Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Online - Môn Xác Suất Thống Kê

Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Online – Môn Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chứa đựng nhiều dạng bài tập, bài thi, cũng như các câu hỏi trắc nghiệm và bài kiểm tra, trong bộ Đại Học. Nội dung trắc nghiệm nhấn mạnh phần kiến thức nền tảng và chuyên môn sâu của học phần này. Mọi bộ đề trắc nghiệm đều cung cấp câu hỏi, đáp án cùng hướng dẫn giải cặn kẽ. Mời bạn thử sức làm bài nhằm ôn luyện và làm vững chắc kiến thức cũng như đánh giá năng lực bản thân!

Đề 01

Đề 02

Đề 03

Đề 04

Đề 05

Đề 06

Đề 07

Đề 08

Đề 09

Đề 10

Đề 11

Đề 12

Đề 13

Đề 14

Đề 15

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 01

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Xác suất để cổ phiếu A tăng giá trong năm tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu B tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Tính xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá trong năm tới.

0.42

0.12

0.88

0.92

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của biến cố hợp và biến cố độc lập. Sử dụng công thức P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B) và P(A∩B) = P(A) * P(B) khi A, B độc lập.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 650 và độ lệch chuẩn 50. Ngân hàng quyết định chỉ cho vay với khách hàng có điểm tín dụng từ 700 trở lên. Tính tỷ lệ khách hàng đủ điều kiện vay vốn.

15.87%

34.13%

84.13%

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng phân phối chuẩn trong đánh giá rủi ro tín dụng. Cần tính P(X ≥ 700) với X ~ N(650, 50^2). Quy đổi về phân phối chuẩn tắc Z = (X - μ) / σ và sử dụng bảng Z hoặc công cụ tính toán.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 3: Một quỹ đầu tư theo dõi lợi nhuận hàng tháng của danh mục đầu tư. Trong 12 tháng gần nhất, lợi nhuận trung bình hàng tháng là 1.2% với độ lệch chuẩn 0.5%. Sử dụng khoảng tin cậy 95% cho lợi nhuận trung bình hàng tháng thực tế của danh mục này (giả định lợi nhuận tuân theo phân phối chuẩn).

[0.91%, 1.49%]

[0.85%, 1.55%]

[0.70%, 1.70%]

[0.92%, 1.48%]

Câu hỏi kiểm tra xây dựng khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể khi biết độ lệch chuẩn mẫu và kích thước mẫu nhỏ (n=12). Sử dụng phân phối t-Student với n-1 bậc tự do hoặc Z-score nếu n đủ lớn (ở đây n=12 có thể xem xét dùng Z-score gần đúng). Khoảng tin cậy = Trung bình mẫu ± (Z-score * SE), với SE = Độ lệch chuẩn mẫu / √n.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 4: Một công ty tài chính muốn kiểm tra giả thuyết rằng lợi nhuận trung bình hàng năm của một loại hình đầu tư mới là 8%. Họ thu thập dữ liệu lợi nhuận của 25 nhà đầu tư và tính được lợi nhuận trung bình mẫu là 7.5% với độ lệch chuẩn mẫu là 2%. Thực hiện kiểm định giả thuyết một phía (one-tailed test) với mức ý nghĩa 5% để xem xét liệu có đủ bằng chứng bác bỏ giả thuyết lợi nhuận trung bình là 8% hay không.

Bác bỏ giả thuyết H0

Chưa đủ bằng chứng bác bỏ H0

Chấp nhận giả thuyết H1

Cần thêm dữ liệu để kết luận

Câu hỏi kiểm tra kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể khi biết độ lệch chuẩn mẫu và kích thước mẫu nhỏ. Sử dụng kiểm định t-test một phía. Tính t thống kê = (Trung bình mẫu - Giá trị giả thuyết) / (Độ lệch chuẩn mẫu / √n). So sánh t thống kê với giá trị tới hạn từ phân phối t-Student với n-1 bậc tự do ở mức ý nghĩa 5%.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 5: Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp (biến độc lập) và chỉ số chứng khoán (biến phụ thuộc). Kết quả hồi quy cho thấy hệ số góc (slope coefficient) là -0.85. Ý nghĩa của hệ số này là gì?

Khi chỉ số chứng khoán tăng 1 điểm, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.85%

Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng 1%, chỉ số chứng khoán giảm trung bình 0.85 điểm.

Có mối quan hệ dương mạnh giữa tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số chứng khoán.

Hệ số này không có ý nghĩa thống kê.

Câu hỏi kiểm tra khả năng diễn giải hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy tuyến tính. Hệ số góc -0.85 có nghĩa là khi tỷ lệ thất nghiệp tăng 1%, chỉ số chứng khoán giảm trung bình 0.85 đơn vị.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 6: Một ngân hàng sử dụng mô hình ARIMA để dự báo số lượng giao dịch ATM hàng ngày. Mô hình ARIMA(1,1,1) được xác định là phù hợp nhất. Thành phần 'I' trong ARIMA(1,1,1) đại diện cho điều gì?

Trung bình trượt (Moving Average)

Tự hồi quy (Autoregressive)

Sai phân (Integration/Differencing)

Mùa vụ (Seasonal)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình ARIMA trong phân tích chuỗi thời gian. Thành phần 'I' (Integrated) trong ARIMA(p,d,q) đại diện cho số lần sai phân (differencing) cần thiết để chuỗi thời gian trở thành dừng (stationary).

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 7: Trong quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng, VAR (Value at Risk) được sử dụng để đo lường rủi ro thị trường. VAR ở mức tin cậy 99% là 1 triệu đô la. Điều này có nghĩa là gì?

Lỗ tối đa có thể xảy ra là 1 triệu đô la.

Ngân hàng chắc chắn sẽ lỗ 1 triệu đô la.

Giá trị tài sản của ngân hàng giảm 1% mỗi ngày.

Có 1% xác suất thua lỗ vượt quá 1 triệu đô la.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về VAR trong quản lý rủi ro tài chính. VAR 99% là 1 triệu đô la có nghĩa là có 1% xác suất thua lỗ vượt quá 1 triệu đô la trong một khoảng thời gian nhất định.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 8: Một chuyên gia phân tích tài chính sử dụng tỷ số Sharpe để đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro của các quỹ đầu tư. Quỹ A có tỷ số Sharpe là 1.2 và quỹ B có tỷ số Sharpe là 0.9. Quỹ nào có hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn?

Quỹ A

Quỹ B

Cả hai quỹ có hiệu suất tương đương

Không thể so sánh dựa trên tỷ số Sharpe

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tỷ số Sharpe trong đánh giá hiệu suất đầu tư. Tỷ số Sharpe càng cao thì hiệu suất điều chỉnh rủi ro càng tốt. Quỹ A có tỷ số Sharpe cao hơn nên hiệu suất tốt hơn.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 9: Một công ty phát hành trái phiếu với mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% trả hàng năm, và kỳ hạn 5 năm. Lãi suất chiết khấu (discount rate) phù hợp là 6%. Giá trị hiện tại (present value) của trái phiếu này là bao nhiêu?

1000 đô la

957.87 đô la

1044.65 đô la

Câu hỏi kiểm tra tính toán giá trị hiện tại của trái phiếu. Giá trị hiện tại là tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền coupon và mệnh giá trái phiếu, chiết khấu theo lãi suất chiết khấu 6%.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 10: Một danh mục đầu tư bao gồm 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận cổ phiếu là 15% và độ lệch chuẩn của lợi nhuận trái phiếu là 5%. Hệ số tương quan giữa lợi nhuận cổ phiếu và trái phiếu là 0.2. Tính độ lệch chuẩn của lợi nhuận danh mục đầu tư (portfolio standard deviation).

10%

9.40%

12%

20%

Câu hỏi kiểm tra tính toán độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư. Sử dụng công thức tính độ lệch chuẩn danh mục đầu tư với hai tài sản, có xét đến hệ số tương quan.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 11: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), beta của một cổ phiếu đo lường điều gì?

Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk) của cổ phiếu

Tổng rủi ro (total risk) của cổ phiếu

Rủi ro hệ thống (systematic risk) của cổ phiếu

Hiệu suất vượt trội (outperformance) của cổ phiếu so với thị trường

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình CAPM và ý nghĩa của beta. Beta đo lường rủi ro hệ thống (systematic risk) hay rủi ro thị trường của một cổ phiếu, tức là mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường chung.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 12: Một nhà phân tích sử dụng kiểm định Chi-square để kiểm tra tính độc lập giữa loại hình công việc (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) và mức độ hài lòng công việc (hài lòng, không hài lòng). Kiểm định Chi-square phù hợp với loại dữ liệu nào?

Dữ liệu định lượng liên tục (continuous numerical data)

Dữ liệu định tính (categorical data)

Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data)

Dữ liệu thứ tự (ordinal data)

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng kiểm định Chi-square và loại dữ liệu phù hợp. Kiểm định Chi-square thường dùng cho dữ liệu định tính (categorical data) để kiểm tra sự độc lập giữa các biến phân loại.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 13: Một công ty muốn ước tính tỷ lệ khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm mới. Họ thực hiện khảo sát ngẫu nhiên 400 khách hàng và thấy 120 người quan tâm. Tính khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm mới.

[25%, 35%]

[28%, 32%]

[25.3%, 34.7%]

[20%, 40%]

Câu hỏi kiểm tra xây dựng khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể. Sử dụng công thức khoảng tin cậy cho tỷ lệ: p̂ ± Z*√(p̂(1-p̂)/n), với p̂ = 120/400 = 0.3 và Z* = 1.96 cho độ tin cậy 95%.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 14: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình logistic regression thường được sử dụng để làm gì?

Dự báo lãi suất

Ước tính lợi nhuận cổ phiếu

Phân tích chuỗi thời gian

Dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của mô hình logistic regression trong tài chính. Logistic regression thường được dùng để dự đoán xác suất xảy ra biến cố nhị phân (binary outcome), ví dụ như khả năng khách hàng vỡ nợ (default) trong rủi ro tín dụng.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 15: Một nhà quản lý quỹ sử dụng backtesting để đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch. Backtesting là gì?

Dự báo thị trường chứng khoán trong tương lai

Kiểm tra chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử

Xây dựng mô hình định giá tài sản

Đo lường rủi ro thị trường hiện tại

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về backtesting trong tài chính định lượng. Backtesting là quá trình kiểm tra hiệu quả của một chiến lược giao dịch bằng cách áp dụng nó vào dữ liệu lịch sử để xem xét hiệu suất trong quá khứ.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 16: Một ngân hàng trung ương muốn kiểm soát lạm phát bằng cách điều chỉnh lãi suất. Đây là ví dụ về ứng dụng của thống kê trong lĩnh vực nào?

Tài chính doanh nghiệp

Quản lý danh mục đầu tư

Chính sách tiền tệ

Ngân hàng bán lẻ

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của thống kê trong kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương sử dụng dữ liệu thống kê về lạm phát, tăng trưởng kinh tế để đưa ra quyết định về lãi suất, nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 17: Phương pháp Monte Carlo simulation thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

Định giá các công cụ phái sinh phức tạp

Phân tích dữ liệu bảng

Dự báo chuỗi thời gian ngắn hạn

Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của mô phỏng Monte Carlo trong tài chính. Monte Carlo simulation là phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên để ước tính giá trị hoặc rủi ro trong các mô hình phức tạp, thường được dùng để định giá các công cụ phái sinh, quản lý rủi ro, và phân tích kịch bản.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 18: Một công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm xe ô tô dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có độ tuổi của người lái xe. Giả sử độ tuổi và số vụ tai nạn có mối quan hệ nghịch biến. Điều này có nghĩa là gì?

Người trẻ tuổi có xu hướng lái xe an toàn hơn

Người lớn tuổi có xu hướng lái xe an toàn hơn

Độ tuổi không ảnh hưởng đến số vụ tai nạn

Số vụ tai nạn tăng theo độ tuổi

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về mối quan hệ giữa các biến trong lĩnh vực bảo hiểm. Mối quan hệ nghịch biến (negative correlation) giữa độ tuổi và số vụ tai nạn có nghĩa là khi độ tuổi tăng, số vụ tai nạn có xu hướng giảm.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 19: Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, đường trung bình động (moving average) được sử dụng để làm gì?

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp

Định giá cổ phiếu dựa trên dòng tiền

Xác định xu hướng giá và làm mượt dữ liệu

Đo lường rủi ro hệ thống của thị trường

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích kỹ thuật trong chứng khoán. Đường trung bình động được sử dụng để làm mượt dữ liệu giá và xác định xu hướng giá, giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và điểm vào/ra thị trường.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 20: Một quỹ phòng hộ (hedge fund) sử dụng chiến lược arbitrage thống kê (statistical arbitrage). Chiến lược này dựa trên nguyên tắc nào?

Dự báo chính xác biến động thị trường

Đầu tư vào các tài sản rủi ro cao

Sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch

Khai thác sai lệch giá tạm thời giữa các tài sản

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về arbitrage thống kê trong quỹ phòng hộ. Arbitrage thống kê dựa trên việc khai thác các sai lệch giá tạm thời (statistical mispricing) giữa các tài sản có liên quan về mặt thống kê, với kỳ vọng các sai lệch này sẽ điều chỉnh về giá trị hợp lý.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 21: Trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian là quan trọng vì sao?

Để đảm bảo các mô hình dự báo hoạt động hiệu quả

Để dữ liệu dễ dàng thu thập hơn

Để giảm thiểu rủi ro đầu tư

Để đơn giản hóa tính toán

Câu hỏi kiểm tra tầm quan trọng của tính dừng trong phân tích chuỗi thời gian. Tính dừng đảm bảo các đặc tính thống kê của chuỗi thời gian (như trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian, giúp mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian một cách đáng tin cậy.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 22: Một nhà phân tích muốn so sánh lợi nhuận trung bình của hai nhóm cổ phiếu (cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu năng lượng). Kiểm định T-test hai mẫu độc lập (independent samples t-test) được sử dụng để làm gì trong trường hợp này?

Ước tính khoảng tin cậy cho lợi nhuận trung bình

So sánh lợi nhuận trung bình của hai nhóm cổ phiếu

Dự báo lợi nhuận cổ phiếu trong tương lai

Đo lường độ biến động của lợi nhuận cổ phiếu

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng kiểm định t-test hai mẫu độc lập. Kiểm định này được dùng để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập để xem xét liệu có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê giữa trung bình của hai nhóm hay không.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 23: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?

Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có

Tập hợp các danh mục đầu tư rủi ro thấp nhất

Tập hợp các danh mục tối ưu hóa rủi ro và lợi nhuận

Đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa lãi suất và lạm phát

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về MPT và đường biên hiệu quả. Đường biên hiệu quả biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lợi kỳ vọng nhất định.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 24: Một ngân hàng sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (internal credit rating system). Mục đích chính của hệ thống này là gì?

Tăng cường lợi nhuận cho ngân hàng

Thu hút thêm khách hàng mới

Đơn giản hóa quy trình cho vay

Đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng

Câu hỏi kiểm tra mục đích của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong ngân hàng. Hệ thống này được dùng để đánh giá và phân loại rủi ro tín dụng của khách hàng, hỗ trợ quyết định cho vay và quản lý rủi ro.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 25: Trong phân tích rủi ro thị trường, stress testing được sử dụng để làm gì?

Dự báo thị trường chứng khoán

Đánh giá khả năng chịu đựng của danh mục trong điều kiện thị trường khắc nghiệt

Tối ưu hóa lợi nhuận danh mục đầu tư

Đo lường rủi ro hệ thống của thị trường

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của stress testing trong quản lý rủi ro thị trường. Stress testing là phương pháp mô phỏng các kịch bản thị trường khắc nghiệt (stressful scenarios) để đánh giá khả năng chịu đựng của danh mục đầu tư hoặc tổ chức tài chính trước các cú sốc thị trường.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 26: Một nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản (fundamental analysis) để lựa chọn cổ phiếu. Phân tích cơ bản tập trung vào yếu tố nào?

Biến động giá cổ phiếu trong quá khứ

Khối lượng giao dịch cổ phiếu

Giá trị nội tại của doanh nghiệp

Tâm lý thị trường và tin tức

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán. Phân tích cơ bản tập trung vào việc đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp dựa trên các yếu tố cơ bản như tình hình tài chính, triển vọng ngành, và năng lực quản lý.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 27: Trong thống kê mô tả, trung vị (median) thường được ưa chuộng hơn trung bình (mean) khi nào?

Khi dữ liệu có giá trị ngoại lệ (outliers)

Khi dữ liệu có phân phối chuẩn

Khi cần tính tổng giá trị

Khi muốn có giá trị trung bình cộng

Câu hỏi kiểm tra sự khác biệt giữa trung bình và trung vị và ưu điểm của trung vị. Trung vị ít bị ảnh hưởng bởi giá trị ngoại lệ (outliers) hơn trung bình, nên được ưa chuộng khi dữ liệu có phân phối lệch hoặc chứa giá trị ngoại lệ.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 28: Một công ty tài chính sử dụng dữ liệu lớn (big data) và học máy (machine learning) để phát hiện gian lận giao dịch thẻ tín dụng. Đây là ứng dụng của thống kê trong lĩnh vực nào?

Quản lý danh mục đầu tư

Định giá tài sản phái sinh

Dự báo thị trường chứng khoán

Phòng chống gian lận tài chính

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của thống kê, dữ liệu lớn và học máy trong phòng chống gian lận tài chính. Phát hiện gian lận thẻ tín dụng là một ứng dụng quan trọng của phân tích dữ liệu và học máy trong lĩnh vực tài chính.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 29: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) của mô hình tài chính, mục đích chính là gì?

Tối ưu hóa mô hình tài chính

Kiểm tra tính chính xác của mô hình

Đánh giá ảnh hưởng của biến đầu vào đến kết quả mô hình

Đơn giản hóa mô hình tài chính

Câu hỏi kiểm tra mục đích của phân tích độ nhạy trong mô hình tài chính. Phân tích độ nhạy giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi trong các biến đầu vào (input variables) đến kết quả đầu ra (output) của mô hình, từ đó xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 01

Câu 30: Một ngân hàng muốn phân cụm (cluster) khách hàng dựa trên hành vi giao dịch và đặc điểm nhân khẩu học để cá nhân hóa dịch vụ. Phương pháp phân cụm nào thường được sử dụng?

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

K-means Clustering

Phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis)

Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Testing)

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của phân cụm dữ liệu (clustering) trong tài chính và ngân hàng. Các thuật toán phân cụm như K-means clustering thường được sử dụng để phân nhóm khách hàng dựa trên đặc điểm chung, phục vụ mục tiêu cá nhân hóa dịch vụ và marketing.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 02

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

0.42

0.12

0.88

0.90

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 2: Một ngân hàng ước tính rằng 5% khách hàng vay tiền mua nhà sẽ bị vỡ nợ trong vòng 5 năm đầu tiên. Trong một nhóm 20 khách hàng vay tiền mua nhà, tính xác suất để có nhiều nhất 2 khách hàng bị vỡ nợ trong vòng 5 năm đầu tiên. (Sử dụng phân phối nhị thức)

0.9245

0.0755

0.2642

0.9245

Câu hỏi về ứng dụng phân phối nhị thức trong rủi ro tín dụng. Tính P(X ≤ 2) với n=20, p=0.05 trong phân phối nhị thức.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 3: Lợi nhuận hàng năm của một quỹ đầu tư có phân phối chuẩn với trung bình 10% và độ lệch chuẩn 5%. Tính xác suất để lợi nhuận hàng năm của quỹ này vượt quá 18%.

0.0228

0.0548

0.9452

0.9772

Câu hỏi về ứng dụng phân phối chuẩn trong tài chính. Tính P(X > 18%) với X ~ N(10%, 5%). Cần chuẩn hóa và sử dụng bảng phân phối Z hoặc công cụ tính toán.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 4: Một chuyên viên phân tích tài chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán giá cổ phiếu dựa trên chỉ số P/E. Họ thu thập dữ liệu từ 30 công ty và xây dựng mô hình. Để kiểm tra ý nghĩa thống kê của hệ số góc trong mô hình hồi quy, kiểm định giả thuyết nào sau đây là phù hợp?

H0: β = 0 so với H1: β ≠ 0

H0: β > 0 so với H1: β ≤ 0

H0: β < 0 so với H1: β ≥ 0

H0: β = 1 so với H1: β ≠ 1

Câu hỏi về kiểm định giả thuyết trong hồi quy tuyến tính. Kiểm định ý nghĩa hệ số góc (β) kiểm tra xem có mối quan hệ tuyến tính thực sự giữa biến độc lập và biến phụ thuộc hay không.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 5: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Họ tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 400 khách hàng và thấy có 280 người sử dụng dịch vụ này. Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng sử dụng ngân hàng trực tuyến là bao nhiêu? (Sử dụng khoảng tin cậy cho tỷ lệ)

[0.65, 0.75]

[0.68, 0.77]

[0.65, 0.75]

[0.72, 0.78]

Câu hỏi về ước lượng khoảng cho tỷ lệ. Tính khoảng tin cậy 95% cho p dựa trên mẫu n=400, x=280.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 6: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình nào sau đây thường được sử dụng để dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng?

Mô hình ARIMA

Mô hình Logistic Regression

Mô hình K-means Clustering

Mô hình phân tích phương sai ANOVA

Câu hỏi về kiến thức ứng dụng trong tài chính ngân hàng. Mô hình Logistic Regression phổ biến trong dự đoán vỡ nợ do khả năng mô hình hóa biến mục tiêu nhị phân.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 7: Một quỹ phòng hộ (hedge fund) sử dụng giá trị VaR (Value at Risk) để đo lường rủi ro thị trường. VaR 99% trong 1 ngày của danh mục đầu tư là 1 triệu đô la. Điều này có nghĩa là gì?

Lỗ tối đa có thể xảy ra trong 1 ngày luôn là 1 triệu đô la.

Có 99% khả năng lỗ vượt quá 1 triệu đô la trong 1 ngày.

Lỗ trung bình hàng ngày là 1 triệu đô la.

Có 1% khả năng lỗ vượt quá 1 triệu đô la trong 1 ngày.

Câu hỏi về ý nghĩa của VaR trong quản trị rủi ro. VaR 99% là mức lỗ tối đa có thể xảy ra với xác suất 99% trong một khoảng thời gian nhất định.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 8: Giả sử tỷ suất lợi nhuận hàng tháng của một cổ phiếu tuân theo phân phối chuẩn. Để kiểm tra giả thuyết rằng tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng tháng bằng 0, ta sử dụng kiểm định nào sau đây?

Kiểm định Z

Kiểm định Chi-bình phương

Kiểm định t-Student

Kiểm định F

Câu hỏi về lựa chọn kiểm định giả thuyết. Khi kiểm định trung bình của một quần thể có phân phối chuẩn và độ lệch chuẩn chưa biết, sử dụng kiểm định t-Student.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 9: Một công ty bảo hiểm muốn phân tích mối quan hệ giữa tuổi của người tham gia bảo hiểm và số tiền yêu cầu bồi thường y tế hàng năm. Loại phân tích nào sau đây phù hợp để khám phá mối quan hệ này?

Phân tích tương quan và hồi quy

Phân tích phương sai (ANOVA)

Kiểm định Chi-bình phương

Phân tích cụm (Cluster analysis)

Câu hỏi về lựa chọn phương pháp phân tích mối quan hệ giữa hai biến định lượng. Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính phù hợp để khám phá mối quan hệ tuyến tính giữa tuổi và số tiền bồi thường.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 10: Trong lý thuyết danh mục đầu tư (portfolio theory), phương sai (variance) của tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư được sử dụng để đo lường điều gì?

Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục

Rủi ro của danh mục đầu tư

Hiệu suất vượt trội so với thị trường

Mức độ đa dạng hóa của danh mục

Câu hỏi về ứng dụng phương sai trong tài chính. Phương sai của tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư đo lường mức độ biến động hay rủi ro của danh mục đó.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 11: Một ngân hàng phát hành thẻ tín dụng nhận thấy rằng trung bình có 2 giao dịch gian lận trên mỗi 1000 giao dịch. Sử dụng phân phối Poisson để ước tính xác suất có đúng 3 giao dịch gian lận trong 1000 giao dịch.

0.1804

0.2707

0.1804

0.8571

Câu hỏi về ứng dụng phân phối Poisson. Tính P(X = 3) với λ = 2 trong phân phối Poisson.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 12: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng Copula để mô hình hóa sự phụ thuộc giữa rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của ngân hàng. Mục đích chính của việc sử dụng Copula trong trường hợp này là gì?

Đơn giản hóa việc tính toán rủi ro riêng lẻ.

Mô hình hóa sự phụ thuộc phi tuyến tính giữa các loại rủi ro.

Giảm thiểu tổng rủi ro của ngân hàng.

Tăng độ chính xác của dự báo lợi nhuận.

Câu hỏi về ứng dụng Copula trong quản trị rủi ro. Copula cho phép mô hình hóa sự phụ thuộc phi tuyến tính và đuôi giữa các biến rủi ro, điều mà tương quan tuyến tính không thể hiện được đầy đủ.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 13: Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 đúng.

Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 sai.

Bác bỏ giả thuyết H1 khi H1 đúng.

Chấp nhận giả thuyết H1 khi H1 sai.

Câu hỏi về khái niệm sai lầm loại I trong kiểm định giả thuyết. Sai lầm loại I là bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 thực sự đúng.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 14: Một nhà phân tích kỹ thuật sử dụng trung bình động (moving average) trong phân tích chuỗi thời gian giá cổ phiếu. Mục đích chính của việc sử dụng trung bình động là gì?

Dự báo giá cổ phiếu chính xác tuyệt đối.

Xác định các điểm đảo chiều xu hướng ngay lập tức.

Làm mịn dữ liệu và xác định xu hướng chính.

Tính toán độ biến động (volatility) của giá cổ phiếu.

Câu hỏi về ứng dụng trung bình động trong phân tích chuỗi thời gian. Trung bình động giúp làm mịn dữ liệu, loại bỏ nhiễu và làm nổi bật xu hướng.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 15: Một công ty quản lý tài sản muốn đánh giá hiệu suất của hai nhà quản lý quỹ, A và B. Họ sử dụng tỷ số Sharpe (Sharpe ratio) để so sánh hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro. Tỷ số Sharpe cao hơn cho thấy điều gì?

Rủi ro cao hơn và lợi nhuận cao hơn.

Hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn.

Rủi ro thấp hơn và lợi nhuận thấp hơn.

Không có ý nghĩa gì về hiệu suất.

Câu hỏi về ý nghĩa của tỷ số Sharpe trong đánh giá hiệu suất đầu tư. Tỷ số Sharpe đo lường lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro, tỷ số Sharpe cao hơn cho thấy hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 16: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), hệ số beta (β) đo lường điều gì?

Tổng rủi ro của tài sản.

Rủi ro phi hệ thống của tài sản.

Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản.

Rủi ro hệ thống của tài sản.

Câu hỏi về ý nghĩa của beta trong CAPM. Beta đo lường rủi ro hệ thống của một tài sản, tức là mức độ nhạy cảm của lợi nhuận tài sản với lợi nhuận thị trường.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 17: Một nhà giao dịch ngoại hối theo dõi tỷ giá EUR/USD hàng ngày. Để xác định xem tỷ giá này có xu hướng tăng hay giảm trong dài hạn, phương pháp thống kê nào sau đây phù hợp nhất?

Phân tích xu hướng (Trend analysis)

Phân tích tương quan (Correlation analysis)

Phân tích hồi quy (Regression analysis)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Câu hỏi về phân tích xu hướng trong chuỗi thời gian. Phân tích xu hướng là phương pháp phù hợp để xác định xu hướng dài hạn trong chuỗi thời gian tỷ giá hối đoái.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 18: Một quỹ tương hỗ muốn so sánh lợi nhuận trung bình hàng năm của họ với lợi nhuận trung bình của chỉ số thị trường chứng khoán. Kiểm định giả thuyết một phía (one-tailed test) hay hai phía (two-tailed test) sẽ phù hợp hơn trong trường hợp này?

Luôn luôn kiểm định hai phía.

Luôn luôn kiểm định một phía.

Kiểm định một phía nếu chỉ quan tâm quỹ có lợi nhuận cao hơn chỉ số.

Kiểm định hai phía nếu chỉ quan tâm quỹ có lợi nhuận cao hơn chỉ số.

Câu hỏi về lựa chọn kiểm định một phía hay hai phía. Nếu quan tâm đến việc quỹ có lợi nhuận cao hơn *hoặc* thấp hơn chỉ số (khác biệt), dùng kiểm định hai phía. Nếu chỉ quan tâm quỹ có lợi nhuận cao hơn chỉ số (một hướng), dùng kiểm định một phía.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 19: Trong quản lý danh mục đầu tư, hiệp phương sai (covariance) giữa tỷ suất lợi nhuận của hai tài sản A và B âm có ý nghĩa gì?

Hai tài sản có xu hướng tăng giá cùng nhau.

Hai tài sản có xu hướng giảm giá cùng nhau.

Không có mối quan hệ giữa biến động giá của hai tài sản.

Hai tài sản có xu hướng biến động ngược chiều nhau.

Câu hỏi về ý nghĩa của hiệp phương sai âm trong quản lý danh mục. Hiệp phương sai âm cho thấy khi lợi nhuận tài sản A tăng, lợi nhuận tài sản B có xu hướng giảm, và ngược lại, giúp giảm rủi ro danh mục khi kết hợp.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 20: Một ngân hàng sử dụng mô hình thời gian sống (survival model) để phân tích thời gian tồn tại của mối quan hệ khách hàng. Ứng dụng chính của mô hình này trong ngân hàng là gì?

Dự đoán lợi nhuận từ khách hàng mới.

Dự đoán thời gian duy trì mối quan hệ khách hàng.

Phân tích rủi ro tín dụng của khách hàng.

Tối ưu hóa lãi suất cho vay.

Câu hỏi về ứng dụng mô hình thời gian sống trong ngân hàng. Mô hình thời gian sống giúp dự đoán thời gian khách hàng duy trì mối quan hệ với ngân hàng, hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng và dự báo doanh thu.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 21: Trong thống kê mô tả, đại lượng nào sau đây đo lường mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình?

Trung vị (Median)

Mốt (Mode)

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Trung bình (Mean)

Câu hỏi về các đại lượng đo lường độ phân tán. Độ lệch chuẩn và phương sai đo lường mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 22: Một công ty chứng khoán muốn phân cụm (cluster) khách hàng dựa trên hành vi giao dịch của họ. Phương pháp phân tích cụm nào sau đây thường được sử dụng?

Phân tích hồi quy tuyến tính

Phân cụm K-means

Phân tích chuỗi thời gian ARIMA

Phân tích thành phần chính PCA

Câu hỏi về ứng dụng phân tích cụm trong tài chính. K-means Clustering là phương pháp phân cụm phổ biến, phù hợp để phân nhóm khách hàng dựa trên đặc điểm hành vi giao dịch.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 23: Trong lý thuyết tùy chọn (option theory), mô hình Black-Scholes được sử dụng để định giá tùy chọn. Giả định quan trọng nào sau đây là *không* có trong mô hình Black-Scholes?

Thị trường hiệu quả.

Không có chi phí giao dịch.

Lãi suất phi rủi ro là hằng số.

Biến động lợi nhuận tài sản cơ sở thay đổi theo thời gian.

Câu hỏi về giả định của mô hình Black-Scholes. Mô hình Black-Scholes giả định biến động lợi nhuận tài sản cơ sở là *hằng số*, không thay đổi theo thời gian.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 24: Một chuyên gia phân tích dữ liệu muốn kiểm tra xem có sự khác biệt về lợi nhuận trung bình giữa ba nhóm cổ phiếu (nhóm vốn hóa lớn, nhóm vốn hóa vừa, nhóm vốn hóa nhỏ) hay không. Phương pháp thống kê nào sau đây phù hợp?

Kiểm định t-Student cặp đôi

Kiểm định t-Student độc lập

Phân tích phương sai (ANOVA)

Hồi quy tuyến tính đa biến

Câu hỏi về so sánh trung bình của nhiều nhóm. Phân tích phương sai (ANOVA) là phương pháp phù hợp để so sánh trung bình của ba nhóm trở lên.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 25: Trong phân tích chuỗi thời gian, tính chất 'tính dừng' (stationarity) của chuỗi thời gian có ý nghĩa gì?

Chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.

Các đặc tính thống kê của chuỗi không thay đổi theo thời gian.

Chuỗi thời gian có tính mùa vụ rõ rệt.

Chuỗi thời gian không thể dự báo được.

Câu hỏi về tính dừng trong chuỗi thời gian. Tính dừng nghĩa là các đặc tính thống kê của chuỗi (như trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian, là điều kiện quan trọng để áp dụng nhiều mô hình chuỗi thời gian.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 26: Một ngân hàng muốn xây dựng mô hình dự báo số lượng khách hàng mới mở tài khoản mỗi tháng. Loại mô hình chuỗi thời gian nào sau đây có thể phù hợp?

Mô hình hồi quy tuyến tính

Mô hình phân cụm K-means

Mô hình Logistic Regression

Mô hình ARIMA

Câu hỏi về lựa chọn mô hình chuỗi thời gian cho dự báo. Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) là một lớp mô hình chuỗi thời gian linh hoạt và mạnh mẽ, thường được sử dụng cho dự báo.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 27: Trong quản lý rủi ro thị trường, 'backtesting' là quy trình dùng để làm gì?

Đánh giá hiệu suất của mô hình đo lường rủi ro bằng dữ liệu lịch sử.

Xây dựng mô hình dự báo rủi ro thị trường.

Giảm thiểu rủi ro thị trường trong danh mục đầu tư.

Xác định các yếu tố rủi ro thị trường quan trọng nhất.

Câu hỏi về backtesting trong quản lý rủi ro. Backtesting là quy trình đánh giá hiệu suất của mô hình rủi ro bằng cách so sánh dự báo rủi ro của mô hình với kết quả thực tế trong quá khứ.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 28: Một nhà phân tích tài chính sử dụng phương pháp Monte Carlo simulation để định giá một công cụ phái sinh phức tạp. Ưu điểm chính của phương pháp Monte Carlo là gì?

Luôn cho kết quả định giá chính xác tuyệt đối.

Có thể định giá các công cụ phái sinh phức tạp và phi tuyến tính.

Đơn giản và dễ thực hiện hơn các phương pháp định giá khác.

Đảm bảo tính hội tụ nhanh chóng của kết quả.

Câu hỏi về ưu điểm của Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation có thể xử lý các mô hình phức tạp, phi tuyến tính và có nhiều yếu tố rủi ro, điều mà các phương pháp phân tích khác khó thực hiện.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 29: Trong phân tích dữ liệu lớn (big data) trong tài chính, kỹ thuật 'feature selection' (lựa chọn đặc trưng) được sử dụng để làm gì?

Tăng kích thước tập dữ liệu.

Tạo ra các đặc trưng mới từ dữ liệu hiện có.

Chọn ra các biến đầu vào quan trọng nhất cho mô hình.

Chuẩn hóa dữ liệu về cùng một thang đo.

Câu hỏi về feature selection trong phân tích dữ liệu lớn. Feature selection giúp chọn ra các biến quan trọng nhất, giảm chiều dữ liệu, tăng hiệu quả mô hình và tránh overfitting.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 02

Câu 30: Một nhà đầu tư sử dụng phân tích Bayes để cập nhật niềm tin của mình về khả năng một công ty khởi nghiệp thành công dựa trên thông tin mới. Ưu điểm chính của phân tích Bayes trong tình huống này là gì?

Luôn đưa ra quyết định đầu tư tối ưu.

Loại bỏ hoàn toàn yếu tố chủ quan trong đánh giá.

Đơn giản hóa quá trình phân tích dữ liệu.

Cho phép cập nhật niềm tin dựa trên thông tin mới một cách hệ thống.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi về ưu điểm của phân tích Bayes. Phân tích Bayes cho phép kết hợp thông tin tiên验 (prior belief) với dữ liệu mới để cập nhật niềm tin một cách hợp lý, linh hoạt trong việc kết hợp thông tin chủ quan và khách quan.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 03

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 1: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là 650 và độ lệch chuẩn là 50. Khách hàng được coi là 'rủi ro thấp' nếu điểm tín dụng của họ từ 700 trở lên. Tính xác suất một khách hàng được chọn ngẫu nhiên được phân loại là 'rủi ro thấp'.

0.1587

0.8413

0.3413

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân phối chuẩn và tính xác suất trong bối cảnh rủi ro tín dụng ngân hàng. Cần chuẩn hóa giá trị 700 và sử dụng bảng phân phối chuẩn Z hoặc công cụ tính toán để tìm xác suất.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 2: Một quỹ đầu tư theo dõi hiệu suất hàng tháng của danh mục đầu tư. Trong 12 tháng qua, lợi nhuận trung bình hàng tháng là 1.2% với độ lệch chuẩn là 0.5%. Giả định lợi nhuận hàng tháng tuân theo phân phối chuẩn. Tính xác suất lợi nhuận hàng tháng trong tháng tới sẽ vượt quá 2%.

0.0228

0.9772

0.3446

0.6554

Câu hỏi kiểm tra khả năng áp dụng phân phối chuẩn để tính xác suất lợi nhuận đầu tư, một ứng dụng quan trọng trong quản lý danh mục và đánh giá hiệu suất quỹ.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 3: Một công ty bảo hiểm ước tính xác suất xảy ra sự kiện 'thiên tai lớn' trong một năm nhất định là 0.01. Nếu công ty có 10,000 hợp đồng bảo hiểm nhà ở, và giả định các sự kiện thiên tai xảy ra độc lập, hãy sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ xác suất có ít nhất 2 sự kiện thiên tai lớn xảy ra trong năm tới.

0.2642

0.7358

0.2642

0.9955

Câu hỏi này kiểm tra việc áp dụng phân phối Poisson để xấp xỉ xác suất sự kiện hiếm gặp trong bảo hiểm, cụ thể là thiên tai. Cần tính trung bình Poisson (λ = n*p) và sau đó tính P(X ≥ 2).

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 4: Một chuyên gia phân tích tài chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán giá cổ phiếu dựa trên tỷ lệ P/E. Mô hình được ước lượng là: Giá cổ phiếu = 10 + 5 * (P/E). Ý nghĩa của hệ số góc (5) trong mô hình này là gì?

Giá cổ phiếu dự kiến là 5 khi P/E bằng 0.

Giá cổ phiếu dự kiến là 10 khi P/E tăng thêm 1 đơn vị.

Giá cổ phiếu dự kiến giảm 5 đơn vị khi P/E tăng thêm 1 đơn vị.

Giá cổ phiếu dự kiến tăng 5 đơn vị khi P/E tăng thêm 1 đơn vị.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình tuyến tính, một kỹ năng quan trọng trong phân tích và dự báo tài chính. Cần diễn giải hệ số góc trong ngữ cảnh giá cổ phiếu và tỷ lệ P/E.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 5: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ khách hàng có khả năng trả nợ đúng hạn. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 200 khách hàng và thấy 180 người trả nợ đúng hạn. Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng trả nợ đúng hạn.

[0.85, 0.94]

[0.84, 0.96]

[0.80, 0.90]

[0.88, 0.92]

Câu hỏi yêu cầu xây dựng khoảng tin cậy cho tỷ lệ, một kỹ năng thống kê cơ bản trong ước lượng tham số quần thể. Cần sử dụng công thức khoảng tin cậy cho tỷ lệ và giá trị Z tương ứng với độ tin cậy 95%.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 6: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng giá trị VaR (Value at Risk) để đo lường rủi ro thị trường của danh mục đầu tư. VaR 99% trong 1 ngày của danh mục là 1 triệu đô la. Điều này có nghĩa là gì?

Lỗ vốn tối đa có thể xảy ra trong 1 ngày là 1 triệu đô la.

Trung bình, danh mục sẽ lỗ 1 triệu đô la mỗi ngày.

Có 1% xác suất lỗ vốn vượt quá 1 triệu đô la trong 1 ngày.

Có 99% xác suất lỗ vốn vượt quá 1 triệu đô la trong 1 ngày.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về khái niệm VaR, một công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro tài chính. Cần diễn giải ý nghĩa của VaR 99% trong ngữ cảnh mất mát tiềm năng của danh mục.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 7: Một ngân hàng thực hiện kiểm định giả thuyết để xem xét liệu lãi suất cho vay trung bình có khác biệt so với lãi suất mục tiêu là 7% hay không. Họ thu thập dữ liệu lãi suất từ mẫu ngẫu nhiên các khoản vay và thực hiện kiểm định t. Giả thuyết null (H0) và giả thuyết đối (H1) phù hợp là:

H0: μ = 7%, H1: μ ≠ 7%

H0: μ ≠ 7%, H1: μ = 7%

H0: μ > 7%, H1: μ ≤ 7%

H0: μ < 7%, H1: μ ≥ 7%

Câu hỏi kiểm tra khả năng thiết lập giả thuyết null và giả thuyết đối trong kiểm định thống kê, một bước quan trọng trong quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu. Cần xác định giả thuyết về lãi suất trung bình.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 8: Trong phân tích chuỗi thời gian, mô hình AR(1) được sử dụng để dự báo giá cổ phiếu. Mô hình có dạng: Rt = φRt-1 + εt, trong đó Rt là lợi nhuận tại thời điểm t, φ là hệ số tự hồi quy, và εt là nhiễu trắng. Nếu φ = 0.6, điều này cho thấy:

Lợi nhuận hiện tại không phụ thuộc vào lợi nhuận quá khứ.

Lợi nhuận hiện tại có xu hướng tương quan dương với lợi nhuận kỳ trước.

Lợi nhuận hiện tại có xu hướng tương quan âm với lợi nhuận kỳ trước.

Mô hình AR(1) không phù hợp để dự báo giá cổ phiếu.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về mô hình AR(1) trong chuỗi thời gian, thường được sử dụng trong dự báo tài chính. Cần diễn giải ý nghĩa của hệ số tự hồi quy φ = 0.6 trong ngữ cảnh lợi nhuận cổ phiếu.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 9: Một nhà phân tích muốn so sánh lợi nhuận trung bình của hai quỹ đầu tư A và B. Họ lấy mẫu độc lập lợi nhuận hàng tháng của mỗi quỹ trong 24 tháng và thực hiện kiểm định t hai mẫu độc lập. Kết quả p-value của kiểm định là 0.03. Với mức ý nghĩa α = 0.05, kết luận nào sau đây là phù hợp?

Không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết null.

Chấp nhận giả thuyết đối rằng lợi nhuận trung bình của hai quỹ bằng nhau.

Bác bỏ giả thuyết null và kết luận có sự khác biệt về lợi nhuận trung bình giữa hai quỹ.

Cần tăng kích thước mẫu để đưa ra kết luận chắc chắn hơn.

Câu hỏi kiểm tra khả năng đưa ra kết luận từ kết quả kiểm định giả thuyết (kiểm định t hai mẫu). Cần so sánh p-value với mức ý nghĩa α để quyết định bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết null.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 10: Một công ty chứng khoán sử dụng hệ số Beta để đo lường rủi ro hệ thống của cổ phiếu. Cổ phiếu X có Beta là 1.2. Điều này có nghĩa là:

Cổ phiếu X ít rủi ro hơn thị trường chung.

Cổ phiếu X có xu hướng biến động giá mạnh hơn 20% so với thị trường chung.

Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu X là 1.2%.

Giá cổ phiếu X sẽ tăng 1.2% khi thị trường tăng 1%.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về hệ số Beta trong tài chính, một thước đo rủi ro hệ thống quan trọng. Cần diễn giải ý nghĩa của Beta > 1 trong ngữ cảnh biến động giá cổ phiếu so với thị trường.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 11: Một quỹ phòng hộ áp dụng chiến lược giao dịch 'đuôi dài' (long-tail strategy) tập trung vào các sự kiện cực đoan. Trong mô hình phân phối xác suất, đặc điểm nào sau đây mô tả 'đuôi dài'?

Phân phối đối xứng và tập trung quanh giá trị trung bình.

Phân phối có độ lệch trái lớn.

Phân phối có độ nhọn thấp (platykurtic).

Phân phối có xác suất đáng kể ở các giá trị rất xa giá trị trung bình.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân phối xác suất và khái niệm 'đuôi dài' liên quan đến rủi ro sự kiện cực đoan trong tài chính. Cần chọn đặc điểm phân phối phù hợp với 'đuôi dài'.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 12: Một ngân hàng sử dụng mô hình Logistic Regression để dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng doanh nghiệp dựa trên các biến số tài chính. Mô hình trả về xác suất vỡ nợ cho mỗi khách hàng. Ngưỡng xác suất nào thường được sử dụng để phân loại khách hàng là 'có khả năng vỡ nợ cao'?

0.1

0.3

0.5

0.9

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của Logistic Regression trong dự đoán rủi ro tín dụng và việc sử dụng ngưỡng xác suất để phân loại. Cần chọn ngưỡng xác suất hợp lý cho việc phân loại rủi ro.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 13: Trong lý thuyết danh mục đầu tư của Markowitz, đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư nào?

Các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định.

Các danh mục có rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.

Tất cả các danh mục có thể được tạo ra từ các tài sản trong danh mục.

Các danh mục được lựa chọn ngẫu nhiên.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz và khái niệm đường biên hiệu quả. Cần chọn định nghĩa chính xác về đường biên hiệu quả.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 14: Một nhà đầu tư muốn phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận cổ phiếu và lãi suất. Họ tính hệ số tương quan Pearson giữa hai biến này và nhận được giá trị r = -0.7. Điều này cho thấy:

Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận cổ phiếu và lãi suất.

Có mối quan hệ tuyến tính nghịch biến mạnh giữa lợi nhuận cổ phiếu và lãi suất.

Có mối quan hệ tuyến tính đồng biến mạnh giữa lợi nhuận cổ phiếu và lãi suất.

Hệ số tương quan này không có ý nghĩa thống kê.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về hệ số tương quan Pearson và cách diễn giải giá trị tương quan âm mạnh. Cần diễn giải r = -0.7 trong ngữ cảnh lợi nhuận cổ phiếu và lãi suất.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 15: Một quỹ tín dụng vi mô đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên tỷ lệ nợ xấu (non-performing loan ratio). Giả sử tỷ lệ nợ xấu trung bình của các quỹ tín dụng vi mô tương tự là 5%. Quỹ này muốn kiểm định xem tỷ lệ nợ xấu của họ có thấp hơn mức trung bình này hay không. Giả thuyết đối (H1) phù hợp cho kiểm định này là:

H1: p ≠ 5%

H1: p ≥ 5%

H1: p < 5%

H1: p > 5%

Câu hỏi kiểm tra khả năng thiết lập giả thuyết đối (H1) cho kiểm định một phía (one-tailed test). Cần xác định H1 phù hợp với mục tiêu kiểm định 'tỷ lệ nợ xấu thấp hơn mức trung bình'.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 16: Một ngân hàng sử dụng phương pháp Monte Carlo Simulation để mô phỏng rủi ro hoạt động. Phương pháp này dựa trên:

Phân tích độ nhạy của mô hình đối với các thay đổi nhỏ trong biến đầu vào.

Giải phương trình đạo hàm riêng phần để tìm giải pháp tối ưu.

Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính từ dữ liệu lịch sử.

Lặp lại ngẫu nhiên quá trình mô phỏng nhiều lần để ước tính phân phối xác suất của kết quả.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương pháp Monte Carlo Simulation, một công cụ mạnh mẽ trong mô hình hóa và phân tích rủi ro. Cần chọn mô tả chính xác về nguyên tắc hoạt động của phương pháp này.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 17: Một công ty bảo hiểm nhân thọ tính phí bảo hiểm dựa trên bảng tỷ lệ tử vong. Bảng tỷ lệ tử vong cho biết:

Số lượng người tử vong thực tế trong năm qua.

Xác suất tử vong của một người ở mỗi độ tuổi.

Tuổi thọ trung bình của dân số.

Số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã bán.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về bảng tỷ lệ tử vong, một công cụ actuarial quan trọng trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Cần chọn mô tả chính xác về thông tin mà bảng tỷ lệ tử vong cung cấp.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 18: Một nhà quản lý danh mục đầu tư sử dụng tỷ số Sharpe để đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro của danh mục. Tỷ số Sharpe được tính bằng:

(Lợi nhuận danh mục - Lợi suất phi rủi ro) / Độ lệch chuẩn danh mục

(Lợi nhuận danh mục + Lợi suất phi rủi ro) / Beta danh mục

Lợi nhuận danh mục / Giá trị danh mục

Độ lệch chuẩn danh mục / Lợi nhuận danh mục

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tỷ số Sharpe, một thước đo hiệu suất điều chỉnh rủi ro phổ biến trong quản lý đầu tư. Cần chọn công thức tính tỷ số Sharpe chính xác.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 19: Trong phân tích rủi ro tín dụng, 'xếp hạng tín dụng' (credit rating) là một ví dụ về loại biến số nào?

Biến định lượng liên tục

Biến định lượng rời rạc

Biến định tính thứ bậc (Ordinal)

Biến định tính danh nghĩa (Nominal)

Câu hỏi kiểm tra sự phân loại biến số trong thống kê, cụ thể là xếp hạng tín dụng. Cần xác định loại biến số phù hợp với đặc điểm của xếp hạng tín dụng.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 20: Một ngân hàng phát hành thẻ tín dụng muốn ước tính số dư nợ trung bình của khách hàng. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 500 khách hàng và tính được trung bình mẫu là 2,500 đô la và độ lệch chuẩn mẫu là 800 đô la. Tính sai số chuẩn của trung bình mẫu (standard error of the mean).

800 đô la

35.78 đô la

1.6 đô la

2,500 đô la

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về sai số chuẩn của trung bình mẫu, một khái niệm quan trọng trong thống kê suy diễn. Cần áp dụng công thức tính sai số chuẩn.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 21: Một quỹ hưu trí sử dụng phân phối chuẩn để mô hình hóa tuổi thọ của người hưởng lương hưu. Giả sử tuổi thọ trung bình là 80 năm và độ lệch chuẩn là 8 năm. Tính xác suất một người hưởng lương hưu sống trên 90 năm.

0.1056

0.8944

0.4032

0.5968

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của phân phối chuẩn trong tính toán xác suất liên quan đến tuổi thọ, một ứng dụng trong lĩnh vực hưu trí và bảo hiểm. Cần chuẩn hóa giá trị 90 và sử dụng bảng Z hoặc công cụ tính toán.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 22: Một công ty tài chính sử dụng 'ma trận tương quan' (correlation matrix) trong quản lý rủi ro danh mục. Ma trận tương quan thể hiện:

Lợi nhuận kỳ vọng của từng tài sản trong danh mục.

Độ lệch chuẩn của từng tài sản trong danh mục.

Hệ số tương quan giữa lợi nhuận của các cặp tài sản khác nhau trong danh mục.

Beta của từng tài sản so với thị trường.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về ma trận tương quan và vai trò của nó trong quản lý rủi ro danh mục. Cần chọn mô tả chính xác về thông tin mà ma trận tương quan cung cấp.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 23: Một chuyên viên phân tích kỹ thuật sử dụng đường trung bình động (moving average) để xác định xu hướng giá cổ phiếu. Đường trung bình động được tính bằng:

Giá cổ phiếu cao nhất trừ giá cổ phiếu thấp nhất trong một giai đoạn.

Giá cổ phiếu hiện tại trừ giá cổ phiếu kỳ trước.

Tổng giá cổ phiếu trong một giai đoạn nhân với số kỳ.

Trung bình cộng giá cổ phiếu trong một giai đoạn nhất định.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật, một công cụ phổ biến để làm mịn dữ liệu và xác định xu hướng. Cần chọn mô tả đúng về cách tính đường trung bình động.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 24: Một ngân hàng đánh giá rủi ro hoạt động bằng cách phân tích tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện rủi ro. 'Phân phối Pareto' thường được sử dụng để mô hình hóa:

Tần suất xảy ra các sự kiện rủi ro.

Mức độ nghiêm trọng (tổn thất) của các sự kiện rủi ro.

Thời gian giữa các sự kiện rủi ro.

Xác suất xảy ra ít nhất một sự kiện rủi ro.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân phối Pareto và ứng dụng của nó trong mô hình hóa rủi ro hoạt động, đặc biệt là các sự kiện nghiêm trọng. Cần chọn đặc điểm rủi ro mà phân phối Pareto thường mô hình hóa.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 25: Trong lý thuyết tài chính hành vi, 'thiên kiến xác nhận' (confirmation bias) có thể dẫn đến quyết định đầu tư sai lầm như thế nào?

Nhà đầu tư quá tự tin vào khả năng dự đoán thị trường.

Nhà đầu tư sợ mất mát hơn là thích lợi nhuận.

Nhà đầu tư chỉ tìm kiếm thông tin củng cố quan điểm đầu tư ban đầu của mình.

Nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi đám đông và hành động theo xu hướng thị trường.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tài chính hành vi và ảnh hưởng của thiên kiến nhận thức đến quyết định đầu tư. Cần chọn mô tả đúng về tác động của thiên kiến xác nhận.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 26: Một mô hình định giá quyền chọn phổ biến là mô hình Black-Scholes. Mô hình này giả định rằng giá tài sản cơ sở tuân theo:

Phân phối Poisson

Phân phối nhị thức

Phân phối đều

Chuyển động Brown hình học (Geometric Brownian Motion)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình Black-Scholes và các giả định của nó. Cần chọn phân phối xác suất mà mô hình Black-Scholes giả định cho giá tài sản cơ sở.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 27: Trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, tính 'dừng' (stationarity) của chuỗi thời gian là một điều kiện quan trọng để:

Sử dụng các mô hình ARIMA để dự báo.

Tính độ lệch chuẩn của chuỗi thời gian.

Xác định hệ số tương quan giữa các chuỗi thời gian.

Trực quan hóa chuỗi thời gian bằng biểu đồ.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tính dừng trong chuỗi thời gian và tầm quan trọng của nó trong mô hình hóa và dự báo. Cần chọn lý do chính về sự cần thiết của tính dừng.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 28: Một ngân hàng sử dụng 'kiểm định Kolmogorov-Smirnov' để kiểm tra xem dữ liệu tổn thất hoạt động có tuân theo phân phối log-normal hay không. Kiểm định này thuộc loại kiểm định:

Kiểm định trung bình

Kiểm định phi tham số

Kiểm định tương quan

Kiểm định tỉ lệ

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về kiểm định Kolmogorov-Smirnov và phân loại của nó trong thống kê. Cần xác định loại kiểm định mà Kolmogorov-Smirnov thuộc về.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 29: Một nhà phân tích tài chính sử dụng 'phân tích phương sai ANOVA' để so sánh lợi nhuận trung bình của cổ phiếu trong các ngành khác nhau. ANOVA phù hợp trong trường hợp nào?

So sánh trung bình của hai nhóm độc lập.

Phân tích mối quan hệ giữa hai biến định lượng.

So sánh trung bình của ba nhóm trở lên.

Dự báo giá trị của một biến phụ thuộc dựa trên một biến độc lập.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích phương sai ANOVA và điều kiện áp dụng của nó. Cần chọn tình huống mà ANOVA là phương pháp phân tích phù hợp.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 03

Câu 30: Trong quản lý rủi ro thanh khoản, 'stress testing' (kiểm tra sức chịu đựng) được sử dụng để:

Đo lường rủi ro thị trường trong điều kiện bình thường.

Ước tính VaR (Value at Risk) của danh mục.

Xây dựng mô hình dự báo dòng tiền.

Đánh giá khả năng thanh khoản của ngân hàng trong các kịch bản kinh tế bất lợi.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về stress testing trong quản lý rủi ro thanh khoản và mục đích của nó. Cần chọn mô tả đúng về mục tiêu của kiểm tra sức chịu đựng.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 04

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 1: Một ngân hàng phân tích dữ liệu khách hàng và nhận thấy 15% khách hàng có điểm tín dụng thấp (dưới 600). Trong số khách hàng có điểm tín dụng thấp, 40% từng chậm thanh toán khoản vay trước đây. Trong số khách hàng có điểm tín dụng cao (từ 600 trở lên), chỉ 5% từng chậm thanh toán. Nếu chọn ngẫu nhiên một khách hàng, xác suất để người đó có điểm tín dụng thấp VÀ từng chậm thanh toán là bao nhiêu?

0.0075

0.06

0.15

0.40

Câu hỏi kiểm tra khả năng tính xác suất của giao hai biến cố (A và B), trong đó P(A và B) = P(B|A) * P(A). Biến cố A là 'điểm tín dụng thấp' (P=0.15), biến cố B là 'chậm thanh toán'. Ta cần tính P('chậm thanh toán' | 'điểm tín dụng thấp') * P('điểm tín dụng thấp') = 0.40 * 0.15 = 0.06.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 2: Sử dụng thông tin từ Câu 1. Nếu chọn ngẫu nhiên một khách hàng và biết rằng người đó đã từng chậm thanh toán khoản vay, xác suất để người đó có điểm tín dụng thấp là bao nhiêu? (Đây là ứng dụng của Định lý Bayes hoặc xác suất có điều kiện ngược).

0.1025

0.40

0.15

Khoảng 0.585

Câu hỏi kiểm tra khả năng áp dụng xác suất có điều kiện ngược (P(A|B)). Cần tính P('điểm tín dụng thấp' | 'chậm thanh toán'). Trước hết, tính P('chậm thanh toán') = P('chậm thanh toán' | 'thấp')*P('thấp') + P('chậm thanh toán' | 'cao')*P('cao'). P('thấp') = 0.15, P('cao') = 1 - 0.15 = 0.85. P('chậm thanh toán') = (0.40 * 0.15) + (0.05 * 0.85) = 0.06 + 0.0425 = 0.1025. P('điểm tín dụng thấp' | 'chậm thanh toán') = P('chậm thanh toán' và 'thấp') / P('chậm thanh toán') = 0.06 / 0.1025 ≈ 0.5854.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 3: Một quỹ đầu tư có 6 cổ phiếu A và 4 cổ phiếu B. Quỹ quyết định bán ngẫu nhiên 3 cổ phiếu. Xác suất để trong 3 cổ phiếu được bán có đúng 2 cổ phiếu loại A là bao nhiêu?

0.25

0.4

0.5

0.6

Câu hỏi kiểm tra khả năng sử dụng Tổ hợp để tính xác suất. Tổng số cách chọn 3 cổ phiếu từ 10 là C(10, 3) = 120. Số cách chọn đúng 2 cổ phiếu A từ 6 là C(6, 2) = 15. Số cách chọn đúng 1 cổ phiếu B từ 4 là C(4, 1) = 4. Số cách chọn 2A và 1B là C(6, 2) * C(4, 1) = 15 * 4 = 60. Xác suất = 60 / 120 = 0.5.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 4: Một nhà phân tích tài chính đang xem xét lợi nhuận tiềm năng của một dự án. Các kết quả có thể xảy ra và xác suất tương ứng như sau: Lỗ 100 triệu (xác suất 0.2), Hòa vốn (xác suất 0.3), Lãi 50 triệu (xác suất 0.4), Lãi 150 triệu (xác suất 0.1). Lợi nhuận kỳ vọng (Expected Value) của dự án này là bao nhiêu?

10 triệu

15 triệu

20 triệu

30 triệu

Câu hỏi kiểm tra khả năng tính Lợi nhuận kỳ vọng (Expected Value) của biến ngẫu nhiên rời rạc. EV = Σ [Giá trị * Xác suất] = (-100 * 0.2) + (0 * 0.3) + (50 * 0.4) + (150 * 0.1) = -20 + 0 + 20 + 15 = 15 triệu.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 5: Dữ liệu về tỷ suất lợi nhuận hàng năm của một loại cổ phiếu trong 5 năm gần nhất là: 5%, -2%, 12%, 8%, 7%. Trung vị (Median) của tập dữ liệu này là bao nhiêu?

Câu hỏi kiểm tra khả năng tính Trung vị. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần: -2%, 5%, 7%, 8%, 12%. Trung vị là giá trị ở giữa khi dữ liệu đã được sắp xếp. Với 5 giá trị, trung vị là giá trị thứ 3, tức 7%.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 6: Một ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Xác suất một khách hàng mới sử dụng thẻ trong tháng đầu tiên là 0.6. Chọn ngẫu nhiên 4 khách hàng mới. Xác suất để có ĐÚNG 3 khách hàng sử dụng thẻ trong tháng đầu tiên là bao nhiêu? (Giả định các khách hàng độc lập với nhau).

0.3456

0.1296

0.4

0.8208

Đây là bài toán về phân phối nhị thức (Binomial distribution). n=4 (số khách hàng), p=0.6 (xác suất thành công), k=3 (số thành công mong muốn). P(X=k) = C(n, k) * p^k * (1-p)^(n-k). P(X=3) = C(4, 3) * (0.6)^3 * (0.4)^(4-3) = 4 * (0.216) * (0.4) = 4 * 0.0864 = 0.3456.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 7: Biến ngẫu nhiên nào sau đây có thể được mô hình hóa bằng phân phối Poisson?

Chiều cao của nhân viên ngân hàng.

Kết quả (đỗ/trượt) của một kỳ thi.

Số lượng giao dịch lỗi trên một máy ATM trong một ngày.

Lợi nhuận hàng năm của một cổ phiếu.

Phân phối Poisson mô hình hóa số lần xuất hiện của một sự kiện trong một khoảng thời gian hoặc không gian cố định, khi các sự kiện xảy ra với tỷ lệ trung bình không đổi và độc lập với nhau. Số cuộc gọi đến tổng đài hỗ trợ khách hàng trong một giờ là một ví dụ điển hình.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 8: Định lý Giới hạn Trung tâm (Central Limit Theorem) có ý nghĩa quan trọng nhất đối với thống kê suy luận vì nó cho phép chúng ta:

Tính toán xác suất cho biến cố rời rạc.

Mô tả mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Luôn đảm bảo rằng dữ liệu quần thể có phân phối chuẩn.

Thực hiện suy luận về trung bình quần thể dựa trên phân phối chuẩn của trung bình mẫu, ngay cả khi quần thể gốc không chuẩn.

Định lý Giới hạn Trung tâm nói rằng phân phối của trung bình mẫu sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn, bất kể hình dạng của phân phối quần thể gốc, miễn là kích thước mẫu đủ lớn. Điều này cực kỳ quan trọng vì nhiều kỹ thuật thống kê suy luận (như kiểm định giả thuyết, khoảng tin cậy) dựa trên giả định về phân phối chuẩn của dữ liệu hoặc thống kê kiểm định.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 9: Khi phân tích dữ liệu về thu nhập của một nhóm người, bạn nhận thấy phân phối bị lệch phải (skewed right). Biện pháp đo lường xu hướng trung tâm nào sẽ ít bị ảnh hưởng nhất bởi các giá trị ngoại lai (outliers) có thu nhập rất cao?

Trung bình (Mean)

Trung vị (Median)

Yếu vị (Mode)

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Trong phân phối lệch, đặc biệt là lệch có giá trị ngoại lai lớn, trung bình (mean) bị kéo về phía đuôi dài (phía giá trị ngoại lai). Trung vị (median) là giá trị ở giữa, ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực trị. Yếu vị (mode) là giá trị xuất hiện nhiều nhất, cũng không bị ảnh hưởng bởi ngoại lai nhưng có thể không phản ánh 'trung tâm' của dữ liệu bị lệch.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 10: Một nhà quản lý quỹ đầu tư muốn so sánh rủi ro tương đối giữa hai cổ phiếu A và B có mức lợi nhuận trung bình khác nhau. Chỉ số thống kê nào là phù hợp nhất để sử dụng trong trường hợp này?

Trung bình (Mean)

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Hệ số biến động (Coefficient of Variation)

Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range)

Khi so sánh rủi ro (độ biến động) của các tài sản có mức lợi nhuận trung bình khác nhau, Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) không đủ vì nó không tính đến tỷ lệ so với trung bình. Hệ số biến động (Coefficient of Variation - CV), được tính bằng Độ lệch chuẩn / Trung bình, là chỉ số rủi ro trên một đơn vị lợi nhuận kỳ vọng, cho phép so sánh rủi ro tương đối hiệu quả hơn.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 11: Một ngân hàng muốn kiểm định xem tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ mới có lớn hơn 80% hay không. Họ thu thập dữ liệu từ một mẫu ngẫu nhiên và tính toán được giá trị p-value là 0.03. Với mức ý nghĩa α = 0.05, ngân hàng nên đưa ra kết luận gì?

Bác bỏ giả thuyết gốc (H0) và kết luận rằng tỷ lệ khách hàng hài lòng lớn hơn 80%.

Không bác bỏ giả thuyết gốc (H0) và kết luận rằng tỷ lệ khách hàng hài lòng không lớn hơn 80%.

Kết quả không có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0.05.

Cần thêm dữ liệu để đưa ra kết luận.

Trong kiểm định giả thuyết, nếu p-value ≤ α, ta bác bỏ giả thuyết gốc (H0). Nếu p-value > α, ta chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H0. Ở đây, p-value = 0.03 < α = 0.05, do đó ta bác bỏ H0 (thường là H0: tỷ lệ ≤ 80%) và chấp nhận H1 (tỷ lệ > 80%).

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 12: Trong kiểm định giả thuyết, Lỗi Loại I (Type I Error) xảy ra khi:

Không bác bỏ giả thuyết gốc (H0) khi H0 thực sự sai.

Bác bỏ giả thuyết gốc (H0) khi H0 thực sự đúng.

Không bác bỏ giả thuyết gốc (H0) khi H0 thực sự đúng.

Bác bỏ giả thuyết gốc (H0) khi H0 thực sự sai.

Lỗi Loại I là lỗi bác bỏ giả thuyết gốc (H0) khi H0 thực sự đúng. Tức là, kết luận có hiệu quả/sự khác biệt trong khi thực tế không có.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 13: Một nhà kinh tế xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính để dự báo GDP dựa trên chi tiêu tiêu dùng và đầu tư. Phương trình hồi quy được ước lượng là GDP = 100 + 0.7 * Chi_tieu + 1.2 * Dau_tu. Ý nghĩa của hệ số 1.2 gắn với biến 'Dau_tu' là gì (với giả định các yếu tố khác không đổi)?

Khi 'Dau_tu' tăng 1%, GDP tăng 1.2%.

Khi 'Dau_tu' tăng 1.2 đơn vị, GDP tăng 1 đơn vị.

GDP luôn lớn hơn 'Dau_tu' 1.2 đơn vị.

Khi 'Dau_tu' tăng 1 đơn vị, GDP dự kiến tăng 1.2 đơn vị (giữ các yếu tố khác không đổi).

Trong mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, hệ số của một biến độc lập biểu thị sự thay đổi ước tính trong biến phụ thuộc khi biến độc lập đó tăng thêm một đơn vị, giữ nguyên các biến độc lập khác. Hệ số 1.2 cho biến 'Dau_tu' nghĩa là khi 'Dau_tu' tăng thêm 1 đơn vị (ví dụ: 1 tỷ USD), GDP dự kiến sẽ tăng thêm 1.2 đơn vị (ví dụ: 1.2 tỷ USD), giả sử 'Chi_tieu' không đổi.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 14: Khi phân tích mối quan hệ giữa hai biến tài chính X và Y, bạn tính được hệ số tương quan (correlation coefficient) Pearson là -0.85. Điều này cho thấy mối quan hệ gì giữa X và Y?

Mối quan hệ tuyến tính dương mạnh.

Mối quan hệ tuyến tính âm mạnh.

Mối quan hệ tuyến tính dương yếu.

Không có mối quan hệ tuyến tính rõ rệt.

Hệ số tương quan Pearson (r) đo lường sức mạnh và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Giá trị r nằm trong khoảng [-1, 1]. Giá trị gần +1 thể hiện tương quan dương mạnh, giá trị gần -1 thể hiện tương quan âm mạnh, giá trị gần 0 thể hiện tương quan tuyến tính yếu hoặc không có. r = -0.85 là giá trị âm và gần -1, cho thấy mối quan hệ tuyến tính âm mạnh.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 15: Giả sử tỷ suất lợi nhuận hàng ngày của một cổ phiếu tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 0.1% và độ lệch chuẩn 1.5%. Sử dụng quy tắc 68-95-99.7, khoảng giá trị nào chứa khoảng 95% các tỷ suất lợi nhuận hàng ngày của cổ phiếu này?

[0.1% ± 1.5%]

[0.1% ± 3%]

[-2.9%, 3.1%]

[-4.4%, 4.6%]

Quy tắc 68-95-99.7 (hay Empirical Rule) cho phân phối chuẩn nói rằng khoảng ±2 độ lệch chuẩn quanh trung bình chứa khoảng 95% dữ liệu. Trung bình = 0.1%, Độ lệch chuẩn = 1.5%. Khoảng 95% = Trung bình ± 2 * Độ lệch chuẩn = 0.1% ± 2 * 1.5% = 0.1% ± 3% = [-2.9%, 3.1%].

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 16: Khi xây dựng danh mục đầu tư, việc chọn các tài sản có hệ số tương quan âm (negative correlation) với nhau có tác dụng chính là gì?

Giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư thông qua đa dạng hóa.

Tăng lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.

Đảm bảo tất cả tài sản trong danh mục luôn tăng giá cùng lúc.

Tăng cường sự tập trung vào một ngành cụ thể.

Các tài sản có tương quan âm có xu hướng di chuyển ngược chiều nhau. Khi một tài sản giảm giá, tài sản kia có thể tăng giá hoặc giảm ít hơn. Việc kết hợp các tài sản này trong danh mục giúp giảm thiểu biến động tổng thể (rủi ro) của danh mục mà không nhất thiết làm giảm lợi nhuận kỳ vọng một cách tương ứng. Đây là nguyên lý cơ bản của đa dạng hóa.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 17: Một công ty bảo hiểm ước tính xác suất một khách hàng trong độ tuổi 30 sẽ yêu cầu bồi thường trong một năm là 0.02. Nếu có 500 khách hàng trong độ tuổi này và giả định các yêu cầu bồi thường là độc lập, số lượng yêu cầu bồi thường kỳ vọng trong năm là bao nhiêu?

Đây là kỳ vọng của phân phối nhị thức hoặc có thể xem như kỳ vọng của biến ngẫu nhiên tổng số yêu cầu bồi thường. Số lượng yêu cầu bồi thường kỳ vọng (E[X]) trong n phép thử độc lập, mỗi phép thử có xác suất thành công p, là n*p. E[X] = 500 * 0.02 = 10.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 18: Khoảng tin cậy (Confidence Interval) cho trung bình quần thể cho chúng ta biết điều gì?

Xác suất mà trung bình mẫu nằm trong khoảng đó.

Phạm vi chứa tất cả các giá trị dữ liệu của quần thể.

Một phạm vi giá trị mà chúng ta tin rằng trung bình quần thể thực sự nằm trong đó, với một mức độ tin cậy nhất định.

Điểm chính xác của trung bình quần thể.

Khoảng tin cậy là một phạm vi giá trị ước tính cho một tham số quần thể (ví dụ: trung bình quần thể), được tính từ dữ liệu mẫu. Mức tin cậy (ví dụ: 95%) cho biết nếu chúng ta lặp lại quy trình lấy mẫu và tính khoảng tin cậy nhiều lần, thì tỷ lệ các khoảng tin cậy đó chứa giá trị thực của tham số quần thể sẽ là mức tin cậy đã chọn.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 19: Một nhà nghiên cứu đang kiểm định giả thuyết rằng tỷ lệ nợ xấu của một ngân hàng đã giảm so với năm trước (giả thuyết gốc H0: tỷ lệ không giảm, H1: tỷ lệ giảm). Kết quả kiểm định cho giá trị thống kê z = -2.5 và p-value = 0.006 (cho kiểm định một phía). Với mức ý nghĩa α = 0.01, nhà nghiên cứu nên kết luận gì?

Bác bỏ H0, có bằng chứng thống kê cho thấy tỷ lệ nợ xấu đã giảm.

Không bác bỏ H0, không có đủ bằng chứng thống kê cho thấy tỷ lệ nợ xấu đã giảm.

Bác bỏ H0, có bằng chứng thống kê cho thấy tỷ lệ nợ xấu đã tăng.

Không thể kết luận vì giá trị z âm.

Kiểm định một phía bên trái (vì H1 là 'tỷ lệ giảm'). p-value = 0.006. Mức ý nghĩa α = 0.01. Vì p-value (0.006) < α (0.01), ta có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết gốc H0. Kết luận là tỷ lệ nợ xấu đã giảm có ý nghĩa thống kê.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 20: Sự khác biệt cơ bản giữa biến ngẫu nhiên rời rạc (Discrete Random Variable) và biến ngẫu nhiên liên tục (Continuous Random Variable) là gì?

Biến rời rạc chỉ có thể nhận giá trị dương, biến liên tục có thể nhận giá trị âm.

Biến rời rạc có phân phối chuẩn, biến liên tục có phân phối bất kỳ.

Biến rời rạc nhận các giá trị đếm được, biến liên tục nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng.

Chỉ biến rời rạc mới có kỳ vọng và phương sai.

Biến ngẫu nhiên rời rạc chỉ có thể nhận một số lượng giá trị đếm được (thường là số nguyên). Biến ngẫu nhiên liên tục có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng xác định.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 21: Trong bối cảnh tài chính, 'rủi ro hệ thống' (systematic risk) là loại rủi ro nào và có thể được giảm thiểu bằng đa dạng hóa danh mục đầu tư thông thường không?

Là rủi ro đặc thù của một công ty hoặc ngành cụ thể; có thể giảm thiểu bằng đa dạng hóa.

Là rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường; không thể giảm thiểu hoàn toàn bằng đa dạng hóa.

Là rủi ro liên quan đến hoạt động quản lý của công ty; có thể giảm thiểu bằng đa dạng hóa.

Là rủi ro chỉ xảy ra trong các thị trường mới nổi; có thể giảm thiểu bằng đa dạng hóa.

Rủi ro hệ thống (hay rủi ro thị trường, rủi ro không thể đa dạng hóa) là rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường hoặc phần lớn các tài sản, không thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư thông thường. Nó liên quan đến các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất, suy thoái kinh tế, v.v.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 22: Một nhà đầu tư đang xem xét hai lựa chọn đầu tư A và B. Lựa chọn A có lợi nhuận kỳ vọng 10% và độ lệch chuẩn 15%. Lựa chọn B có lợi nhuận kỳ vọng 8% và độ lệch chuẩn 10%. Nếu nhà đầu tư này là người ưa thích rủi ro (risk-seeking), họ có khả năng cao sẽ chọn lựa chọn nào?

Lựa chọn A, vì nó có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn.

Lựa chọn B, vì nó có rủi ro (độ lệch chuẩn) thấp hơn.

Cả A và B đều như nhau đối với người ưa thích rủi ro.

Không thể xác định chỉ với thông tin này.

Người ưa thích rủi ro sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có tiềm năng lợi nhuận cao hơn. Lựa chọn A có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn (10% so với 8%) nhưng cũng có rủi ro cao hơn (độ lệch chuẩn 15% so với 10%). Người ưa thích rủi ro sẽ ưu tiên lợi nhuận cao hơn, ngay cả khi điều đó đi kèm với biến động lớn hơn.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 23: Trong một nghiên cứu về hành vi chi tiêu của khách hàng, dữ liệu cho thấy số tiền chi tiêu trung bình hàng tháng là 5 triệu VNĐ với phương sai (variance) là 4 triệu VNĐ^2. Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) của số tiền chi tiêu hàng tháng là bao nhiêu?

4 triệu VNĐ

2 triệu VNĐ

16 triệu VNĐ

Căn bậc hai của 4 triệu VNĐ^2 (đơn vị không rõ ràng)

Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai. Phương sai = 4 triệu VNĐ^2. Độ lệch chuẩn = sqrt(4) = 2 triệu VNĐ. Đơn vị của độ lệch chuẩn giống với đơn vị của dữ liệu gốc.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 24: Biến cố A và B được gọi là độc lập thống kê (statistically independent) nếu:

Xác suất xảy ra của A không bị ảnh hưởng bởi việc B có xảy ra hay không.

A và B không thể xảy ra cùng lúc.

Xác suất xảy ra của A bằng xác suất xảy ra của B.

Tổng xác suất của A và B bằng 1.

Hai biến cố A và B là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia. Điều này được biểu thị bằng công thức P(A|B) = P(A) hoặc P(B|A) = P(B), hoặc P(A và B) = P(A) * P(B).

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 25: Một ngân hàng cho vay 100 khoản vay nhỏ. Xác suất mỗi khoản vay bị vỡ nợ là 0.01, độc lập với các khoản vay khác. Sử dụng xấp xỉ Poisson cho phân phối nhị thức (khi n lớn, p nhỏ), trung bình (λ) của số khoản vay bị vỡ nợ là bao nhiêu?

0.01

100

Khi sử dụng xấp xỉ Poisson cho phân phối nhị thức B(n, p), tham số λ (trung bình của phân phối Poisson) được tính bằng n * p. Ở đây, n = 100, p = 0.01. λ = 100 * 0.01 = 1.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 26: Một nhà quản lý rủi ro đang phân tích dữ liệu tổn thất hàng ngày của ngân hàng và nhận thấy rằng phân phối tổn thất có 'đuôi dày' (fat tails) so với phân phối chuẩn. Điều này có ý nghĩa gì đối với việc quản lý rủi ro?

Xác suất xảy ra các tổn thất cực đoan (rất lớn) cao hơn so với dự báo của mô hình chuẩn.

Dữ liệu tổn thất phân bố đối xứng quanh giá trị trung bình.

Tổn thất hàng ngày luôn nằm trong khoảng 3 độ lệch chuẩn so với trung bình.

Các mô hình dựa trên phân phối chuẩn sẽ luôn ước tính quá cao rủi ro thực tế.

Phân phối có đuôi dày có nghĩa là xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan (giá trị rất lớn hoặc rất nhỏ, tức là tổn thất rất lớn) cao hơn so với mô hình phân phối chuẩn. Đối với quản lý rủi ro, điều này cảnh báo rằng các mô hình dựa trên phân phối chuẩn có thể đánh giá thấp xác suất và mức độ nghiêm trọng của các tổn thất lớn, dẫn đến việc chuẩn bị không đủ vốn hoặc các biện pháp phòng ngừa rủi ro khác.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 27: Một nhà nghiên cứu thị trường muốn ước tính tỷ lệ khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm tài chính mới. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 400 người và thấy có 120 người quan tâm. Ước lượng điểm (Point Estimate) tốt nhất cho tỷ lệ khách hàng tiềm năng quan tâm trong toàn bộ quần thể là bao nhiêu?

120

400

0.30

Cần thêm thông tin để ước lượng.

Ước lượng điểm tốt nhất cho tỷ lệ quần thể (p) là tỷ lệ mẫu (p-hat). p-hat = số người quan tâm trong mẫu / tổng số người trong mẫu = 120 / 400 = 0.30 hay 30%.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 28: Sự kiện 'thị trường chứng khoán tăng điểm ngày mai' và 'trời mưa ở thành phố A ngày mai' có khả năng cao là loại biến cố nào trong thống kê?

Biến cố đối lập (Complementary events)

Biến cố xung khắc (Mutually exclusive events)

Biến cố phụ thuộc (Dependent events)

Biến cố độc lập (Independent events)

Hai biến cố này không có mối liên hệ nhân quả hoặc thống kê rõ ràng trong hầu hết các trường hợp. Việc thị trường chứng khoán tăng hay giảm thường không bị ảnh hưởng bởi thời tiết ở một thành phố cụ thể, và ngược lại. Do đó, chúng có khả năng cao là các biến cố độc lập.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 29: Một nhà phân tích kinh tế đang xem xét dữ liệu GDP hàng quý và tỷ lệ thất nghiệp. Họ nhận thấy khi GDP tăng, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm. Mối quan hệ này có khả năng được mô tả bằng hệ số tương quan loại nào?

Hệ số tương quan dương.

Hệ số tương quan âm.

Hệ số tương quan bằng 0.

Hệ số tương quan hoàn hảo (+1).

Khi một biến tăng và biến kia có xu hướng giảm, đây là mối quan hệ ngược chiều. Trong thống kê, mối quan hệ ngược chiều (khi biểu diễn trên đồ thị phân tán, các điểm có xu hướng tạo thành đường dốc xuống từ trái sang phải) được thể hiện bằng hệ số tương quan âm.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 04

Câu 30: Khái niệm 'Value at Risk' (VaR) trong quản lý rủi ro tài chính là gì?

Ước tính mức tổn thất tối đa có thể xảy ra của một danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy cho trước.

Tổng giá trị thị trường của tất cả tài sản trong danh mục đầu tư.

Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư trong tương lai.

Biện pháp đo lường sự đa dạng hóa của danh mục đầu tư.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Value at Risk (VaR) là một thước đo rủi ro tài chính, ước tính mức tổn thất tối đa (về giá trị) mà một danh mục đầu tư có thể phải chịu trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy (hoặc xác suất) cụ thể trong điều kiện thị trường bình thường. Ví dụ: VaR 99% trong 1 ngày là 1 triệu USD nghĩa là có 1% xác suất danh mục sẽ mất hơn 1 triệu USD trong ngày đó.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 05

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm là 12% với độ lệch chuẩn 8%, trong khi cổ phiếu B có tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm là 15% với độ lệch chuẩn 12%. Hệ số tương quan giữa tỷ suất sinh lời của hai cổ phiếu là 0.6. Nếu nhà đầu tư phân bổ 60% vốn vào cổ phiếu A và 40% vào cổ phiếu B, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu?

13.2%

13.5%

13.8%

14.1%

Câu hỏi yêu cầu tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư dựa trên tỷ suất sinh lời kỳ vọng và tỷ trọng của từng tài sản trong danh mục. Công thức: E(Rp) = wA * E(RA) + wB * E(RB)

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 2: Sử dụng thông tin từ Câu 1, độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư (portfolio standard deviation) được tính như thế nào? (Công thức hoặc cách tiếp cận)

Độ lệch chuẩn danh mục là trung bình взвешенное của độ lệch chuẩn của từng cổ phiếu.

Độ lệch chuẩn danh mục bằng căn bậc hai của tổng bình phương độ lệch chuẩn của từng cổ phiếu.

Độ lệch chuẩn danh mục được tính bằng tổng độ lệch chuẩn của từng cổ phiếu nhân với hệ số tương quan.

Độ lệch chuẩn danh mục được tính bằng căn bậc hai của tổng các bình phương tỷ trọng nhân với phương sai của từng cổ phiếu cộng với 2 lần tích của các tỷ trọng, độ lệch chuẩn và hệ số tương quan.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về cách tính độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư, bao gồm cả hệ số tương quan giữa các tài sản. Công thức độ lệch chuẩn danh mục cần tính đến phương sai của từng tài sản, tỷ trọng và hiệp phương sai (hoặc hệ số tương quan).

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 3: Một ngân hàng ước tính xác suất vỡ nợ của một khoản vay doanh nghiệp trong vòng 1 năm tới là 2%. Nếu ngân hàng có 100 khoản vay doanh nghiệp tương tự và các khoản vay này độc lập với nhau, sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ, xác suất để có ít nhất 3 khoản vay bị vỡ nợ là bao nhiêu?

0.180

0.323

0.677

0.857

Câu hỏi yêu cầu áp dụng phân phối Poisson để tính xác suất của biến cố hiếm (vỡ nợ) trong một số lượng lớn thử nghiệm độc lập (khoản vay). Lambda (λ) = n*p = 100 * 0.02 = 2. Tính P(X ≥ 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)] với P(X=k) = (e^-λ * λ^k) / k!

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 4: Trong mô hình định giá tài sản CAPM, hệ số beta (β) đo lường điều gì?

Tổng rủi ro của một tài sản.

Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk) của một tài sản.

Mức độ nhạy cảm của tỷ suất sinh lời của tài sản đối với biến động của thị trường.

Tỷ suất sinh lời vượt trội (excess return) kỳ vọng của một tài sản so với tỷ suất sinh lời phi rủi ro.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về hệ số beta trong CAPM. Beta đo lường rủi ro hệ thống (systematic risk) của một tài sản, tức là mức độ biến động của tài sản so với thị trường chung.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 5: Một quỹ đầu tư theo dõi chỉ số VN-Index có hệ số beta là 1.2. Nếu thị trường chứng khoán (VN-Index) dự kiến tăng 10% trong năm tới, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của quỹ đầu tư này là bao nhiêu, giả định các yếu tố khác không đổi và tỷ suất sinh lời phi rủi ro là 4%?

16%

14%

12%

10%

Câu hỏi yêu cầu áp dụng mô hình CAPM để tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Công thức CAPM: E(Ri) = Rf + βi * [E(Rm) - Rf]. Với E(Rm) - Rf = 10% (market risk premium), Rf = 4%, βi = 1.2.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 6: Kiểm định giả thuyết nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra tính hiệu quả của thị trường chứng khoán?

Kiểm định sự khác biệt giữa tỷ suất sinh lời trung bình của các ngành khác nhau.

Kiểm định xem tỷ suất sinh lời bất thường (abnormal returns) có bằng không sau khi công bố thông tin mới.

Kiểm định xem có sự khác biệt đáng kể giữa tỷ suất sinh lời của cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ.

Kiểm định xem hệ số beta của các cổ phiếu có khác biệt đáng kể so với 1 hay không.

Câu hỏi liên quan đến kiểm định giả thuyết trong tài chính, cụ thể là kiểm định tính hiệu quả thị trường (market efficiency). Các dạng kiểm định hiệu quả thị trường thường liên quan đến việc xem xét liệu lợi nhuận bất thường (abnormal returns) có tồn tại hay không.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 7: Giá trị tới hạn (critical value) trong kiểm định giả thuyết thống kê được xác định dựa trên yếu tố nào?

Kích thước mẫu và thống kê kiểm định.

Giá trị p-value và bậc tự do.

Mức ý nghĩa (alpha level) và phân phối của thống kê kiểm định.

Sai số chuẩn và độ lệch chuẩn của mẫu.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về giá trị tới hạn trong kiểm định giả thuyết. Giá trị tới hạn phụ thuộc vào mức ý nghĩa (alpha level) và phân phối thống kê của kiểm định (ví dụ: phân phối chuẩn Z, phân phối t).

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 8: Trong phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến, hệ số chặn (intercept) có ý nghĩa gì?

Độ dốc của đường hồi quy.

Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.

Sự thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.

Giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về hệ số chặn trong hồi quy tuyến tính. Hệ số chặn là giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 9: Một nhà phân tích tài chính sử dụng hồi quy tuyến tính để nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo (biến độc lập) và doanh thu bán hàng (biến phụ thuộc). Kết quả hồi quy cho thấy hệ số góc (slope coefficient) của chi phí quảng cáo là 2.5. Ý nghĩa của hệ số này là gì?

Doanh thu bán hàng sẽ tăng 2.5% khi chi phí quảng cáo tăng 1%.

Doanh thu bán hàng dự kiến sẽ tăng thêm 2.5 đơn vị tiền tệ cho mỗi đơn vị tiền tệ tăng thêm trong chi phí quảng cáo.

Chi phí quảng cáo chiếm 2.5% doanh thu bán hàng.

Mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và doanh thu bán hàng là không tuyến tính.

Câu hỏi yêu cầu diễn giải hệ số góc trong mô hình hồi quy. Hệ số góc 2.5 có nghĩa là khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị, doanh thu bán hàng dự kiến sẽ tăng thêm 2.5 đơn vị.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 10: Giá trị P-value trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?

Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng.

Xác suất giả thuyết không là đúng.

Mức ý nghĩa tối đa mà tại đó giả thuyết không bị bác bỏ.

Sai số loại I (Type I error) trong kiểm định.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về giá trị p-value. P-value là xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không (null hypothesis) là đúng. P-value nhỏ cho thấy bằng chứng chống lại giả thuyết không.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 11: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng phương pháp Value at Risk (VaR) để đo lường rủi ro thị trường của danh mục đầu tư. VaR ở mức tin cậy 99% cho biết điều gì?

Giá trị trung bình của khoản lỗ tiềm năng.

Khoản lỗ tối đa có thể xảy ra trong mọi trường hợp.

Khoản lỗ tối đa có thể xảy ra với xác suất 1% trong khoảng thời gian nhất định.

Xác suất lỗ vượt quá một ngưỡng xác định.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về VaR. VaR ở mức tin cậy 99% là mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với xác suất 1%. Nói cách khác, có 99% khả năng lỗ sẽ không vượt quá giá trị VaR.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 12: Loại phân phối xác suất nào thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, ví dụ như số lượng khách hàng đến ngân hàng trong một giờ?

Phân phối chuẩn (Normal distribution)

Phân phối Poisson

Phân phối nhị thức (Binomial distribution)

Phân phối mũ (Exponential distribution)

Câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn phân phối xác suất phù hợp cho mô hình hóa số lượng sự kiện đếm được. Phân phối Poisson thường được sử dụng cho mục đích này.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 13: Trong thống kê mô tả, đại lượng nào đo lường mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình?

Trung vị (Median)

Mốt (Mode)

Trung bình (Mean)

Độ lệch chuẩn (Standard deviation)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các độ đo phân tán. Độ lệch chuẩn (standard deviation) và phương sai (variance) là các độ đo mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 14: Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% trả hàng năm và kỳ đáo hạn 5 năm. Nếu lãi suất chiết khấu phù hợp là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này là bao nhiêu?

957.88 đô la

965.43 đô la

957.87 đô la

1000 đô la

Câu hỏi yêu cầu tính giá trị hiện tại của trái phiếu bằng cách chiết khấu dòng tiền (coupon và mệnh giá) về hiện tại. Sử dụng công thức giá trị hiện tại của dòng tiền đều và giá trị hiện tại của giá trị tương lai.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 15: Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa tỷ suất sinh lời của tài sản tài chính?

Phân phối chuẩn (Normal distribution)

Phân phối Poisson

Phân phối nhị thức (Binomial distribution)

Phân phối đều (Uniform distribution)

Câu hỏi về phân phối xác suất thường dùng trong tài chính. Phân phối chuẩn (Normal distribution) là một lựa chọn phổ biến để mô hình hóa tỷ suất sinh lời, mặc dù có những hạn chế.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 16: Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy (confidence interval) của trung bình mẫu nếu kích thước mẫu tăng lên (giả định độ lệch chuẩn quần thể không đổi)?

Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.

Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.

Khoảng tin cậy không thay đổi.

Khoảng tin cậy trở nên không xác định.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về khoảng tin cậy và ảnh hưởng của kích thước mẫu. Khi kích thước mẫu tăng, sai số chuẩn giảm, dẫn đến khoảng tin cậy hẹp hơn.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 17: Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào thể hiện sự biến động ngắn hạn và không dự đoán được của chuỗi?

Xu hướng (Trend)

Tính mùa vụ (Seasonality)

Tính chu kỳ (Cyclicality)

Thành phần ngẫu nhiên (Random component)

Câu hỏi về các thành phần của chuỗi thời gian. Thành phần ngẫu nhiên (random component) hoặc nhiễu (irregular component) thể hiện biến động ngắn hạn, không theo quy luật và không dự đoán được.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 18: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian khi có sự hiện diện của xu hướng và tính mùa vụ?

Trung bình trượt đơn giản (Simple Moving Average)

San bằng mũ đơn (Single Exponential Smoothing)

Mô hình ARIMA theo mùa (Seasonal ARIMA)

Hồi quy tuyến tính đơn biến (Simple Linear Regression)

Câu hỏi về phương pháp dự báo chuỗi thời gian. Các mô hình ARIMA theo mùa (Seasonal ARIMA) hoặc các phương pháp phân rã chuỗi thời gian (decomposition) thường được sử dụng khi có cả xu hướng và tính mùa vụ.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 19: Một nhà phân tích muốn kiểm tra xem liệu có sự khác biệt đáng kể về tỷ suất sinh lời trung bình giữa hai nhóm cổ phiếu (nhóm cổ phiếu tăng trưởng và nhóm cổ phiếu giá trị). Kiểm định thống kê nào phù hợp nhất để sử dụng?

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)

Kiểm định t-test cho hai mẫu độc lập (Two-sample t-test)

Kiểm định ANOVA

Kiểm định tương quan Pearson (Pearson correlation test)

Câu hỏi về lựa chọn kiểm định giả thuyết phù hợp. Để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập, kiểm định t-test cho hai mẫu độc lập (two-sample t-test) là phù hợp.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 20: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa hai biến X và Y có giá trị là -0.8. Điều này có ý nghĩa gì?

Không có mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y.

Có mối quan hệ tuyến tính thuận biến mạnh giữa X và Y.

Có mối quan hệ tuyến tính nghịch biến mạnh giữa X và Y.

Mối quan hệ giữa X và Y là phi tuyến tính.

Câu hỏi về ý nghĩa của hệ số tương quan. Hệ số tương quan -0.8 cho thấy mối quan hệ tuyến tính nghịch biến mạnh giữa X và Y. Khi X tăng, Y có xu hướng giảm mạnh, và ngược lại.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 21: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?

Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể được tạo ra từ các tài sản cơ sở.

Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao nhất.

Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu, cung cấp tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao nhất cho mỗi mức rủi ro hoặc rủi ro thấp nhất cho mỗi mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng.

Câu hỏi về đường biên hiệu quả trong MPT. Đường biên hiệu quả tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng nhất định.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 22: Một nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình (risk-averse). Khi lựa chọn giữa hai danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời kỳ vọng tương đương nhau, nhà đầu tư này sẽ ưu tiên danh mục nào?

Danh mục có độ lệch chuẩn (rủi ro) thấp hơn.

Danh mục có độ lệch chuẩn (rủi ro) cao hơn.

Cả hai danh mục đều được ưu tiên như nhau.

Không thể xác định nếu không có thêm thông tin.

Câu hỏi về khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Nhà đầu tư risk-averse sẽ ưu tiên danh mục có rủi ro thấp hơn khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng tương đương.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 23: Trong mô hình Black-Scholes-Merton định giá quyền chọn, yếu tố nào sau đây không phải là đầu vào?

Giá tài sản cơ sở hiện tại.

Thời gian đáo hạn của quyền chọn.

Độ biến động của tài sản cơ sở.

Lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư.

Câu hỏi về mô hình Black-Scholes-Merton. Các đầu vào của mô hình Black-Scholes bao gồm giá tài sản cơ sở hiện tại, giá thực hiện, thời gian đáo hạn, lãi suất phi rủi ro và độ biến động của tài sản cơ sở. Lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư không phải là đầu vào trực tiếp.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 24: Một kiểm định giả thuyết được thực hiện với mức ý nghĩa α = 0.05. Nếu giá trị p-value của kiểm định là 0.03, kết luận nào sau đây là đúng?

Chấp nhận giả thuyết không.

Bác bỏ giả thuyết không.

Không đủ thông tin để đưa ra kết luận.

Cần tăng mức ý nghĩa α để đưa ra kết luận.

Câu hỏi về quyết định kiểm định giả thuyết dựa trên p-value. Vì p-value (0.03) < α (0.05), ta bác bỏ giả thuyết không.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 25: Sai số loại II (Type II error) trong kiểm định giả thuyết xảy ra khi nào?

Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng.

Chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự đúng.

Không bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự sai.

Không thể xảy ra sai số loại II nếu kiểm định được thực hiện đúng cách.

Câu hỏi về sai số loại II. Sai số loại II xảy ra khi ta không bác bỏ giả thuyết không trong khi giả thuyết không thực sự sai.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 26: Trong phân tích phương sai (ANOVA), thống kê kiểm định F được sử dụng để kiểm tra giả thuyết nào?

Kiểm tra xem trung bình của ít nhất hai nhóm có khác biệt nhau đáng kể hay không.

Kiểm tra xem phương sai của tất cả các nhóm có bằng nhau hay không.

Kiểm tra xem các biến định tính có liên quan đến biến định lượng hay không.

Kiểm tra xem có mối tương quan tuyến tính giữa các biến hay không.

Câu hỏi về kiểm định ANOVA. Kiểm định F trong ANOVA được dùng để kiểm tra giả thuyết về sự bằng nhau của trung bình của nhiều nhóm.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 27: Phương pháp thống kê nào phù hợp để phân tích mối quan hệ giữa hai biến định tính?

Hồi quy tuyến tính (Linear regression)

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)

Kiểm định t-test (t-test)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Câu hỏi về phương pháp phân tích mối quan hệ giữa biến định tính. Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test) là phù hợp để kiểm tra tính độc lập giữa hai biến định tính.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 28: Một ngân hàng muốn xây dựng mô hình dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học và tài chính. Phương pháp học máy (machine learning) nào sau đây phù hợp nhất cho mục tiêu này?

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Phân cụm K-means (K-means Clustering)

Hồi quy Logistic (Logistic Regression)

Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis)

Câu hỏi về ứng dụng học máy trong tài chính. Bài toán dự đoán khả năng vỡ nợ là bài toán phân loại (classification). Mô hình hồi quy logistic (Logistic Regression) là một phương pháp phân loại phổ biến và phù hợp.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 29: Trong phân tích rủi ro tín dụng, chỉ số Credit Default Swap (CDS) spread phản ánh điều gì?

Lãi suất phi rủi ro.

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của trái phiếu.

Giá trị tài sản đảm bảo của khoản vay.

Nhận định của thị trường về rủi ro vỡ nợ của một tổ chức hoặc trái phiếu.

Câu hỏi về CDS spread trong rủi ro tín dụng. CDS spread là phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ, phản ánh nhận định của thị trường về rủi ro tín dụng của một tổ chức hoặc trái phiếu.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 05

Câu 30: Giả sử bạn có dữ liệu về tỷ suất sinh lời hàng ngày của một cổ phiếu trong 1 năm. Để kiểm tra xem tỷ suất sinh lời trung bình hàng ngày có khác 0 hay không, bạn sẽ sử dụng kiểm định giả thuyết một phía (one-tailed) hay hai phía (two-tailed)?

Kiểm định một phía (one-tailed)

Kiểm định hai phía (two-tailed)

Cả hai loại kiểm định đều phù hợp.

Không thể xác định nếu không có thêm thông tin.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi về lựa chọn kiểm định một phía hay hai phía. Nếu chỉ quan tâm đến việc tỷ suất sinh lời trung bình có khác 0 (có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn), ta sử dụng kiểm định hai phía. Nếu chỉ quan tâm đến việc tỷ suất sinh lời trung bình lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0, ta dùng kiểm định một phía.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 06

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai cổ phiếu, X và Y. Xác suất để cổ phiếu X tăng giá trong tháng tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu Y tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?

0.42

0.12

0.84

0.88

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của hợp của hai biến cố độc lập. P(X∪Y) = P(X) + P(Y) - P(X∩Y). Vì X, Y độc lập, P(X∩Y) = P(X) * P(Y). Do đó, P(X∪Y) = 0.6 + 0.7 - (0.6 * 0.7) = 0.88.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử rằng 15% khách hàng có điểm tín dụng dưới mức chấp nhận được. Nếu ngân hàng chọn ngẫu nhiên 4 khách hàng, xác suất để có đúng 1 khách hàng có điểm tín dụng dưới mức chấp nhận được là bao nhiêu (giả định các lần chọn là độc lập)?

0.0051

0.3685

0.0815

0.5220

Câu hỏi này liên quan đến phân phối nhị thức. Ta có n=4 (số lần thử), p=0.15 (xác suất thành công - ở đây là chọn được khách hàng dưới mức chấp nhận), và muốn tìm P(X=1). Công thức phân phối nhị thức: P(X=k) = C(n, k) * p^k * (1-p)^(n-k). P(X=1) = C(4, 1) * (0.15)^1 * (0.85)^3 ≈ 0.3685.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 3: Lợi nhuận hàng năm của một quỹ đầu tư tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 10% và độ lệch chuẩn 5%. Xác suất để lợi nhuận hàng năm của quỹ này vượt quá 18% là bao nhiêu?

0.8413

0.9545

0.0548

0.1587

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân phối chuẩn và cách tính xác suất. Cần tính P(X > 18%) với X ~ N(μ=10%, σ=5%). Z = (18 - 10) / 5 = 1.6. P(X > 18%) = P(Z > 1.6) = 1 - P(Z ≤ 1.6) ≈ 1 - 0.9452 = 0.0548.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 4: Một công ty bảo hiểm nhận thấy rằng trong một năm, xác suất một người tham gia bảo hiểm ô tô gặp tai nạn là 0.08. Nếu công ty có 1000 khách hàng bảo hiểm ô tô, số lượng khách hàng dự kiến gặp tai nạn trong năm là bao nhiêu?

125

800

Câu hỏi về giá trị kỳ vọng. Số lượng khách hàng dự kiến gặp tai nạn là giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên 'số khách hàng gặp tai nạn'. Giá trị kỳ vọng = n * p = 1000 * 0.08 = 80.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 5: Trong phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số góc (slope coefficient) cho biết điều gì?

Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.

Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.

Mức thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng một đơn vị.

Độ lệch chuẩn của các giá trị dự đoán từ mô hình.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về hồi quy tuyến tính. Hệ số góc trong hồi quy tuyến tính đơn giản (Y = β₀ + β₁X) biểu thị mức thay đổi trung bình của biến phụ thuộc (Y) khi biến độc lập (X) tăng lên một đơn vị.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 6: Một nhà phân tích tài chính sử dụng kiểm định giả thuyết để xem xét liệu lợi nhuận trung bình hàng tháng của một cổ phiếu có khác 0 hay không. Giả thuyết không (Null Hypothesis) trong trường hợp này là gì?

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu bằng 0.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu lớn hơn 0.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu nhỏ hơn 0.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu khác 0.

Câu hỏi về kiểm định giả thuyết. Giả thuyết không thường là giả thuyết mặc định hoặc không có sự khác biệt. Trong trường hợp này, giả thuyết không là lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu bằng 0.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 7: Một danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu. Tỷ trọng đầu tư lần lượt là 40%, 35% và 25%. Lợi nhuận kỳ vọng của các cổ phiếu này lần lượt là 12%, 15% và 10%. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?

12.67%

13.5%

12.55%

11.8%

Câu hỏi về lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là trung bình gia quyền của lợi nhuận kỳ vọng của từng cổ phiếu, với trọng số là tỷ trọng đầu tư. Lợi nhuận kỳ vọng danh mục = (0.40 * 0.12) + (0.35 * 0.15) + (0.25 * 0.10) = 0.1255 hay 12.55%.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 8: Biến ngẫu nhiên nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện hiếm xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, ví dụ như số vụ vỡ nợ trong một tháng?

Phân phối chuẩn (Normal distribution)

Phân phối nhị thức (Binomial distribution)

Phân phối đều (Uniform distribution)

Phân phối Poisson (Poisson distribution)

Câu hỏi về phân phối Poisson. Phân phối Poisson thích hợp để mô hình hóa số lượng sự kiện hiếm xảy ra ngẫu nhiên và độc lập trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 9: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận của hai tài sản A và B là -0.8. Điều này có nghĩa là gì?

Lợi nhuận của tài sản A và B có xu hướng biến động cùng chiều mạnh mẽ.

Lợi nhuận của tài sản A và B có xu hướng biến động ngược chiều mạnh mẽ.

Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận của tài sản A và B.

Tài sản A có rủi ro cao hơn tài sản B.

Câu hỏi về hệ số tương quan. Hệ số tương quan -0.8 cho thấy mối tương quan nghịch mạnh. Khi lợi nhuận của tài sản A tăng, lợi nhuận của tài sản B có xu hướng giảm mạnh, và ngược lại.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 10: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ khách hàng có khả năng thanh toán nợ đúng hạn. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 200 khách hàng và thấy có 180 người thanh toán đúng hạn. Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng thanh toán đúng hạn là gì (sử dụng xấp xỉ phân phối chuẩn)?

(0.858, 0.942)

(0.875, 0.925)

(0.800, 0.900)

(0.900, 0.950)

Câu hỏi về khoảng tin cậy cho tỷ lệ. Tỷ lệ mẫu p̂ = 180/200 = 0.9. Sai số chuẩn SE = sqrt[p̂(1-p̂)/n] = sqrt[0.9*0.1/200] ≈ 0.0212. Z-score cho 95% là 1.96. Khoảng tin cậy = p̂ ± Z * SE = 0.9 ± 1.96 * 0.0212 ≈ (0.858, 0.942).

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 11: Trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model), beta của một cổ phiếu đo lường điều gì?

Tổng rủi ro của cổ phiếu.

Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk) của cổ phiếu.

Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu.

Mức độ biến động lợi nhuận của cổ phiếu so với thị trường chung.

Câu hỏi về CAPM và beta. Beta trong CAPM đo lường rủi ro hệ thống (systematic risk) của một cổ phiếu, tức là mức độ biến động lợi nhuận của cổ phiếu so với thị trường chung.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 12: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược giao dịch tần suất cao. Thời gian nắm giữ trung bình một giao dịch là 5 giây. Số giao dịch trung bình quỹ thực hiện mỗi phút tuân theo phân phối Poisson với λ = 12. Xác suất để quỹ thực hiện nhiều hơn 15 giao dịch trong một phút là bao nhiêu?

0.898

0.5

0.102

0.25

Câu hỏi về phân phối Poisson và tính xác suất. Cần tính P(X > 15) với X ~ Poisson(λ=12). P(X > 15) = 1 - P(X ≤ 15) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + ... + P(X=15)]. Có thể dùng bảng phân phối Poisson hoặc phần mềm để tính. Giá trị này xấp xỉ 0.102.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 13: Trong thống kê mô tả, đại lượng nào sau đây đo lường độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình?

Trung vị (Median)

Độ lệch chuẩn (Standard deviation)

Giá trị lớn nhất (Maximum)

Tứ phân vị thứ nhất (First quartile)

Câu hỏi về độ phân tán của dữ liệu. Độ lệch chuẩn và phương sai là các đại lượng đo lường độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai và dễ diễn giải hơn.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 14: Một mô hình dự báo kinh tế có độ chính xác 70%. Nếu mô hình dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý tới, xác suất thực tế kinh tế tăng trưởng trong quý tới là bao nhiêu? (Giả định độ chính xác là xác suất dự báo đúng).

100%

30%

70%

Không thể xác định

Câu hỏi về xác suất có điều kiện và độ chính xác của dự báo. Độ chính xác 70% có nghĩa là P(Dự báo đúng) = 0.7. Câu hỏi đang hỏi P(Kinh tế tăng trưởng | Mô hình dự báo tăng trưởng). Tuy nhiên, thông tin cho chưa đủ để tính trực tiếp xác suất này. Cần thêm thông tin về xác suất kinh tế thực tế tăng trưởng (không phụ thuộc dự báo) và tỷ lệ dự báo tăng trưởng khi kinh tế không tăng trưởng (hoặc ngược lại). **Câu hỏi thiếu thông tin để giải chính xác.** Tuy nhiên, nếu hiểu 'độ chính xác 70%' đơn giản là xác suất dự báo đúng *khi có dự báo*, thì đáp án gần nhất có thể là 0.7, nhưng về mặt logic chặt chẽ thì không đúng.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 15: Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào sau đây thể hiện sự biến động ngắn hạn, không đều đặn xung quanh xu hướng và tính mùa vụ?

Xu hướng (Trend)

Tính mùa vụ (Seasonality)

Tính chu kỳ (Cyclicality)

Thành phần ngẫu nhiên (Irregular component)

Câu hỏi về thành phần của chuỗi thời gian. Thành phần ngẫu nhiên (irregular component) trong chuỗi thời gian thể hiện các biến động ngắn hạn, không dự đoán được và không lặp lại, không thuộc xu hướng hoặc tính mùa vụ.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 16: Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% trả hàng năm, và kỳ hạn 5 năm. Nếu lãi suất chiết khấu phù hợp là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này là bao nhiêu (làm tròn đến đô la gần nhất)?

1000 đô la

957 đô la

1043 đô la

888 đô la

Câu hỏi về định giá trái phiếu. Giá trị hiện tại của trái phiếu là tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền coupon và mệnh giá. Coupon hàng năm = 1000 * 5% = 50 đô la. Giá trị hiện tại = (50/(1.06)^1) + (50/(1.06)^2) + (50/(1.06)^3) + (50/(1.06)^4) + (1050/(1.06)^5) ≈ 957 đô la.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 17: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian?

Phân tích phương sai (ANOVA)

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Kiểm định Dickey-Fuller (Dickey-Fuller test)

Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis)

Câu hỏi về kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. Kiểm định Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller - ADF) là một kiểm định thống kê phổ biến để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 18: Một ngân hàng sử dụng mô hình logistic regression để dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng. Biến phụ thuộc trong mô hình này là gì?

Biến nhị phân chỉ trạng thái vỡ nợ của khách hàng.

Điểm tín dụng của khách hàng.

Thu nhập hàng năm của khách hàng.

Số dư tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Câu hỏi về mô hình logistic regression trong dự đoán vỡ nợ. Trong mô hình logistic regression dự đoán vỡ nợ, biến phụ thuộc là biến nhị phân thể hiện việc khách hàng có vỡ nợ hay không (ví dụ: 1 = vỡ nợ, 0 = không vỡ nợ).

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 19: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory), đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?

Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.

Tập hợp các danh mục đầu tư hiệu quả nhất về mặt rủi ro và lợi nhuận.

Đường cong thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận và lạm phát.

Đường thẳng thể hiện mối quan hệ giữa lãi suất và thời gian đáo hạn.

Câu hỏi về đường biên hiệu quả trong MPT. Đường biên hiệu quả biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 20: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng giá trị tại rủi ro (Value at Risk - VaR) để đo lường rủi ro thị trường của danh mục đầu tư. VaR ở mức tin cậy 99% cho biết điều gì?

Lợi nhuận tối đa có thể đạt được với xác suất 99%.

Mức lỗ trung bình dự kiến trong điều kiện thị trường bất lợi nhất.

Mức lỗ tối đa có thể xảy ra với xác suất 99% trong một khoảng thời gian nhất định.

Xác suất để danh mục đầu tư bị lỗ vượt quá một ngưỡng nhất định.

Câu hỏi về VaR. VaR ở mức tin cậy 99% là mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với xác suất 99%. Nói cách khác, có 1% xác suất lỗ vượt quá giá trị VaR.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 21: Giả sử tỷ giá hối đoái USD/VND biến động ngẫu nhiên. Trong 5 ngày giao dịch liên tiếp, tỷ giá có xu hướng tăng. Điều này có vi phạm giả định thị trường hiệu quả dạng yếu (weak-form efficiency) không?

Có, vì xu hướng tăng giá gợi ý có thể dự đoán dựa trên thông tin quá khứ.

Không, vì biến động ngắn hạn là bình thường trong thị trường hiệu quả.

Không chắc chắn, cần thêm thông tin về khối lượng giao dịch.

Không liên quan đến giả định thị trường hiệu quả.

Câu hỏi về giả thuyết thị trường hiệu quả. Thị trường hiệu quả dạng yếu cho rằng giá cả hiện tại đã phản ánh đầy đủ thông tin lịch sử giá. Nếu tỷ giá có xu hướng tăng trong 5 ngày liên tiếp, điều này có thể gợi ý về khả năng dự đoán dựa trên thông tin quá khứ, vi phạm dạng yếu.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 22: Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) α thường được chọn là 0.05. Điều này có nghĩa là gì?

Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.

Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng (lỗi loại I).

Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó sai (lỗi loại II).

Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó đúng.

Câu hỏi về mức ý nghĩa trong kiểm định giả thuyết. Mức ý nghĩa α = 0.05 có nghĩa là chúng ta chấp nhận rủi ro 5% mắc lỗi loại I (bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng).

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 23: Phương pháp phân tích nào sau đây phù hợp để tìm ra các nhóm khách hàng tương đồng dựa trên đặc điểm nhân khẩu học và hành vi giao dịch?

Phân tích hồi quy (Regression analysis)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Phân tích nhóm (Cluster analysis)

Phân tích chuỗi thời gian (Time series analysis)

Câu hỏi về phân tích nhóm (clustering). Phân tích nhóm (clustering analysis) là phương pháp thống kê được sử dụng để phân chia dữ liệu thành các nhóm dựa trên sự tương đồng giữa các đối tượng trong cùng nhóm và khác biệt giữa các nhóm.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 24: Một nhà phân tích muốn so sánh lợi nhuận trung bình của ba quỹ đầu tư khác nhau. Kiểm định thống kê nào sau đây phù hợp nhất?

Kiểm định t cặp đôi (Paired t-test)

Kiểm định t độc lập (Independent t-test)

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Câu hỏi về so sánh trung bình của nhiều nhóm. Phân tích phương sai (ANOVA) là phương pháp thống kê phù hợp để so sánh trung bình của ba nhóm hoặc nhiều hơn.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 25: Trong mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), thành phần 'I' (Integrated) đề cập đến thao tác nào trên chuỗi thời gian?

Tính trung bình trượt (Moving Average)

Lấy sai phân (Differencing)

Hồi quy tự động (Autoregression)

Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis)

Câu hỏi về mô hình ARIMA. Thành phần 'I' (Integrated) trong ARIMA đề cập đến việc lấy sai phân (differencing) chuỗi thời gian để làm cho nó dừng.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 26: Một công ty tài chính sử dụng chỉ số Gini để đo lường sự bất bình đẳng về thu nhập của khách hàng. Chỉ số Gini có giá trị từ 0 đến 1. Giá trị 0 biểu thị điều gì?

Sự bình đẳng thu nhập tuyệt đối.

Sự bất bình đẳng thu nhập tuyệt đối.

Mức độ bất bình đẳng thu nhập trung bình.

Không có bất bình đẳng thu nhập.

Câu hỏi về chỉ số Gini. Chỉ số Gini đo lường sự bất bình đẳng. Giá trị 0 biểu thị sự bình đẳng tuyệt đối (mọi người có thu nhập như nhau), và giá trị 1 biểu thị sự bất bình đẳng tuyệt đối (một người có toàn bộ thu nhập).

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 27: Trong mô hình hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

Biến phụ thuộc có phân phối không chuẩn.

Sai số của mô hình không có phương sai không đổi.

Có mối tương quan cao giữa các biến độc lập.

Số lượng quan sát nhỏ hơn số lượng biến độc lập.

Câu hỏi về đa cộng tuyến trong hồi quy đa biến. Đa cộng tuyến xảy ra khi có mối tương quan cao giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy đa biến.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 28: Một nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ Sharpe để đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro của các quỹ đầu tư. Tỷ lệ Sharpe càng cao thì hiệu quả như thế nào?

Càng thấp, hiệu quả càng tốt.

Không có mối quan hệ giữa tỷ lệ Sharpe và hiệu quả.

Tỷ lệ Sharpe không đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro.

Càng cao, hiệu quả càng tốt.

Câu hỏi về tỷ lệ Sharpe. Tỷ lệ Sharpe đo lường lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro. Tỷ lệ Sharpe càng cao thì hiệu quả điều chỉnh rủi ro càng tốt, nghĩa là nhà đầu tư nhận được lợi nhuận cao hơn cho mỗi đơn vị rủi ro chấp nhận.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 29: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình nào sau đây thường được sử dụng để ước tính xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD) của một khoản vay?

Mô hình ARIMA (ARIMA model)

Mô hình Logistic Regression (Logistic Regression model)

Mô hình VAR (Vector Autoregression model)

Mô hình GARCH (GARCH model)

Câu hỏi về mô hình ước tính PD trong rủi ro tín dụng. Mô hình Logistic Regression là một trong những mô hình phổ biến được sử dụng để ước tính xác suất vỡ nợ do khả năng mô hình hóa biến phụ thuộc nhị phân (vỡ nợ/không vỡ nợ).

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 06

Câu 30: Trong lĩnh vực tài chính hành vi, hiệu ứng 'thiên kiến xác nhận' (confirmation bias) mô tả xu hướng nào của nhà đầu tư?

Xu hướng quá tự tin vào khả năng dự đoán thị trường.

Xu hướng tránh đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn.

Xu hướng tìm kiếm thông tin ủng hộ quan điểm đầu tư của mình và bỏ qua thông tin trái chiều.

Xu hướng hối tiếc khi đưa ra quyết định đầu tư sai lầm.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi về tài chính hành vi và thiên kiến xác nhận. Thiên kiến xác nhận là xu hướng tìm kiếm, diễn giải, ủng hộ và ghi nhớ thông tin theo cách xác nhận niềm tin hoặc giả thuyết ban đầu của một người.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 07

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Xác suất để cổ phiếu A tăng giá trong tháng tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu B tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Tính xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá trong tháng tới.

0.42

0.12

0.92

0.88

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của hợp của hai biến cố độc lập. Sử dụng công thức P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) do A và B độc lập.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 2: Ngân hàng X ước tính rằng 5% khách hàng vay mua nhà sẽ vỡ nợ trong vòng 5 năm đầu tiên. Nếu ngân hàng cho vay 100 khoản vay mua nhà, hãy sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ xác suất có ít nhất 8 khách hàng vỡ nợ.

0.4405

0.8666

0.1334

0.5595

Câu hỏi yêu cầu áp dụng phân phối Poisson để xấp xỉ xác suất trong bối cảnh rủi ro tín dụng. Tính λ = np = 100 * 0.05 = 5. Yêu cầu tính P(X ≥ 8) = 1 - P(X < 8) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + ... + P(X=7)] với phân phối Poisson tham số λ=5.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 3: Một quỹ đầu tư có tỷ suất lợi nhuận trung bình năm là 12% với độ lệch chuẩn là 15%. Giả định tỷ suất lợi nhuận tuân theo phân phối chuẩn. Tính xác suất để tỷ suất lợi nhuận hàng năm của quỹ âm.

0.7881

0.2119

0.1200

0.8800

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng phân phối chuẩn trong tài chính. Chuẩn hóa giá trị 0: Z = (0 - 12) / 15 = -0.8. Tính P(X < 0) = P(Z < -0.8) = 1 - P(Z < 0.8) ≈ 1 - 0.7881 = 0.2119.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 4: Một chuyên gia phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ báo RSI (Relative Strength Index). Trong quá khứ, khi RSI vượt ngưỡng 70 (vùng quá mua), giá cổ phiếu có xu hướng giảm trong 70% trường hợp. Nếu RSI của cổ phiếu XYZ hiện tại là 72, đánh giá khả năng giá cổ phiếu XYZ sẽ giảm.

Chắc chắn giảm

Không thể dự đoán

Khả năng giảm là 70%

Khả năng giảm là 30%

Câu hỏi về phân tích và ứng dụng xác suất thống kê trong phân tích kỹ thuật. Dựa trên dữ liệu lịch sử, khả năng giá cổ phiếu giảm khi RSI > 70 là 70%. Đây là một đánh giá xác suất dựa trên kinh nghiệm quá khứ.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 5: Một danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu với tỷ trọng lần lượt là 30%, 30% và 40%. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của các cổ phiếu này lần lượt là 10%, 15% và 8%. Tính tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư.

10.0%

11.7%

11.0%

15.0%

Câu hỏi về tính tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư. Sử dụng công thức tỷ suất sinh lợi kỳ vọng danh mục = ∑(Tỷ trọng cổ phiếu i * Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cổ phiếu i).

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 6: Để kiểm định giả thuyết rằng lợi nhuận trung bình hàng tháng của một quỹ phòng hộ là lớn hơn 1%, người ta thu thập dữ liệu lợi nhuận hàng tháng trong 36 tháng. Kiểm định nào sau đây là phù hợp nhất?

Kiểm định Chi-bình phương

Kiểm định F

Kiểm định t một mẫu

Kiểm định Z một mẫu về tỷ lệ

Câu hỏi về lựa chọn kiểm định giả thuyết thống kê phù hợp. Vì cỡ mẫu là 36 (lớn) và kiểm định về trung bình mẫu, kiểm định t một mẫu là phù hợp nhất. Z-test cũng có thể dùng được với cỡ mẫu lớn, nhưng t-test thường được ưu tiên khi không biết độ lệch chuẩn tổng thể.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 7: Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số góc (slope) cho biết điều gì về mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc?

Mức độ phù hợp của mô hình

Giá trị trung bình của biến phụ thuộc

Độ biến động của biến độc lập

Mức độ thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng 1 đơn vị

Câu hỏi về ý nghĩa của hệ số góc trong hồi quy tuyến tính. Hệ số góc thể hiện mức độ thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 8: Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% trả hàng năm, và kỳ hạn 5 năm. Lãi suất chiết khấu phù hợp là 6%. Giá trị hiện tại của trái phiếu này là bao nhiêu?

957.88 đô la

1000 đô la

1042.12 đô la

1050 đô la

Câu hỏi về định giá trái phiếu bằng chiết khấu dòng tiền. Tính giá trị hiện tại của các khoản thanh toán coupon (50 đô la/năm trong 5 năm) và mệnh giá (1000 đô la) về hiện tại với lãi suất chiết khấu 6%.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 9: Giá trị kỳ vọng (Expected Value) được sử dụng trong tài chính để:

Đo lường rủi ro tối đa có thể xảy ra

Xác định giá trị hiện tại của dòng tiền

Đánh giá giá trị trung bình của một khoản đầu tư hoặc quyết định trong điều kiện rủi ro

Dự báo giá cổ phiếu trong tương lai

Câu hỏi về ứng dụng của giá trị kỳ vọng trong tài chính. Giá trị kỳ vọng là công cụ quan trọng để đánh giá các quyết định đầu tư và rủi ro, bằng cách tính trung bình có trọng số của các kết quả có thể xảy ra.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 10: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình Logistic Regression thường được sử dụng để:

Dự báo tổn thất tín dụng trung bình

Ước tính xác suất vỡ nợ của khách hàng vay

Phân tích xu hướng vỡ nợ theo thời gian

Đo lường mức độ nghiêm trọng của tổn thất khi vỡ nợ xảy ra

Câu hỏi về ứng dụng của Logistic Regression trong rủi ro tín dụng. Logistic Regression phù hợp để dự đoán xác suất vỡ nợ (biến nhị phân) dựa trên các đặc điểm của người vay.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 11: Một nhà quản lý quỹ đang xem xét đầu tư vào cổ phiếu của công ty công nghệ A hoặc công ty năng lượng B. Cổ phiếu A có độ lệch chuẩn lợi nhuận là 20%, cổ phiếu B có độ lệch chuẩn lợi nhuận là 15%. Thông tin nào sau đây là đúng?

Cổ phiếu A rủi ro hơn cổ phiếu B

Cổ phiếu B rủi ro hơn cổ phiếu A

Cả hai cổ phiếu có mức rủi ro như nhau

Không thể so sánh rủi ro chỉ dựa trên độ lệch chuẩn

Câu hỏi về so sánh rủi ro dựa trên độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn càng cao, rủi ro càng lớn. Do đó, cổ phiếu A rủi ro hơn cổ phiếu B.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 12: Giả sử bạn thực hiện kiểm định giả thuyết và nhận được giá trị p-value là 0.03. Với mức ý nghĩa α = 0.05, bạn đưa ra kết luận gì?

Chấp nhận giả thuyết null

Không đủ thông tin để kết luận

Cần tăng mức ý nghĩa α

Bác bỏ giả thuyết null

Câu hỏi về ý nghĩa của p-value trong kiểm định giả thuyết. Nếu p-value < α, ta bác bỏ giả thuyết null. Trong trường hợp này, 0.03 < 0.05, nên bác bỏ giả thuyết null.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 13: Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện hiếm xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, ví dụ số vụ vỡ nợ trong một danh mục cho vay lớn?

Phân phối chuẩn

Phân phối Poisson

Phân phối nhị thức

Phân phối đều

Câu hỏi về lựa chọn phân phối xác suất phù hợp cho sự kiện hiếm. Phân phối Poisson thích hợp để mô hình hóa số lượng sự kiện hiếm xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 14: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận của cổ phiếu X và cổ phiếu Y là -0.8. Điều này có nghĩa là:

Lợi nhuận của cổ phiếu X và Y có xu hướng tăng cùng nhau

Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận của cổ phiếu X và Y

Lợi nhuận của cổ phiếu X và Y có xu hướng biến động ngược chiều nhau

Hệ số tương quan -0.8 là không hợp lý

Câu hỏi về ý nghĩa của hệ số tương quan âm. Hệ số tương quan -0.8 cho thấy mối tương quan nghịch mạnh giữa lợi nhuận của cổ phiếu X và Y. Khi lợi nhuận cổ phiếu X tăng, lợi nhuận cổ phiếu Y có xu hướng giảm, và ngược lại.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 15: Chỉ số Sharpe Ratio được sử dụng để đánh giá điều gì của một khoản đầu tư?

Lợi nhuận kỳ vọng

Rủi ro hệ thống

Giá trị thị trường

Hiệu quả điều chỉnh rủi ro

Câu hỏi về mục đích sử dụng Sharpe Ratio. Sharpe Ratio đo lường lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro (độ lệch chuẩn). Nó đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro của một khoản đầu tư.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 16: Trong phân tích chuỗi thời gian, phương pháp trung bình trượt (moving average) thường được sử dụng để:

Dự báo giá trị tương lai chính xác

Làm mượt dữ liệu và xác định xu hướng

Đo lường độ biến động của chuỗi thời gian

Phân tích mối quan hệ nhân quả

Câu hỏi về ứng dụng của phương pháp trung bình trượt trong chuỗi thời gian. Trung bình trượt giúp làm mượt dữ liệu chuỗi thời gian, loại bỏ nhiễu và làm nổi bật xu hướng.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 17: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 400 khách hàng và thấy 280 người sử dụng ứng dụng. Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng là bao nhiêu? (Sử dụng xấp xỉ phân phối chuẩn)

[0.63, 0.77]

[0.66, 0.74]

[0.655, 0.745]

[0.60, 0.80]

Câu hỏi về tính khoảng tin cậy cho tỷ lệ. Tỷ lệ mẫu p̂ = 280/400 = 0.7. Sai số chuẩn SE = sqrt(p̂(1-p̂)/n) = sqrt(0.7*0.3/400) ≈ 0.0229. Khoảng tin cậy 95% ≈ p̂ ± 1.96*SE = 0.7 ± 1.96*0.0229 ≈ (0.655, 0.745).

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 18: Trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model), beta đo lường điều gì?

Tổng rủi ro của tài sản

Rủi ro hệ thống của tài sản

Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản

Rủi ro phi hệ thống của tài sản

Câu hỏi về ý nghĩa của beta trong CAPM. Beta đo lường rủi ro hệ thống của một tài sản, tức là mức độ biến động lợi nhuận của tài sản so với thị trường chung.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 19: Một nhà phân tích tài chính sử dụng hồi quy đa biến để dự đoán giá cổ phiếu dựa trên các yếu tố như P/E, ROE và quy mô công ty. Điều gì cần được kiểm tra để đảm bảo mô hình hồi quy là đáng tin cậy?

Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính (ví dụ: tính tuyến tính, tính độc lập của sai số)

Đảm bảo rằng tất cả các biến độc lập đều có tương quan cao với biến phụ thuộc

Chỉ sử dụng dữ liệu từ một nguồn duy nhất

Tăng cỡ mẫu lên ít nhất 1000 quan sát

Câu hỏi về kiểm định tính đáng tin cậy của mô hình hồi quy. Cần kiểm tra các giả định của hồi quy tuyến tính, bao gồm tính tuyến tính, tính độc lập của sai số, phương sai sai số không đổi (homoscedasticity) và tính chuẩn của sai số.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 20: Phương pháp Monte Carlo Simulation được sử dụng trong tài chính để:

Giải quyết các bài toán tối ưu hóa tuyến tính

Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

Mô hình hóa rủi ro và bất định trong các mô hình tài chính

Dự báo lợi nhuận cổ phiếu dựa trên dữ liệu lịch sử

Câu hỏi về ứng dụng của Monte Carlo Simulation trong tài chính. Monte Carlo Simulation là kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên được sử dụng để mô hình hóa rủi ro và bất định trong các mô hình tài chính phức tạp.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 21: Một nhà giao dịch ngoại hối quan tâm đến việc dự đoán biến động tỷ giá EUR/USD. Loại mô hình chuỗi thời gian nào có thể phù hợp để mô hình hóa biến động (volatility) của tỷ giá?

Mô hình ARMA

Mô hình trung bình trượt (Moving Average)

Mô hình ARIMA

Mô hình GARCH

Câu hỏi về lựa chọn mô hình chuỗi thời gian cho biến động. Các mô hình ARCH và GARCH được thiết kế đặc biệt để mô hình hóa biến động thay đổi theo thời gian (volatility clustering) trong chuỗi thời gian tài chính.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 22: Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại II (Type II error) xảy ra khi:

Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng

Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai

Chọn mức ý nghĩa α quá cao

Sử dụng cỡ mẫu quá nhỏ

Câu hỏi về định nghĩa lỗi loại II trong kiểm định giả thuyết. Lỗi loại II xảy ra khi chúng ta không bác bỏ giả thuyết null mặc dù nó thực sự sai.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 23: Một công ty bảo hiểm sử dụng dữ liệu lịch sử để ước tính xác suất xảy ra sự kiện bảo hiểm. Phương pháp thống kê nào được sử dụng để ước tính xác suất này?

Xác suất thực nghiệm (Empirical Probability)

Xác suất tiên nghiệm (Prior Probability)

Xác suất chủ quan (Subjective Probability)

Xác suất có điều kiện (Conditional Probability)

Câu hỏi về phương pháp ước tính xác suất dựa trên dữ liệu lịch sử. Xác suất thực nghiệm (Empirical Probability) được tính dựa trên tần suất tương đối của sự kiện trong dữ liệu lịch sử.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 24: Giá trị VaR (Value at Risk) được sử dụng trong quản lý rủi ro để:

Đo lường lợi nhuận kỳ vọng tối đa

Dự báo giá tài sản trong tương lai

Ước tính mức lỗ tối đa có thể xảy ra với một mức độ tin cậy nhất định

Xác định xác suất vỡ nợ của một khoản vay

Câu hỏi về mục đích sử dụng VaR. VaR ước tính mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 25: Một nhà đầu tư muốn xây dựng danh mục đầu tư tối ưu hóa theo mô hình Mean-Variance Optimization. Thông tin nào sau đây là cần thiết?

Chỉ cần tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của các tài sản

Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, độ lệch chuẩn và hệ số tương quan giữa các tài sản

Chỉ cần độ lệch chuẩn của các tài sản

Thông tin về thanh khoản của các tài sản

Câu hỏi về dữ liệu đầu vào cho Mean-Variance Optimization. Để tối ưu hóa danh mục theo Mean-Variance, cần biết tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, độ lệch chuẩn (rủi ro) và hệ số tương quan giữa các tài sản.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 26: Trong kiểm định Chi-bình phương về tính độc lập, giả thuyết null thường là:

Các biến phân loại có liên quan mạnh mẽ

Các biến phân loại có phân phối giống nhau

Các biến phân loại là độc lập với nhau

Không có mối quan hệ giữa các biến phân loại

Câu hỏi về giả thuyết null trong kiểm định Chi-bình phương về tính độc lập. Giả thuyết null trong kiểm định tính độc lập là các biến phân loại là độc lập với nhau.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 27: Để so sánh trung bình lợi nhuận của hai quỹ đầu tư độc lập, kiểm định thống kê nào sau đây là phù hợp nhất?

Kiểm định t ghép cặp

Kiểm định Chi-bình phương

Kiểm định ANOVA

Kiểm định t hai mẫu độc lập

Câu hỏi về lựa chọn kiểm định so sánh trung bình hai mẫu độc lập. Kiểm định t hai mẫu độc lập là phù hợp để so sánh trung bình của hai quần thể độc lập.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 28: Một mô hình dự báo giá cổ phiếu có RMSE (Root Mean Squared Error) là 15 đô la. Ý nghĩa của RMSE này là gì?

Mô hình dự báo chính xác 100%

Trung bình, sai số dự báo của mô hình là khoảng 15 đô la

Giá cổ phiếu sẽ biến động 15 đô la mỗi ngày

RMSE không có ý nghĩa trong đánh giá mô hình dự báo

Câu hỏi về ý nghĩa của RMSE trong đánh giá mô hình dự báo. RMSE là thước đo độ lệch chuẩn của sai số dự báo. RMSE = 15 đô la nghĩa là trung bình, dự báo của mô hình lệch khoảng 15 đô la so với giá thực tế.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 29: Trong lý thuyết về bước ngẫu nhiên (random walk theory) trong thị trường tài chính, giá cổ phiếu được cho là:

Có thể dự đoán chính xác bằng phân tích kỹ thuật

Tuân theo một xu hướng nhất định

Biến động ngẫu nhiên và không thể dự đoán được

Luôn tăng theo thời gian

Câu hỏi về lý thuyết bước ngẫu nhiên. Theo lý thuyết bước ngẫu nhiên, giá cổ phiếu biến động ngẫu nhiên và không thể dự đoán được dựa trên dữ liệu lịch sử.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 07

Câu 30: Để phân tích mối quan hệ giữa loại hình công ty (ví dụ: công nghệ, tài chính, sản xuất) và tỷ suất lợi nhuận, phương pháp thống kê nào sau đây là phù hợp?

Phân tích phương sai (ANOVA)

Hồi quy tuyến tính

Phân tích tương quan

Kiểm định Chi-bình phương

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi về lựa chọn phương pháp thống kê để so sánh trung bình giữa các nhóm. ANOVA (Phân tích phương sai) là phương pháp phù hợp để so sánh trung bình của một biến định lượng (tỷ suất lợi nhuận) giữa các nhóm khác nhau (loại hình công ty).

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 08

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Xác suất để cổ phiếu A tăng giá trong năm tới là 0.6, xác suất để cổ phiếu B tăng giá là 0.7 và xác suất cả hai cổ phiếu cùng tăng giá là 0.42. Tính xác suất ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá.

0.12

0.98

0.78

0.42

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất hợp của hai biến cố. Sử dụng công thức P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B). P(A∪B) = 0.6 + 0.7 - 0.42 = 0.78.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 2: Một ngân hàng ước tính rằng 5% khách hàng vay mua nhà sẽ bị vỡ nợ trong vòng 5 năm. Nếu ngân hàng cho vay 100 khách hàng, sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ xác suất có đúng 3 khách hàng vỡ nợ.

0.0333

0.2000

0.1000

0.1404

Câu hỏi vận dụng phân phối Poisson để xấp xỉ phân phối nhị thức khi n lớn và p nhỏ. λ = np = 100 * 0.05 = 5. P(X=3) = (e^-5 * 5^3) / 3! ≈ 0.1404.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 3: Lợi nhuận hàng năm của một quỹ đầu tư tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 10% và độ lệch chuẩn 5%. Tính xác suất lợi nhuận hàng năm của quỹ này vượt quá 18%.

0.0548

0.9452

0.1587

0.8413

Câu hỏi yêu cầu tính xác suất trong phân phối chuẩn. Z = (X - μ) / σ = (18 - 10) / 5 = 1.6. P(Z > 1.6) = 1 - P(Z ≤ 1.6) ≈ 1 - 0.9452 = 0.0548.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 4: Một công ty bảo hiểm sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán số tiền bồi thường bảo hiểm xe hơi dựa trên tuổi của người lái xe. Kết quả hồi quy cho thấy hệ số góc (slope) là -150, có ý nghĩa là gì?

Số tiền bồi thường tăng 150 đơn vị tiền tệ cho mỗi năm tuổi tăng thêm.

Số tiền bồi thường giảm 150 đơn vị tiền tệ cho mỗi năm tuổi tăng thêm.

Tuổi của người lái xe không ảnh hưởng đến số tiền bồi thường.

Số tiền bồi thường luôn là 150 đơn vị tiền tệ.

Câu hỏi kiểm tra khả năng diễn giải hệ số góc trong mô hình hồi quy. Hệ số góc -150 nghĩa là khi tuổi người lái xe tăng thêm 1 tuổi, số tiền bồi thường dự kiến giảm 150 đơn vị tiền tệ.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 5: Một nhà phân tích tài chính muốn kiểm định giả thuyết rằng lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu XYZ lớn hơn 1%. Họ thu thập dữ liệu lợi nhuận hàng tháng trong 12 tháng và thực hiện kiểm định t một phía. Loại lỗi nào có thể xảy ra nếu họ bác bỏ giả thuyết không khi thực tế nó đúng?

Lỗi Loại II (Type II error)

Không có lỗi nào xảy ra

Lỗi Loại I (Type I error)

Cả lỗi Loại I và Loại II

Câu hỏi về kiểm định giả thuyết và các loại lỗi. Bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng là lỗi Loại I (Type I error).

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 6: Giá cổ phiếu ABC biến động hàng ngày. Giả sử độ lệch chuẩn hàng ngày của lợi nhuận cổ phiếu là 1.5%. Tính độ lệch chuẩn hàng tuần của lợi nhuận cổ phiếu (giả định 5 ngày giao dịch mỗi tuần và các ngày độc lập).

1.5%

7.5%

2.25%

3.35%

Câu hỏi về tính độ lệch chuẩn của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập. Độ lệch chuẩn tuần = Độ lệch chuẩn ngày * căn(số ngày) = 1.5% * căn(5) ≈ 3.35%.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 7: Một ngân hàng sử dụng mô hình chấm điểm tín dụng để đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng. Mô hình này phân loại khách hàng vào các nhóm rủi ro khác nhau. Đây là ứng dụng của kỹ thuật thống kê nào?

Phân loại (Classification)

Hồi quy (Regression)

Phân cụm (Clustering)

Phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis)

Câu hỏi về ứng dụng của thống kê trong tài chính ngân hàng. Mô hình chấm điểm tín dụng sử dụng phân loại (classification) để phân nhóm khách hàng dựa trên rủi ro.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 8: Giá trị kỳ vọng của một danh mục đầu tư được tính bằng?

Tổng lợi nhuận của tất cả các tài sản trong danh mục.

Trung bình gia quyền của giá trị kỳ vọng của từng tài sản trong danh mục.

Giá trị trung bình cộng của giá trị kỳ vọng của từng tài sản.

Giá trị lớn nhất trong số giá trị kỳ vọng của các tài sản.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về giá trị kỳ vọng trong đầu tư. Giá trị kỳ vọng danh mục là trung bình gia quyền của giá trị kỳ vọng của từng tài sản, với trọng số là tỷ trọng đầu tư.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 9: Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào thể hiện sự biến động ngắn hạn, không đều đặn và khó dự đoán?

Xu hướng (Trend)

Tính mùa vụ (Seasonality)

Biến động ngẫu nhiên (Irregular/Random component)

Tính chu kỳ (Cyclicality)

Câu hỏi về các thành phần của chuỗi thời gian. Thành phần biến động ngẫu nhiên (Irregular/Random component) thể hiện sự biến động ngắn hạn, không đều đặn và khó dự đoán.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 10: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng Value at Risk (VaR) để đo lường rủi ro thị trường. VaR 99% trong 1 ngày là 1 triệu đô la có nghĩa là gì?

Lỗ tối đa có thể xảy ra trong 1 ngày là 1 triệu đô la.

Giá trị danh mục sẽ giảm chính xác 1 triệu đô la trong 99% số ngày.

Trung bình lỗ trong 1 ngày là 1 triệu đô la.

Có 1% xác suất lỗ vượt quá 1 triệu đô la trong 1 ngày.

Câu hỏi về ý nghĩa của VaR. VaR 99% 1 ngày 1 triệu đô la nghĩa là có 1% xác suất lỗ vượt quá 1 triệu đô la trong 1 ngày.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 11: Phương sai (variance) của một danh mục đầu tư phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Chỉ phương sai của từng tài sản trong danh mục.

Chỉ tỷ trọng đầu tư vào từng tài sản.

Phương sai của từng tài sản, hiệp phương sai giữa các tài sản và tỷ trọng đầu tư.

Chỉ hiệp phương sai giữa các tài sản.

Câu hỏi về các yếu tố ảnh hưởng đến phương sai danh mục. Phương sai danh mục phụ thuộc vào phương sai của từng tài sản, hiệp phương sai giữa các tài sản và tỷ trọng đầu tư.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 12: Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?

Tổng rủi ro của tài sản.

Rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường) của tài sản.

Rủi ro phi hệ thống (rủi ro đặc thù) của tài sản.

Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản.

Câu hỏi về ý nghĩa của beta trong CAPM. Beta đo lường rủi ro hệ thống (systematic risk) hay rủi ro thị trường của một tài sản.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 13: Kiểm định Jarque-Bera được sử dụng để kiểm tra điều gì về dữ liệu?

Tính dừng của chuỗi thời gian.

Phương sai của hai mẫu có bằng nhau không.

Trung bình của mẫu có bằng một giá trị cụ thể không.

Dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không.

Câu hỏi về mục đích của kiểm định Jarque-Bera. Kiểm định Jarque-Bera kiểm tra xem dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 14: Phương pháp Monte Carlo thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

Mô phỏng và định giá các công cụ tài chính phức tạp.

Phân tích báo cáo tài chính.

Dự đoán lãi suất.

Tối ưu hóa danh mục đầu tư tuyến tính.

Câu hỏi về ứng dụng của phương pháp Monte Carlo trong tài chính. Monte Carlo thường được dùng để mô phỏng và định giá các công cụ tài chính phức tạp, ước tính rủi ro và dự báo.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 15: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận của hai cổ phiếu A và B là 0.8. Điều này có nghĩa là gì?

Lợi nhuận của cổ phiếu A và B không liên quan đến nhau.

Lợi nhuận của cổ phiếu A và B có xu hướng biến động cùng chiều mạnh mẽ.

Lợi nhuận của cổ phiếu A và B có xu hướng biến động ngược chiều mạnh mẽ.

Cổ phiếu A có rủi ro cao hơn cổ phiếu B.

Câu hỏi về ý nghĩa của hệ số tương quan. Hệ số tương quan 0.8 cho thấy lợi nhuận của hai cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều mạnh mẽ.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 16: Trong phân tích hồi quy đa biến, hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF) được sử dụng để phát hiện hiện tượng gì?

Phương sai sai số thay đổi.

Tự tương quan.

Đa cộng tuyến (Multicollinearity).

Sai số đặc tả mô hình.

Câu hỏi về VIF trong hồi quy đa biến. VIF được dùng để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) giữa các biến độc lập.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 17: Một nhà đầu tư muốn xây dựng một danh mục đầu tư hiệu quả trên biên hiệu quả (efficient frontier). Biên hiệu quả thể hiện điều gì?

Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.

Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

Tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất.

Tập hợp các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định.

Câu hỏi về biên hiệu quả trong lý thuyết danh mục đầu tư. Biên hiệu quả thể hiện tập hợp các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định (hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định).

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 18: Trong mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), thành phần 'I' (Integrated) đề cập đến phép biến đổi nào trên chuỗi thời gian?

Lấy logarit.

Sai phân (Differencing).

Chuẩn hóa.

Khử mùa vụ.

Câu hỏi về thành phần 'I' trong ARIMA. 'I' (Integrated) đề cập đến phép sai phân (differencing) để làm cho chuỗi thời gian dừng.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 19: Giả sử bạn có dữ liệu về lợi nhuận hàng ngày của một cổ phiếu trong 1 năm. Để kiểm tra xem lợi nhuận có phân phối chuẩn hay không, bạn nên sử dụng loại biểu đồ nào?

Biểu đồ đường (Line chart).

Biểu đồ phân tán (Scatter plot).

Biểu đồ Histogram và Q-Q plot.

Biểu đồ cột (Bar chart).

Câu hỏi về biểu đồ thích hợp để kiểm tra tính chuẩn. Biểu đồ Histogram và Q-Q plot (biểu đồ phân vị chuẩn) là phù hợp để kiểm tra tính chuẩn.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 20: Trong kiểm định giả thuyết, giá trị p (p-value) thể hiện điều gì?

Xác suất quan sát được kết quả kiểm định nếu giả thuyết không là đúng.

Xác suất giả thuyết không là đúng.

Xác suất giả thuyết đối là đúng.

Ngưỡng ý nghĩa của kiểm định.

Câu hỏi về ý nghĩa của p-value. P-value là xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 21: Một quỹ tương hỗ có tỷ lệ Sharpe là 1.5 và một quỹ khác có tỷ lệ Sharpe là 0.8. Quỹ nào hoạt động tốt hơn xét trên phương diện điều chỉnh rủi ro?

Quỹ có tỷ lệ Sharpe 0.8.

Quỹ có tỷ lệ Sharpe 1.5.

Cả hai quỹ hoạt động tốt như nhau.

Không thể kết luận từ thông tin tỷ lệ Sharpe.

Câu hỏi về tỷ lệ Sharpe. Tỷ lệ Sharpe cao hơn cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn. Quỹ có tỷ lệ Sharpe 1.5 hoạt động tốt hơn.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 22: Trong phân tích chuỗi thời gian, ACF (Autocorrelation Function) và PACF (Partial Autocorrelation Function) được sử dụng để làm gì?

Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian.

Xác định bậc của mô hình ARIMA.

Phân tích xu hướng và tính mùa vụ.

Câu hỏi về ACF và PACF. ACF và PACF được dùng để xác định bậc của mô hình ARIMA phù hợp cho chuỗi thời gian.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 23: Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% trả hàng năm và kỳ hạn 10 năm. Lãi suất đáo hạn (Yield to Maturity - YTM) của trái phiếu là 6%. Giá trái phiếu này sẽ như thế nào so với mệnh giá?

Thấp hơn mệnh giá.

Cao hơn mệnh giá.

Bằng mệnh giá.

Không thể xác định nếu không có thông tin thêm.

Câu hỏi về mối quan hệ giữa YTM và giá trái phiếu. Khi YTM (6%) lớn hơn lãi suất coupon (5%), giá trái phiếu sẽ thấp hơn mệnh giá (chiết khấu).

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 24: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), đường cong nào thể hiện tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro tối thiểu cho mỗi mức lợi nhuận kỳ vọng?

Đường thị trường vốn (Capital Market Line - CML).

Biên hiệu quả (Efficient Frontier).

Đường đặc trưng chứng khoán (Security Characteristic Line - SCL).

Đường bàng quan (Indifference Curve).

Câu hỏi về MPT và đường cong biên hiệu quả. Đường cong biên hiệu quả (efficient frontier) thể hiện tập hợp các danh mục rủi ro tối thiểu cho mỗi mức lợi nhuận.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 25: Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá quyền chọn mua (call option)?

Giá tài sản cơ sở.

Thời gian đáo hạn.

Độ biến động.

Lãi suất cổ tức dự kiến.

Câu hỏi về mô hình Black-Scholes và các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn mua. Lãi suất cổ tức dự kiến (Expected dividend yield) không phải là yếu tố trực tiếp trong công thức Black-Scholes chuẩn (mặc dù có các biến thể mở rộng xét đến cổ tức).

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 26: Khi thực hiện kiểm định giả thuyết về trung bình của một tổng thể với cỡ mẫu nhỏ (n < 30) và độ lệch chuẩn tổng thể chưa biết, bạn nên sử dụng phân phối nào?

Phân phối chuẩn Z.

Phân phối Chi-bình phương.

Phân phối t-Student.

Phân phối F.

Câu hỏi về lựa chọn phân phối kiểm định. Với mẫu nhỏ và độ lệch chuẩn tổng thể chưa biết, sử dụng phân phối t-Student.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 27: Phương pháp phân tích cụm (cluster analysis) thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

Dự báo giá cổ phiếu.

Phân nhóm khách hàng hoặc phân đoạn thị trường.

Định giá quyền chọn.

Kiểm định giả thuyết về lợi nhuận trung bình.

Câu hỏi về ứng dụng của phân tích cụm trong tài chính. Phân tích cụm được dùng để phân nhóm khách hàng, phân đoạn thị trường, hoặc nhóm các tài sản tương đồng.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 28: Trong mô hình hồi quy tuyến tính, R-squared (R bình phương) đo lường điều gì?

Độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính.

Ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.

Phương sai của sai số.

Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình.

Câu hỏi về ý nghĩa của R-squared. R-squared đo lường tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 29: Một nhà quản lý danh mục đầu tư sử dụng chiến lược đa dạng hóa (diversification) để làm gì?

Giảm rủi ro phi hệ thống (rủi ro đặc thù).

Tăng lợi nhuận kỳ vọng.

Giảm rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường).

Tối đa hóa tỷ lệ Sharpe.

Câu hỏi về mục đích của đa dạng hóa danh mục. Đa dạng hóa nhằm giảm rủi ro phi hệ thống (rủi ro đặc thù) của danh mục đầu tư.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 08

Câu 30: Khi lãi suất thị trường tăng lên, giá trái phiếu thường có xu hướng?

Tăng lên.

Không đổi.

Giảm xuống.

Biến động không theo quy luật.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi về mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu. Giá trái phiếu và lãi suất thị trường có mối quan hệ nghịch biến. Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 09

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét hai cổ phiếu, X và Y. Xác suất để cổ phiếu X tăng giá trong tháng tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu Y tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá trong tháng tới là bao nhiêu?

0.42

0.98

0.88

0.12

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của hợp của hai biến cố độc lập. P(X tăng hoặc Y tăng) = P(X tăng) + P(Y tăng) - P(X tăng và Y tăng). Do độc lập, P(X tăng và Y tăng) = P(X tăng) * P(Y tăng).

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 2: Một ngân hàng ước tính rằng 5% khách hàng vay tiền mua nhà sẽ bị vỡ nợ trong vòng 5 năm. Nếu ngân hàng cho vay 200 khách hàng, sử dụng phân phối Poisson xấp xỉ, số khách hàng dự kiến vỡ nợ là bao nhiêu?

Câu hỏi áp dụng phân phối Poisson để xấp xỉ số sự kiện hiếm gặp (vỡ nợ) trong một số lượng lớn thử nghiệm (khách hàng vay). Lambda (λ) = n * p = 200 * 0.05 = 10.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 3: Biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng μ = 100 và độ lệch chuẩn σ = 15. Giá trị Z-score tương ứng với X = 130 là bao nhiêu và nó có ý nghĩa gì?

Z = 2; Giá trị X thấp hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn.

Z = -2; Giá trị X cao hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn.

Z = -2; Giá trị X thấp hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn.

Z = 2; Giá trị X cao hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn.

Câu hỏi kiểm tra Z-score và ý nghĩa của nó. Z = (X - μ) / σ = (130 - 100) / 15 = 2. Z-score cho biết giá trị X lệch khỏi giá trị trung bình bao nhiêu độ lệch chuẩn.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 4: Một quỹ đầu tư theo dõi hiệu suất hàng tháng của danh mục đầu tư. Trong 12 tháng qua, lợi nhuận trung bình hàng tháng là 1.2% với độ lệch chuẩn là 0.5%. Giả sử lợi nhuận hàng tháng tuân theo phân phối chuẩn. Khoảng tin cậy 95% cho lợi nhuận trung bình hàng tháng thực sự của danh mục này là khoảng nào?

Khoảng từ 0.89% đến 1.51%

Khoảng từ 0.2% đến 2.2%

Khoảng từ 0.7% đến 1.7%

Không thể xác định với thông tin đã cho.

Câu hỏi yêu cầu tính khoảng tin cậy cho trung bình mẫu khi biết độ lệch chuẩn mẫu và cỡ mẫu nhỏ. Sử dụng công thức khoảng tin cậy cho trung bình với phân phối t (hoặc Z xấp xỉ vì n=12 > 10). Khoảng tin cậy = Trung bình mẫu ± (Z-score * SE), SE = Độ lệch chuẩn / sqrt(n). Z-score 95% ≈ 1.96.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 5: Một nhà phân tích tài chính muốn kiểm tra giả thuyết rằng lợi nhuận trung bình hàng năm của cổ phiếu công nghệ cao lớn hơn 10%. Họ thu thập dữ liệu từ 30 cổ phiếu công nghệ cao và thực hiện kiểm định giả thuyết. Giả thuyết không (Null hypothesis - H0) và giả thuyết đối (Alternative hypothesis - Ha) phù hợp là gì?

H0: μ > 10%, Ha: μ ≤ 10%

H0: μ ≠ 10%, Ha: μ = 10%

H0: μ ≤ 10%, Ha: μ > 10%

H0: μ = 10%, Ha: μ ≠ 10%

Câu hỏi kiểm tra việc thiết lập giả thuyết không và đối trong kiểm định thống kê. H0 thường là giả thuyết mặc định hoặc không có sự khác biệt, Ha là giả thuyết nhà nghiên cứu muốn chứng minh.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 6: Trong phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số góc (slope coefficient) cho biết điều gì về mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc?

Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.

Mức độ thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng thêm một đơn vị.

Độ mạnh của mối quan hệ phi tuyến tính.

Phương sai của biến phụ thuộc.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về hệ số góc trong hồi quy tuyến tính. Hệ số góc thể hiện mức độ thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 7: Một ngân hàng sử dụng mô hình chấm điểm tín dụng để đánh giá rủi ro vỡ nợ của khách hàng. Mô hình này phân loại khách hàng vào các nhóm rủi ro thấp, trung bình và cao. Đây là ví dụ về loại dữ liệu nào?

Dữ liệu định lượng (Quantitative data)

Dữ liệu tỷ lệ (Ratio data)

Dữ liệu thứ bậc (Ordinal data)

Dữ liệu khoảng (Interval data)

Câu hỏi kiểm tra việc nhận diện loại dữ liệu. Dữ liệu được phân loại vào các nhóm không có thứ tự cụ thể (thấp, trung bình, cao) là dữ liệu định danh (nominal). Tuy nhiên, trong các mức độ rủi ro, thường có thứ tự nên đây là dữ liệu thứ bậc (ordinal).

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 8: Trong quản lý rủi ro tài chính, 'Value at Risk' (VaR) thường được sử dụng để đo lường điều gì?

Lợi nhuận kỳ vọng tối đa.

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận.

Xác suất đạt được lợi nhuận mục tiêu.

Mức lỗ tối đa có thể xảy ra với một xác suất cho trước.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về VaR. VaR đo lường mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 9: Khi thực hiện phân tích dữ liệu tài chính, việc sử dụng biểu đồ hộp (boxplot) hữu ích nhất để làm gì?

Xác định giá trị ngoại lệ và phân phối của dữ liệu.

So sánh trung bình của nhiều nhóm dữ liệu.

Hiển thị xu hướng theo thời gian.

Tính tổng các giá trị trong dữ liệu.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của biểu đồ hộp. Biểu đồ hộp hiệu quả trong việc phát hiện giá trị ngoại lệ (outliers) và mô tả phân phối dữ liệu (phân vị, trung vị).

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 10: Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% và kỳ đáo hạn 5 năm. Nếu lãi suất chiết khấu phù hợp là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này sẽ như thế nào so với mệnh giá?

Cao hơn mệnh giá

Thấp hơn mệnh giá

Bằng mệnh giá

Không thể xác định nếu không biết độ lệch chuẩn của lãi suất.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về định giá trái phiếu. Khi lãi suất chiết khấu (6%) cao hơn lãi suất coupon (5%), giá trị hiện tại của trái phiếu sẽ thấp hơn mệnh giá.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 11: Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần 'xu hướng' (trend) mô tả điều gì?

Sự biến động ngẫu nhiên và không thể dự đoán.

Sự biến động ngắn hạn và lặp lại theo mùa.

Sự biến động dài hạn và có hướng của dữ liệu.

Sự biến động do các sự kiện bất thường.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích chuỗi thời gian. Xu hướng (trend) thể hiện sự biến động dài hạn của chuỗi thời gian, có thể là tăng, giảm hoặc đi ngang.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 12: Một nhà quản lý danh mục đầu tư muốn phân bổ vốn vào hai loại tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Sử dụng phương pháp phân bổ tài sản tối ưu hóa trung bình-phương sai (mean-variance optimization), mục tiêu chính là gì?

Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng bất kể rủi ro.

Tối thiểu hóa rủi ro bất kể lợi nhuận.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư sang nhiều loại tài sản nhất có thể.

Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng cho một mức rủi ro chấp nhận được.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tối ưu hóa trung bình-phương sai. Mục tiêu của phương pháp này là tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng cho một mức độ rủi ro nhất định (phương sai) hoặc tối thiểu hóa rủi ro cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 13: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận của hai cổ phiếu A và B là -0.8. Điều này có ý nghĩa gì về mối quan hệ giữa lợi nhuận của hai cổ phiếu này?

Lợi nhuận của hai cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều mạnh mẽ.

Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận của hai cổ phiếu.

Lợi nhuận của hai cổ phiếu có xu hướng biến động ngược chiều mạnh mẽ.

Hệ số tương quan này không có ý nghĩa thống kê.

Câu hỏi kiểm tra ý nghĩa của hệ số tương quan âm. Hệ số tương quan -0.8 cho thấy mối quan hệ nghịch biến mạnh mẽ: khi lợi nhuận cổ phiếu A tăng, lợi nhuận cổ phiếu B có xu hướng giảm và ngược lại.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 14: Một nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán giá cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào loại dữ liệu nào?

Báo cáo tài chính của công ty.

Giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong quá khứ.

Thông tin kinh tế vĩ mô và tin tức thị trường.

Đánh giá định tính về đội ngũ quản lý công ty.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật dựa vào dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để nhận diện mẫu hình và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 15: Phương pháp 'lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản' (simple random sampling) đảm bảo điều gì?

Mẫu có kích thước lớn nhất có thể.

Mẫu phản ánh chính xác tỷ lệ các nhóm trong tổng thể.

Mẫu chỉ bao gồm các đơn vị dễ tiếp cận nhất.

Mỗi đơn vị trong tổng thể có cơ hội được chọn vào mẫu như nhau.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương pháp lấy mẫu. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản đảm bảo mọi đơn vị trong tổng thể đều có cơ hội được chọn vào mẫu như nhau, giúp mẫu đại diện cho tổng thể.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 16: Trong kiểm định giả thuyết, 'mức ý nghĩa' (significance level - α) thường được chọn là 0.05. Điều này có nghĩa là gì?

Có 5% xác suất mắc lỗi loại I.

Có 95% xác suất mắc lỗi loại II.

Có 5% xác suất chấp nhận giả thuyết đối khi nó sai.

Giá trị p-value phải nhỏ hơn 0.05 để chấp nhận giả thuyết không.

Câu hỏi kiểm tra ý nghĩa của mức ý nghĩa α trong kiểm định giả thuyết. α = 0.05 nghĩa là có 5% khả năng mắc lỗi loại I (bác bỏ H0 khi H0 đúng).

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 17: Một nhà phân tích muốn so sánh lợi nhuận trung bình của hai quỹ tương hỗ khác nhau (quỹ A và quỹ B). Họ sử dụng kiểm định t hai mẫu độc lập. Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để sử dụng kiểm định này là gì?

Cỡ mẫu của hai nhóm phải bằng nhau.

Phương sai của hai nhóm phải bằng nhau.

Hai mẫu phải độc lập và dữ liệu xấp xỉ phân phối chuẩn.

Trung bình mẫu của hai nhóm phải khác nhau.

Câu hỏi kiểm tra điều kiện sử dụng kiểm định t hai mẫu độc lập. Điều kiện quan trọng là tính độc lập của hai mẫu (lợi nhuận quỹ A không ảnh hưởng đến lợi nhuận quỹ B) và dữ liệu xấp xỉ phân phối chuẩn (hoặc cỡ mẫu đủ lớn theo CLT).

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 18: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), 'beta' đo lường điều gì?

Tổng rủi ro của tài sản.

Rủi ro hệ thống của tài sản so với thị trường.

Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản.

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận tài sản.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về CAPM và beta. Beta đo lường rủi ro hệ thống của một tài sản, tức là mức độ biến động lợi nhuận của tài sản so với biến động của thị trường chung.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 19: Một công ty muốn dự báo doanh thu cho năm tới dựa trên dữ liệu doanh thu của 10 năm gần nhất. Phương pháp dự báo nào phù hợp nhất trong trường hợp này?

Phân tích phương sai (ANOVA).

Kiểm định Chi-bình phương.

Phân tích hồi quy đa biến.

Phân tích chuỗi thời gian (ví dụ: hồi quy chuỗi thời gian).

Câu hỏi kiểm tra lựa chọn phương pháp dự báo. Khi có dữ liệu chuỗi thời gian quá khứ, các phương pháp chuỗi thời gian như hồi quy chuỗi thời gian hoặc trung bình trượt là phù hợp. Hồi quy tuyến tính có thể sử dụng nếu có biến độc lập thời gian.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 20: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) của một mô hình tài chính, mục đích chính là gì?

Tối ưu hóa các tham số của mô hình.

Kiểm tra tính chính xác tuyệt đối của mô hình.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến đầu vào đến kết quả mô hình.

Xây dựng mô hình phức tạp nhất có thể.

Câu hỏi kiểm tra mục đích của phân tích độ nhạy. Phân tích độ nhạy giúp xác định mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi các biến đầu vào đến kết quả đầu ra của mô hình, từ đó đánh giá rủi ro và điểm yếu của mô hình.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 21: Một nhà đầu tư sử dụng chiến lược 'mua và nắm giữ' (buy-and-hold). Chiến lược này phù hợp với kiểu phân tích thị trường nào?

Phân tích kỹ thuật chuyên sâu.

Quan điểm thị trường hiệu quả dạng yếu.

Phân tích cơ bản chi tiết.

Quan điểm thị trường hoàn toàn không hiệu quả.

Câu hỏi kiểm tra mối liên hệ giữa chiến lược đầu tư và phân tích thị trường. Chiến lược mua và nắm giữ phù hợp với quan điểm thị trường hiệu quả dạng yếu (weak-form efficiency), tin rằng không thể kiếm lợi nhuận vượt trội chỉ dựa vào thông tin giá quá khứ.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 22: Trong thống kê mô tả, 'phương sai' (variance) đo lường điều gì?

Giá trị trung bình của dữ liệu.

Giá trị trung vị của dữ liệu.

Độ lệch tuyệt đối trung bình.

Mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương sai. Phương sai đo lường mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 23: Một quỹ đầu tư công bố tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio) là 1.5. Tỷ lệ Sharpe đo lường điều gì?

Tổng lợi nhuận của quỹ.

Rủi ro của quỹ so với thị trường.

Lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro.

Chi phí quản lý của quỹ.

Câu hỏi kiểm tra ý nghĩa của tỷ lệ Sharpe. Tỷ lệ Sharpe đo lường lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro (thường là độ lệch chuẩn). Tỷ lệ Sharpe cao hơn cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 24: Trong phân tích rủi ro hoạt động của ngân hàng, sự kiện 'thiên nga đen' (black swan event) đề cập đến loại rủi ro nào?

Rủi ro có thể dự đoán và kiểm soát được.

Rủi ro hiếm gặp, khó dự đoán và có tác động lớn.

Rủi ro liên quan đến gian lận nội bộ.

Rủi ro thị trường thông thường.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về rủi ro 'thiên nga đen'. Sự kiện 'thiên nga đen' là sự kiện hiếm gặp, khó dự đoán, có tác động lớn và thường được hợp lý hóa sau khi xảy ra.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 25: Khi kiểm định giả thuyết về trung bình của một tổng thể với độ lệch chuẩn chưa biết và cỡ mẫu nhỏ (n < 30), phân phối nào nên được sử dụng?

Phân phối chuẩn (Z).

Phân phối Chi-bình phương.

Phân phối t-Student.

Phân phối F.

Câu hỏi kiểm tra việc lựa chọn phân phối trong kiểm định giả thuyết. Khi độ lệch chuẩn tổng thể chưa biết và cỡ mẫu nhỏ, phân phối t-Student là phù hợp hơn phân phối chuẩn.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 26: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng 'ma trận tương quan' (correlation matrix) để làm gì trong quản lý danh mục đầu tư?

Đánh giá mức độ tương quan giữa các tài sản trong danh mục.

Tính toán lợi nhuận kỳ vọng của danh mục.

Xác định giá trị VaR của danh mục.

Dự báo giá cổ phiếu trong tương lai.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của ma trận tương quan. Ma trận tương quan giúp đánh giá mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa các tài sản trong danh mục, từ đó quản lý rủi ro đa dạng hóa.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 27: Trong phân tích ANOVA (phân tích phương sai), mục tiêu chính là gì?

Đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

So sánh trung bình của từ ba nhóm trở lên.

Kiểm định sự độc lập giữa hai biến định tính.

Phân tích chuỗi thời gian để dự báo.

Câu hỏi kiểm tra mục tiêu của ANOVA. ANOVA được sử dụng để so sánh trung bình của từ ba nhóm trở lên để xem có sự khác biệt đáng kể giữa chúng hay không.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 28: Loại biểu đồ nào phù hợp nhất để so sánh phân phối của một biến số định lượng giữa hai nhóm khác nhau?

Biểu đồ đường (line chart).

Biểu đồ tròn (pie chart).

Biểu đồ phân tán (scatter plot).

Biểu đồ hộp (boxplot) hoặc biểu đồ violin.

Câu hỏi kiểm tra lựa chọn biểu đồ phù hợp. Biểu đồ hộp (boxplot) hoặc biểu đồ violin là lựa chọn tốt để so sánh phân phối của biến định lượng giữa các nhóm.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 29: Một nhà phân tích tài chính thực hiện kiểm định Chi-bình phương để kiểm tra tính độc lập giữa hai biến định tính: 'loại hình đầu tư' (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản) và 'mức độ chấp nhận rủi ro' (thấp, trung bình, cao) của nhà đầu tư. Giả thuyết không (H0) trong trường hợp này là gì?

Có mối quan hệ tuyến tính giữa loại hình đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro.

Trung bình mức độ chấp nhận rủi ro là như nhau giữa các loại hình đầu tư.

Loại hình đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro là độc lập với nhau.

Phương sai của mức độ chấp nhận rủi ro là khác nhau giữa các loại hình đầu tư.

Câu hỏi kiểm tra thiết lập giả thuyết không cho kiểm định Chi-bình phương tính độc lập. H0 trong kiểm định này là hai biến định tính là độc lập với nhau.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 09

Câu 30: Trong mô hình Black-Scholes để định giá quyền chọn, giả định quan trọng nào về phân phối lợi nhuận của tài sản cơ sở được sử dụng?

Phân phối đều (Uniform distribution).

Phân phối chuẩn logarit (Log-normal distribution).

Phân phối nhị thức (Binomial distribution).

Phân phối Poisson.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra giả định của mô hình Black-Scholes. Mô hình Black-Scholes giả định lợi nhuận của tài sản cơ sở tuân theo phân phối chuẩn logarit (log-normal distribution).

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 10

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 1: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm lịch sử tín dụng, thu nhập và tỷ lệ nợ trên thu nhập. Giả sử, dựa trên mô hình thống kê, ngân hàng ước tính xác suất vỡ nợ của một khách hàng cụ thể là 5% trong vòng 1 năm tới. Con số 5% này thể hiện điều gì?

Trong 100 khách hàng có đặc điểm tương tự, có chính xác 5 khách hàng sẽ vỡ nợ.

Ngân hàng chắc chắn sẽ mất 5% vốn cho vay đối với khách hàng này.

Có khả năng 5% khách hàng này sẽ không trả được nợ gốc và lãi trong vòng 1 năm.

Khách hàng này sẽ trả nợ đúng hạn 95% thời gian và trễ hạn 5% thời gian.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về xác suất vỡ nợ trong bối cảnh rủi ro tín dụng ngân hàng. Phương án đúng phải thể hiện xác suất này là ước tính khả năng xảy ra sự kiện vỡ nợ.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 2: Một quỹ đầu tư theo dõi hiệu suất hàng tháng của danh mục đầu tư trong 5 năm gần nhất. Giả sử lợi nhuận trung bình hàng tháng là 1.2% với độ lệch chuẩn là 0.5%. Nếu lợi nhuận hàng tháng tuân theo phân phối chuẩn, xác suất để lợi nhuận hàng tháng vượt quá 2% là bao nhiêu?

15.87%

6.68%

34.13%

93.32%

Câu hỏi yêu cầu áp dụng kiến thức về phân phối chuẩn để tính xác suất trong bối cảnh đầu tư tài chính. Cần chuẩn hóa giá trị 2% và sử dụng bảng phân phối Z hoặc công cụ tính toán.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 3: Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi nhuận cổ phiếu (biến phụ thuộc) và các yếu tố thị trường như chỉ số VN-Index và lãi suất (biến độc lập). Trong kết quả hồi quy, hệ số của biến VN-Index là 1.2. Hệ số này có ý nghĩa gì?

Khi VN-Index tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu trung bình giảm 1.2%.

VN-Index giải thích được 1.2% sự biến động của lợi nhuận cổ phiếu.

Lợi nhuận cổ phiếu trung bình là 1.2%.

Khi VN-Index tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu trung bình tăng 1.2%.

Câu hỏi kiểm tra khả năng diễn giải hệ số hồi quy trong bối cảnh phân tích tài chính. Hệ số dương 1.2 cho thấy mối quan hệ dương và độ nhạy của lợi nhuận cổ phiếu đối với biến VN-Index.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 4: Một chuyên gia phân tích kỹ thuật sử dụng đồ thị nến (candlestick chart) để phân tích biến động giá cổ phiếu. Dạng đồ thị này giúp nhà đầu tư nhận biết điều gì?

Dự báo chính xác giá cổ phiếu trong tương lai.

Giá trị nội tại thực sự của cổ phiếu.

Xu hướng giá, biến động giá và mô hình giá trong quá khứ.

Thông tin về báo cáo tài chính và tình hình kinh doanh của công ty.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích kỹ thuật và ứng dụng đồ thị nến. Đồ thị nến cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 5: Trong quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng, sự kiện 'gian lận giao dịch bởi nhân viên' được xếp vào loại rủi ro hoạt động nào?

Rủi ro con người (People risk)

Rủi ro hệ thống (System risk)

Rủi ro pháp lý (Legal risk)

Rủi ro bên ngoài (External risk)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân loại rủi ro hoạt động trong ngân hàng. Gian lận giao dịch bởi nhân viên là một dạng rủi ro liên quan đến yếu tố con người và quy trình nội bộ.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 6: Công cụ Value at Risk (VaR) được sử dụng để đo lường rủi ro thị trường. VaR cho biết điều gì?

Lợi nhuận kỳ vọng tối đa của danh mục đầu tư.

Mức lỗ tối đa có thể xảy ra của danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian và mức độ tin cậy nhất định.

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận danh mục đầu tư.

Giá trị trung bình của danh mục đầu tư tại một thời điểm.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về khái niệm VaR trong quản trị rủi ro thị trường. VaR đo lường mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy cho trước.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 7: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ (rủi ro thấp) và trái phiếu doanh nghiệp (rủi ro cao hơn). Để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hóa, nhà đầu tư nên quan tâm đến yếu tố thống kê nào giữa lợi suất của hai loại trái phiếu này?

Giá trị trung bình lợi suất.

Độ lệch chuẩn lợi suất.

Hệ số tương quan (correlation) giữa lợi suất.

Phương sai lợi suất.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về đa dạng hóa danh mục và vai trò của hệ số tương quan (correlation). Để đa dạng hóa, nhà đầu tư nên tìm kiếm các tài sản có tương quan thấp hoặc âm.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 8: Một ngân hàng sử dụng mô hình chấm điểm tín dụng (credit scoring model) để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Mô hình này dựa trên việc sử dụng phương pháp thống kê nào?

Phân tích phương sai (ANOVA).

Phân tích chuỗi thời gian (Time series analysis).

Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis).

Hồi quy logistic (Logistic Regression).

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về ứng dụng thống kê trong chấm điểm tín dụng. Mô hình chấm điểm tín dụng thường sử dụng hồi quy logistic để dự đoán xác suất vỡ nợ.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 9: Trong kiểm định giả thuyết thống kê, khi chúng ta bác bỏ giả thuyết null (H0) mặc dù trên thực tế H0 là đúng, chúng ta mắc phải loại sai lầm nào?

Sai lầm loại II (Type II error).

Sai lầm loại I (Type I error).

Sai lầm hệ thống (Systematic error).

Sai lầm ngẫu nhiên (Random error).

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết. Bác bỏ H0 khi H0 đúng là định nghĩa của sai lầm loại I.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 10: Một công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm xe ô tô dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có độ tuổi của người lái xe. Dữ liệu cho thấy nhóm người lái xe trẻ tuổi (18-25 tuổi) có tần suất tai nạn cao hơn. Trong thống kê, tần suất tai nạn được đo lường bằng khái niệm nào?

Kỳ vọng (Expectation).

Phương sai (Variance).

Xác suất (Probability).

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation).

Câu hỏi liên hệ giữa xác suất và ứng dụng trong bảo hiểm. Tần suất tai nạn chính là xác suất xảy ra tai nạn trong một khoảng thời gian nhất định.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 11: Giả sử bạn muốn ước tính lợi nhuận trung bình hàng năm của một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bạn thu thập dữ liệu lợi nhuận hàng năm của cổ phiếu này trong 20 năm qua. Để ước tính khoảng tin cậy cho lợi nhuận trung bình, bạn nên sử dụng phân phối thống kê nào?

Phân phối chuẩn (Z).

Phân phối t-Student (t).

Phân phối khi bình phương (Chi-square).

Phân phối F (F).

Câu hỏi kiểm tra lựa chọn phân phối thống kê phù hợp cho ước tính khoảng tin cậy khi cỡ mẫu nhỏ và độ lệch chuẩn dân số chưa biết. Phân phối t-Student phù hợp trong trường hợp này.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 12: Trong phân tích chuỗi thời gian, phương pháp trung bình trượt (moving average) được sử dụng để làm gì?

Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian.

Xác định tính mùa vụ (seasonality) trong chuỗi thời gian.

Phân tích độ biến động (volatility) của chuỗi thời gian.

Loại bỏ nhiễu (noise) và làm mịn chuỗi thời gian để nhận diện xu hướng.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương pháp trung bình trượt trong phân tích chuỗi thời gian. Trung bình trượt giúp làm mịn dữ liệu và làm nổi bật xu hướng.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 13: Một nhà quản lý quỹ sử dụng tỷ số Sharpe để đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro của các danh mục đầu tư. Tỷ số Sharpe được tính bằng công thức nào?

(Lợi nhuận danh mục - Lợi suất phi rủi ro) / Độ lệch chuẩn danh mục.

(Lợi nhuận danh mục / Độ lệch chuẩn danh mục) - Lợi suất phi rủi ro.

Lợi nhuận danh mục / (Độ lệch chuẩn danh mục - Lợi suất phi rủi ro).

Lợi nhuận danh mục * Độ lệch chuẩn danh mục / Lợi suất phi rủi ro.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tỷ số Sharpe, một thước đo hiệu suất điều chỉnh rủi ro quan trọng trong tài chính. Công thức tỷ số Sharpe là (Lợi nhuận danh mục - Lợi suất phi rủi ro) / Độ lệch chuẩn danh mục.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 14: Giả sử bạn có một danh mục đầu tư gồm cổ phiếu và trái phiếu. Tỷ trọng của cổ phiếu là 60% và tỷ trọng của trái phiếu là 40%. Nếu lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu là 10% và của trái phiếu là 5%, lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu?

7.0%

7.5%

8.0%

15.0%

Câu hỏi yêu cầu tính lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư dựa trên tỷ trọng và lợi nhuận kỳ vọng của từng tài sản. Lợi nhuận kỳ vọng danh mục là trung bình gia quyền của lợi nhuận kỳ vọng từng tài sản.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 15: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), hệ số beta đo lường điều gì?

Rủi ro phi hệ thống của tài sản.

Rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường) của tài sản.

Tổng rủi ro của tài sản.

Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về hệ số beta trong CAPM. Beta đo lường rủi ro hệ thống của một tài sản, tức là độ nhạy của lợi nhuận tài sản đối với biến động của thị trường.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 16: Phương pháp Monte Carlo simulation thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

Phân tích báo cáo tài chính.

Dự báo lợi nhuận kế toán.

Kiểm định giả thuyết về hiệu quả thị trường.

Mô phỏng các kịch bản thị trường và đánh giá rủi ro hoặc định giá sản phẩm tài chính phức tạp.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về ứng dụng của mô phỏng Monte Carlo trong tài chính. Monte Carlo được dùng để mô phỏng các kịch bản ngẫu nhiên và đánh giá rủi ro hoặc định giá các công cụ tài chính phức tạp.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 17: Chỉ số P/E (Price-to-Earnings ratio) được sử dụng để định giá cổ phiếu. Chỉ số này thể hiện điều gì?

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần của công ty.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty.

Mức giá thị trường nhà đầu tư sẵn sàng trả cho mỗi đồng lợi nhuận của công ty.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng của công ty.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về chỉ số P/E trong định giá cổ phiếu. P/E phản ánh số tiền nhà đầu tư sẵn sàng trả cho mỗi đồng lợi nhuận của công ty.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 18: Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 'vai - đầu - vai' (head and shoulders pattern) thường báo hiệu điều gì?

Tiếp tục xu hướng tăng giá.

Đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.

Tiếp tục xu hướng giảm giá.

Đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình giá trong phân tích kỹ thuật. Mô hình vai - đầu - vai thường báo hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 19: Một ngân hàng muốn kiểm tra xem liệu lãi suất cho vay bình quân giữa chi nhánh Hà Nội và chi nhánh TP.HCM có khác nhau hay không. Phương pháp kiểm định giả thuyết nào phù hợp để sử dụng?

Kiểm định t-test hai mẫu độc lập.

Kiểm định ANOVA một yếu tố.

Kiểm định Chi-square.

Phân tích hồi quy tuyến tính.

Câu hỏi yêu cầu chọn phương pháp kiểm định so sánh trung bình của hai quần thể độc lập. Kiểm định t-test hai mẫu độc lập là phù hợp.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 20: Trong quản lý danh mục đầu tư thụ động (passive investment), mục tiêu chính là gì?

Đánh bại thị trường và đạt lợi nhuận vượt trội.

Chọn lọc cổ phiếu tốt nhất để đầu tư.

Sao chép hiệu suất của một chỉ số thị trường nhất định.

Dự báo chính xác biến động thị trường.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về quản lý danh mục đầu tư thụ động. Mục tiêu của quản lý thụ động là bám sát hiệu suất của một chỉ số thị trường nhất định, không cố gắng đánh bại thị trường.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 21: Một công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cố định. Rủi ro lãi suất (interest rate risk) đối với nhà đầu tư trái phiếu này là gì?

Nguy cơ công ty phá sản và không trả được nợ.

Nguy cơ lạm phát làm giảm giá trị thực của lợi tức.

Nguy cơ tỷ giá hối đoái biến động bất lợi.

Nguy cơ giá trái phiếu giảm khi lãi suất thị trường tăng.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về rủi ro lãi suất trong đầu tư trái phiếu. Rủi ro lãi suất là nguy cơ giá trái phiếu giảm khi lãi suất thị trường tăng.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 22: Trong phân tích cơ bản (fundamental analysis) cổ phiếu, nhà đầu tư thường xem xét yếu tố nào?

Tình hình tài chính và triển vọng kinh doanh của công ty.

Biến động giá cổ phiếu trong quá khứ.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu.

Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như tình hình tài chính, triển vọng ngành, năng lực quản lý,...

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 23: Một ngân hàng áp dụng Basel III để quản lý rủi ro. Basel III tập trung vào việc nâng cao yêu cầu về yếu tố nào?

Chất lượng dịch vụ khách hàng.

Vốn và thanh khoản của ngân hàng.

Hiệu quả hoạt động marketing.

An ninh mạng và bảo mật thông tin.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về Basel III trong quản lý rủi ro ngân hàng. Basel III tập trung vào tăng cường vốn và thanh khoản của ngân hàng.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 24: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (required reserve ratio) là một công cụ của chính sách tiền tệ. Tỷ lệ này ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng như thế nào?

Quy định lãi suất cho vay của ngân hàng.

Quy định tỷ giá hối đoái.

Hạn chế khả năng cho vay và tạo tiền của ngân hàng.

Quy định về quản lý nợ xấu.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về chính sách tiền tệ và tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc ảnh hưởng đến khả năng tạo tiền và cho vay của ngân hàng.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 25: Trong phân tích rủi ro tín dụng, 'xác suất vỡ nợ' (Probability of Default - PD) là một thành phần quan trọng. PD thể hiện điều gì?

Xác suất khách hàng vay không trả được nợ trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổng số tiền mà ngân hàng có thể mất do nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng.

Thời gian trung bình để khách hàng trả hết nợ.

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về PD trong rủi ro tín dụng. PD là xác suất khách hàng không trả được nợ trong một khoảng thời gian nhất định.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 26: Một nhà đầu tư sử dụng chiến lược 'mua và nắm giữ' (buy and hold). Chiến lược này phù hợp với quan điểm đầu tư nào?

Đầu tư lướt sóng ngắn hạn để kiếm lời nhanh.

Đầu tư dài hạn và tin tưởng vào sự tăng trưởng của thị trường.

Chủ động giao dịch thường xuyên để tối đa hóa lợi nhuận.

Đầu tư theo phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về chiến lược đầu tư dài hạn 'mua và nắm giữ'. Chiến lược này phù hợp với quan điểm thị trường hiệu quả và đầu tư giá trị dài hạn.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 27: Trong mô hình Black-Scholes dùng để định giá quyền chọn, yếu tố nào sau đây không phải là đầu vào trực tiếp của mô hình?

Giá tài sản cơ sở.

Độ biến động của tài sản cơ sở.

Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu.

Thời gian đáo hạn của quyền chọn.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình Black-Scholes. Các đầu vào trực tiếp của mô hình bao gồm giá tài sản cơ sở, giá thực hiện, thời gian đáo hạn, lãi suất phi rủi ro và độ biến động. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu không phải là đầu vào trực tiếp.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 28: Biến động (volatility) của giá cổ phiếu là một thước đo rủi ro thị trường. Biến động thường được đo lường bằng đại lượng thống kê nào?

Giá trị trung bình.

Trung vị.

Phương sai.

Độ lệch chuẩn.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về đo lường biến động giá cổ phiếu. Độ lệch chuẩn (standard deviation) là thước đo phổ biến nhất cho biến động.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 29: Trong quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng, 'tỷ lệ vốn khả dụng ròng ổn định' (Net Stable Funding Ratio - NSFR) là một chỉ số quan trọng. NSFR đo lường điều gì?

Khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng.

Sự ổn định của cơ cấu nguồn vốn dài hạn so với tài sản dài hạn của ngân hàng.

Mức độ rủi ro tín dụng của danh mục cho vay.

Hiệu quả quản lý chi phí hoạt động của ngân hàng.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về NSFR trong quản lý rủi ro thanh khoản. NSFR đo lường sự ổn định của nguồn vốn ngân hàng so với nhu cầu vốn dài hạn.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 10

Câu 30: Phân tích SWOT là một công cụ quản trị chiến lược được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tài chính ngân hàng. Trong phân tích SWOT, chữ 'W' đại diện cho yếu tố nào?

Strengths (Điểm mạnh).

Opportunities (Cơ hội).

Weaknesses (Điểm yếu).

Threats (Thách thức).

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích SWOT. 'W' trong SWOT đại diện cho 'Weaknesses' (Điểm yếu) của tổ chức.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 11

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, X và Y. Xác suất để cổ phiếu X tăng giá trong tháng tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu Y tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?

0.42

0.12

0.88

0.92

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của biến cố hợp và biến cố độc lập. Sử dụng công thức P(X∪Y) = P(X) + P(Y) - P(X∩Y) và tính độc lập P(X∩Y) = P(X) * P(Y).

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của các khoản vay cá nhân dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 650 và độ lệch chuẩn 50. Nếu ngân hàng chỉ chấp nhận cho vay đối với khách hàng có điểm tín dụng từ 700 trở lên, tỷ lệ khách hàng bị từ chối vay là bao nhiêu?

15.87%

84.13%

34.13%

68.26%

Câu hỏi yêu cầu tính xác suất dựa trên phân phối chuẩn. Cần chuẩn hóa giá trị 700 thành Z-score và sử dụng bảng phân phối chuẩn hoặc công cụ tính toán để tìm xác suất P(Z < (700-650)/50).

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 3: Một quỹ đầu tư có tỷ trọng phân bổ tài sản như sau: 60% cổ phiếu, 30% trái phiếu, và 10% tiền mặt. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu là 10%, trái phiếu là 5%, và tiền mặt là 2%. Lợi nhuận kỳ vọng của toàn bộ danh mục đầu tư là bao nhiêu?

7.0%

8.0%

7.7%

9.5%

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư. Tính lợi nhuận kỳ vọng bằng cách lấy tổng của tích giữa tỷ trọng và lợi nhuận kỳ vọng của từng loại tài sản.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 4: Một chuyên gia phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình ARIMA để dự báo giá cổ phiếu. Sau khi ước lượng mô hình, họ nhận được hệ số tự tương quan bậc nhất (AR(1)) là 0.8. Điều này có ý nghĩa gì về tính chất chuỗi thời gian giá cổ phiếu?

Giá cổ phiếu có xu hướng giảm mạnh theo thời gian.

Giá cổ phiếu là chuỗi thời gian ngẫu nhiên không có xu hướng.

Giá cổ phiếu biến động hoàn toàn độc lập với các giá trị trong quá khứ.

Giá cổ phiếu có xu hướng tiếp tục biến động theo hướng của kỳ trước.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về mô hình ARIMA và ý nghĩa của hệ số tự tương quan. Hệ số AR(1) dương và gần 1 cho thấy giá cổ phiếu hiện tại có xu hướng tương quan dương mạnh với giá cổ phiếu ở kỳ trước.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 5: Để kiểm định giả thuyết rằng lợi nhuận trung bình hàng tháng của một quỹ đầu tư có lớn hơn 1% hay không, người ta thu thập dữ liệu lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất và thực hiện kiểm định t-test một mẫu. Giả thuyết không (Null hypothesis) trong trường hợp này là gì?

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của quỹ đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 1%.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của quỹ đầu tư lớn hơn 1%.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của quỹ đầu tư khác 1%.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của quỹ đầu tư bằng 1%.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về kiểm định giả thuyết. Giả thuyết không thường là giả thuyết mặc định hoặc không có sự khác biệt, trong trường hợp này là lợi nhuận trung bình không lớn hơn 1%.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 6: Một công ty tài chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán doanh số bán hàng dựa trên chi phí quảng cáo. Hệ số hồi quy cho chi phí quảng cáo là 25. Hệ số này có ý nghĩa gì?

Doanh số bán hàng sẽ tăng thêm 25% khi chi phí quảng cáo tăng 1%.

Doanh số bán hàng sẽ tăng thêm 25 đơn vị khi chi phí quảng cáo tăng 1 đơn vị.

Chi phí quảng cáo chiếm 25% doanh số bán hàng.

Có mối tương quan thuận chiều yếu giữa chi phí quảng cáo và doanh số bán hàng.

Câu hỏi kiểm tra khả năng diễn giải hệ số hồi quy. Hệ số 25 có nghĩa là khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị, doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng thêm 25 đơn vị, giữ các yếu tố khác không đổi.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 7: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 200 khoản vay và phát hiện 20 khoản vay bị nợ xấu. Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ nợ xấu thực tế là bao nhiêu (sử dụng phương pháp khoảng tin cậy cho tỷ lệ)?

[5%, 15%]

[8%, 12%]

[7%, 13%]

Không thể xác định chính xác nếu không có công cụ tính toán, nhưng đáp án gần đúng nhất là [5%, 15%] vì tỷ lệ mẫu là 10% và sai số chuẩn khoảng 3-4%.

Câu hỏi yêu cầu tính khoảng tin cậy cho tỷ lệ. Cần sử dụng công thức khoảng tin cậy cho tỷ lệ với kích thước mẫu đủ lớn (n=200) và mức độ tin cậy 95% (Z-score ≈ 1.96).

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 8: Trong quản lý rủi ro thị trường, giá trị VaR (Value at Risk) được sử dụng để đo lường rủi ro thua lỗ tiềm ẩn. VaR ở mức tin cậy 99% cho biết điều gì?

Khoản lỗ trung bình dự kiến trong điều kiện thị trường xấu nhất.

Khoản lỗ tối đa có thể vượt quá với xác suất 1% trong một khoảng thời gian xác định.

Khoản lỗ tối đa có thể xảy ra với xác suất 99% trong mọi điều kiện thị trường.

Khoản lỗ tối đa dự kiến trong điều kiện thị trường bình thường.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về khái niệm VaR. VaR 99% là mức thua lỗ tối đa có thể xảy ra với xác suất 1% trong một khoảng thời gian nhất định.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 9: Một chuyên viên phân tích tài chính sử dụng hệ số Beta để đánh giá rủi ro hệ thống của cổ phiếu. Cổ phiếu A có Beta là 1.2, cổ phiếu B có Beta là 0.8. Điều này có ý nghĩa gì khi so sánh rủi ro của hai cổ phiếu này?

Cổ phiếu B có rủi ro cao hơn cổ phiếu A.

Cổ phiếu A và B có mức rủi ro tương đương.

Cổ phiếu A có rủi ro hệ thống cao hơn cổ phiếu B.

Không thể so sánh rủi ro dựa trên hệ số Beta.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về hệ số Beta. Beta > 1 cho thấy cổ phiếu có rủi ro hệ thống cao hơn thị trường, Beta < 1 cho thấy rủi ro hệ thống thấp hơn.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 10: Một nhà quản lý quỹ đang xem xét phân bổ vốn vào hai tài sản: Tài sản 1 có lợi nhuận kỳ vọng 8% và độ lệch chuẩn 12%, Tài sản 2 có lợi nhuận kỳ vọng 15% và độ lệch chuẩn 20%. Hệ số tương quan giữa lợi nhuận của hai tài sản là 0.3. Việc kết hợp hai tài sản này vào danh mục đầu tư có thể mang lại lợi ích gì?

Giảm rủi ro danh mục thông qua đa dạng hóa.

Tăng lợi nhuận kỳ vọng của danh mục lên mức trung bình cộng của hai tài sản.

Giảm lợi nhuận kỳ vọng nhưng tăng rủi ro danh mục.

Không có lợi ích gì từ việc kết hợp hai tài sản này.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về đa dạng hóa danh mục đầu tư. Do hệ số tương quan nhỏ hơn 1, việc kết hợp hai tài sản có thể giúp giảm thiểu rủi ro danh mục (độ lệch chuẩn) so với việc chỉ đầu tư vào một tài sản, trong khi vẫn duy trì lợi nhuận kỳ vọng.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 11: Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), đường thị trường chứng khoán (SML) thể hiện mối quan hệ giữa yếu tố nào?

Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro phi hệ thống.

Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro hệ thống (Beta).

Lợi nhuận thực tế và rủi ro tổng.

Lợi nhuận thực tế và rủi ro thị trường.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về CAPM và SML. SML thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận kỳ vọng của tài sản và rủi ro hệ thống (Beta).

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 12: Một ngân hàng sử dụng mô hình logistic regression để dự đoán khả năng khách hàng vỡ nợ. Biến mục tiêu là biến nhị phân (vỡ nợ/không vỡ nợ). Mô hình này thuộc loại học máy nào?

Học máy không giám sát (Unsupervised learning)

Học tăng cường (Reinforcement learning)

Học máy có giám sát (Supervised learning)

Học sâu (Deep learning)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về học máy trong tài chính. Logistic regression là một thuật toán học có giám sát (supervised learning) được sử dụng cho bài toán phân loại (classification).

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 13: Giả sử tỷ giá hối đoái USD/VND biến động ngẫu nhiên mỗi ngày. Trong 5 ngày giao dịch liên tiếp, xác suất để tỷ giá USD/VND tăng giá ít nhất 3 ngày là bao nhiêu, nếu xác suất tăng giá mỗi ngày là 0.5 và các ngày độc lập?

0.25

0.50

0.75

0.3125

Câu hỏi liên quan đến phân phối nhị thức. Cần tính xác suất của biến cố có ít nhất 3 thành công trong 5 thử nghiệm Bernoulli, với xác suất thành công p=0.5.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 14: Một công ty chứng khoán thực hiện khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng theo thang điểm từ 1 đến 5 (1: Rất không hài lòng, 5: Rất hài lòng). Dữ liệu thu được là dữ liệu thuộc loại nào?

Dữ liệu định lượng liên tục (Continuous quantitative data)

Dữ liệu định lượng rời rạc (Discrete quantitative data)

Dữ liệu thứ bậc (Ordinal data)

Dữ liệu định danh (Nominal data)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các loại dữ liệu thống kê. Thang điểm Likert là ví dụ của dữ liệu thứ bậc (ordinal data), có thứ tự nhưng khoảng cách giữa các giá trị không có ý nghĩa định lượng.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 15: Trong phân tích chuỗi thời gian, hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) bậc nhất có nghĩa là gì?

Xu hướng tăng hoặc giảm của chuỗi thời gian theo thời gian.

Tính mùa vụ lặp lại theo chu kỳ cố định.

Sự biến động ngẫu nhiên không có quy luật.

Mối tương quan giữa giá trị hiện tại và giá trị ở kỳ ngay trước đó của chuỗi thời gian.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về tự tương quan trong chuỗi thời gian. Tự tương quan bậc nhất thể hiện mối tương quan giữa giá trị hiện tại của chuỗi thời gian và giá trị của nó ở kỳ trước.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 16: Một nhà phân tích muốn so sánh lợi nhuận trung bình của hai quỹ đầu tư khác nhau trong năm vừa qua. Phương pháp thống kê phù hợp nhất để thực hiện so sánh này là gì?

Phân tích phương sai (ANOVA)

Kiểm định t-test hai mẫu độc lập (Independent samples t-test)

Hồi quy tuyến tính (Linear regression)

Kiểm định Chi-square (Chi-square test)

Câu hỏi yêu cầu chọn phương pháp thống kê phù hợp để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập. Kiểm định t-test hai mẫu độc lập là phương pháp thích hợp.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 17: Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng.

Chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự sai.

Bác bỏ giả thuyết đối khi nó thực sự đúng.

Chấp nhận giả thuyết đối khi nó thực sự sai.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về sai lầm loại I trong kiểm định giả thuyết. Sai lầm loại I là bác bỏ giả thuyết không khi giả thuyết đó thực sự đúng.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 18: Một công ty bảo hiểm sử dụng phân phối Poisson để mô hình hóa số lượng yêu cầu bồi thường mỗi tháng. Nếu trung bình có 5 yêu cầu bồi thường mỗi tháng, xác suất để có đúng 3 yêu cầu bồi thường trong tháng tới là bao nhiêu?

0.0337

0.1404

0.1404 (Giá trị tính toán từ công thức Poisson P(X=3) = (e^-5 * 5^3) / 3!)

0.2650

Câu hỏi yêu cầu tính xác suất dựa trên phân phối Poisson. Cần sử dụng công thức phân phối Poisson với tham số λ = 5 và k = 3.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 19: Một ngân hàng muốn xây dựng mô hình dự đoán khả năng thanh toán nợ của khách hàng doanh nghiệp dựa trên các chỉ số tài chính. Biến mục tiêu phù hợp nhất là gì?

Tổng doanh thu hàng năm.

Lợi nhuận ròng sau thuế.

Vốn chủ sở hữu.

Tình trạng nợ xấu (có/không).

Câu hỏi về lựa chọn biến mục tiêu trong mô hình dự đoán rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Biến mục tiêu nên phản ánh trực tiếp khả năng thanh toán nợ, ví dụ như tình trạng nợ xấu (có/không).

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 20: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) của một mô hình tài chính, mục đích chính là gì?

Đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của mô hình tài chính.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi các biến đầu vào đến kết quả đầu ra của mô hình.

Tối ưu hóa các tham số của mô hình tài chính.

Xác định các giả định sai lệch trong mô hình tài chính.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về phân tích độ nhạy. Phân tích độ nhạy nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi các biến đầu vào đến kết quả đầu ra của mô hình.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 21: Một nhà đầu tư sử dụng phương pháp Monte Carlo simulation để mô phỏng giá cổ phiếu trong tương lai. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc nào?

Phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán xu hướng tương lai.

Sử dụng các mô hình toán học xác định để tính toán giá cổ phiếu.

Mô phỏng ngẫu nhiên nhiều kịch bản có thể xảy ra để ước tính phân phối xác suất của kết quả.

Dựa trên ý kiến chuyên gia để dự đoán giá cổ phiếu.

Câu hỏi về phương pháp Monte Carlo. Phương pháp này dựa trên việc mô phỏng ngẫu nhiên nhiều kịch bản có thể xảy ra để ước tính phân phối xác suất của kết quả.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 22: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?

Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có trên thị trường.

Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

Tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất.

Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu, cung cấp lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về MPT và đường biên hiệu quả. Đường biên hiệu quả biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 23: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược 'long-short equity'. Chiến lược này liên quan đến việc thực hiện đồng thời giao dịch nào?

Mua vào cổ phiếu được kỳ vọng tăng giá và bán khống cổ phiếu được kỳ vọng giảm giá.

Mua vào cả cổ phiếu và trái phiếu.

Bán khống cả cổ phiếu và trái phiếu.

Chỉ mua vào cổ phiếu có rủi ro cao.

Câu hỏi về chiến lược 'long-short equity'. Chiến lược này bao gồm việc mua vào (long) cổ phiếu được kỳ vọng tăng giá và bán khống (short) cổ phiếu được kỳ vọng giảm giá.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 24: Trong phân tích rủi ro hoạt động của ngân hàng, sự kiện 'thiên nga đen' (black swan event) đề cập đến loại rủi ro nào?

Rủi ro thường xuyên xảy ra và có thể dự đoán được.

Rủi ro hiếm gặp, khó dự đoán, và có tác động lớn.

Rủi ro liên quan đến gian lận và tội phạm tài chính.

Rủi ro hệ thống ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính.

Câu hỏi về khái niệm 'thiên nga đen' trong quản lý rủi ro. Sự kiện 'thiên nga đen' là sự kiện hiếm gặp, khó dự đoán, và có tác động lớn.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 25: Một nhà giao dịch ngoại hối sử dụng chỉ báo trung bình động (moving average) để xác định xu hướng tỷ giá. Chỉ báo trung bình động hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

Phân tích khối lượng giao dịch để xác định áp lực mua và bán.

Dự đoán giá dựa trên các mô hình giá lặp lại trong quá khứ.

Làm mượt dữ liệu giá bằng cách tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định để nhận diện xu hướng.

Sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm vào và ra lệnh.

Câu hỏi về chỉ báo trung bình động. Chỉ báo này làm mượt dữ liệu giá bằng cách tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhận diện xu hướng chính.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 26: Một công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Lãi suất coupon của trái phiếu là 8%/năm, kỳ hạn 5 năm. Nếu lãi suất thị trường tăng lên 9%, giá trái phiếu có xu hướng biến động như thế nào?

Giá trái phiếu sẽ tăng lên.

Giá trái phiếu sẽ giảm xuống.

Giá trái phiếu không thay đổi.

Không thể xác định nếu không có thông tin về độ nhạy lãi suất.

Câu hỏi về mối quan hệ giữa lãi suất thị trường và giá trái phiếu. Khi lãi suất thị trường tăng, giá trái phiếu hiện hành có xu hướng giảm để đảm bảo lợi suất trái phiếu tương đương với lợi suất thị trường.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 27: Trong phân tích VAR (Vector Autoregression) mô hình hóa mối quan hệ giữa nhiều biến kinh tế vĩ mô, phương pháp này phù hợp nhất để làm gì?

Dự báo giá trị tương lai của một biến kinh tế duy nhất.

Kiểm định sự khác biệt giữa trung bình của hai nhóm.

Phân tích tác động của một biến độc lập lên một biến phụ thuộc.

Mô hình hóa và dự báo mối quan hệ tương hỗ và động giữa nhiều biến kinh tế vĩ mô.

Câu hỏi về mô hình VAR. VAR là mô hình chuỗi thời gian đa biến, phù hợp để phân tích mối quan hệ tương hỗ và động giữa nhiều biến số kinh tế vĩ mô.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 28: Một ngân hàng sử dụng tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio) để đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư. Tỷ lệ Sharpe đo lường yếu tố nào?

Tổng lợi nhuận của quỹ đầu tư.

Rủi ro hệ thống của quỹ đầu tư.

Lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro.

Tỷ lệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và lợi nhuận thực tế.

Câu hỏi về tỷ lệ Sharpe. Tỷ lệ Sharpe đo lường lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro (thường là độ lệch chuẩn), đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro của đầu tư.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 29: Trong mô hình Black-Scholes để định giá quyền chọn, giả định quan trọng nào sau đây được sử dụng?

Giá tài sản cơ sở biến động theo phân phối Poisson.

Lợi suất cổ phiếu tuân theo phân phối chuẩn.

Lãi suất phi rủi ro biến động ngẫu nhiên.

Thị trường không hiệu quả.

Câu hỏi về mô hình Black-Scholes. Mô hình này giả định giá tài sản cơ sở biến động theo quá trình Brownian hình học (geometric Brownian motion), có nghĩa là lợi suất cổ phiếu tuân theo phân phối chuẩn.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 11

Câu 30: Một nhà quản lý rủi ro tín dụng sử dụng chỉ số Gini (Gini coefficient) để đo lường khả năng phân loại của mô hình chấm điểm tín dụng. Chỉ số Gini càng cao thì điều gì càng đúng?

Mô hình có độ chính xác phân loại kém.

Tỷ lệ khách hàng vỡ nợ cao.

Mô hình cần được điều chỉnh lại.

Mô hình có khả năng phân loại giữa khách hàng có rủi ro tín dụng khác nhau càng tốt.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi về chỉ số Gini trong đánh giá mô hình chấm điểm tín dụng. Chỉ số Gini càng cao (tiến gần đến 1) thì khả năng phân loại giữa nhóm khách hàng tốt và nhóm khách hàng xấu của mô hình càng tốt.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 12

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Xác suất để cổ phiếu A tăng giá trong năm tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu B tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?

0.42

0.12

0.88

0.92

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của biến cố hợp và biến cố độc lập. P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B). Vì A và B độc lập, P(A∩B) = P(A) * P(B).

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 650 và độ lệch chuẩn 50. Khách hàng có điểm tín dụng dưới 600 được coi là rủi ro cao. Tỷ lệ khách hàng được coi là rủi ro cao là bao nhiêu?

15.87%

34.13%

84.13%

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân phối chuẩn và cách tính xác suất dựa trên phân phối chuẩn. Cần tính P(X < 600) với X ~ N(650, 50^2). Tính Z = (600 - 650) / 50 = -1. Tra bảng phân phối chuẩn Z hoặc dùng hàm tính toán.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 3: Một quỹ đầu tư có tỷ lệ Sharpe là 1.5 và độ lệch chuẩn của lợi nhuận là 12%. Giả sử lãi suất phi rủi ro là 4%. Lợi nhuận kỳ vọng của quỹ đầu tư này là bao nhiêu?

14%

18%

22%

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tỷ lệ Sharpe và cách tính lợi nhuận kỳ vọng. Tỷ lệ Sharpe = (Lợi nhuận kỳ vọng - Lãi suất phi rủi ro) / Độ lệch chuẩn. Từ đó suy ra Lợi nhuận kỳ vọng = Tỷ lệ Sharpe * Độ lệch chuẩn + Lãi suất phi rủi ro.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 4: Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản để dự đoán lợi nhuận cổ phiếu dựa trên beta thị trường, hệ số chặn (intercept) thường được hiểu là gì trong bối cảnh tài chính?

Lợi nhuận phi rủi ro hoặc alpha

Beta của thị trường

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận cổ phiếu

Lợi nhuận trung bình của thị trường

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về ý nghĩa của hệ số chặn trong mô hình CAPM hoặc hồi quy tuyến tính trong tài chính. Hệ số chặn thường đại diện cho lợi nhuận phi rủi ro hoặc alpha.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 5: Một công ty phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm và lãi suất coupon 6% mỗi năm, thanh toán nửa năm một lần. Lợi suất đáo hạn (YTM) hiện tại của trái phiếu là 7%. Giá trái phiếu này đang ở trạng thái nào?

Được định giá bằng mệnh giá

Được bán dưới mệnh giá

Được bán trên mệnh giá

Không thể xác định được trạng thái giá

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mối quan hệ giữa lãi suất coupon, lợi suất đáo hạn (YTM) và giá trái phiếu. Khi YTM > lãi suất coupon, trái phiếu được bán dưới mệnh giá.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 6: Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện hiếm xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, ví dụ như số vụ vỡ nợ tín dụng trong một năm?

Phân phối chuẩn

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối đều

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các phân phối xác suất phổ biến và ứng dụng của chúng. Phân phối Poisson phù hợp để mô hình hóa số lượng sự kiện hiếm.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 7: Một nhà quản lý danh mục đầu tư muốn đo lường mức độ tập trung rủi ro trong danh mục của mình. Chỉ số nào sau đây phù hợp nhất để đánh giá sự đa dạng hóa của danh mục?

Hệ số Beta

Giá trị có rủi ro (Value at Risk - VaR)

Độ lệch chuẩn của danh mục

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các chỉ số đo lường rủi ro danh mục. Hệ số Beta đo lường rủi ro hệ thống, VaR đo lường rủi ro giá trị, Độ lệch chuẩn đo lường độ biến động, còn Herfindahl-Hirschman Index (HHI) đo lường sự tập trung.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 8: Kiểm định giả thuyết nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian trong phân tích chuỗi thời gian tài chính?

Kiểm định t-Student

Kiểm định Dickey-Fuller

Kiểm định Chi bình phương

Kiểm định F

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích chuỗi thời gian và kiểm định tính dừng. Kiểm định Dickey-Fuller (và Augmented Dickey-Fuller) là kiểm định phổ biến nhất để kiểm tra tính dừng.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 9: Một ngân hàng sử dụng mô hình logistic regression để dự đoán khả năng khách hàng vỡ nợ. Biến mục tiêu trong mô hình này là gì?

Điểm tín dụng của khách hàng

Thu nhập hàng năm của khách hàng

Biến nhị phân chỉ trạng thái vỡ nợ (có/không)

Số dư tài khoản ngân hàng của khách hàng

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình logistic regression và ứng dụng trong tài chính. Trong bài toán dự đoán vỡ nợ, biến mục tiêu là biến nhị phân (vỡ nợ/không vỡ nợ).

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 10: Giả sử bạn có một danh mục đầu tư gồm hai tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu là 60% và vào trái phiếu là 40%. Hệ số tương quan giữa lợi nhuận của cổ phiếu và trái phiếu là -0.2. Điều gì xảy ra với rủi ro tổng thể của danh mục khi hệ số tương quan này giảm xuống -0.5 (giả sử các yếu tố khác không đổi)?

Rủi ro tổng thể của danh mục sẽ giảm xuống

Rủi ro tổng thể của danh mục sẽ tăng lên

Rủi ro tổng thể của danh mục không thay đổi

Không thể xác định được sự thay đổi rủi ro

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về đa dạng hóa danh mục và ảnh hưởng của hệ số tương quan đến rủi ro danh mục. Khi hệ số tương quan âm hơn, lợi ích đa dạng hóa tăng lên, rủi ro danh mục giảm xuống.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 11: Phương pháp Monte Carlo thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

Phân tích hồi quy tuyến tính

Mô phỏng và định giá các công cụ tài chính phức tạp

Kiểm định giả thuyết thống kê

Phân tích chuỗi thời gian

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương pháp Monte Carlo và ứng dụng của nó trong tài chính. Monte Carlo thường được dùng để mô phỏng và định giá các công cụ tài chính phức tạp, đặc biệt là các sản phẩm phái sinh.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 12: Một nhà phân tích tài chính sử dụng phương pháp VAR (Vector Autoregression) để mô hình hóa mối quan hệ giữa lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP. Mô hình VAR thuộc loại mô hình nào?

Mô hình đơn biến

Mô hình nhân quả

Mô hình đa biến

Mô hình tĩnh

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình VAR trong phân tích chuỗi thời gian. VAR là mô hình đa biến, mô tả mối quan hệ động giữa nhiều chuỗi thời gian.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 13: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho tập hợp các danh mục nào?

Các danh mục có lợi nhuận cao nhất bất kể rủi ro

Các danh mục có rủi ro thấp nhất bất kể lợi nhuận

Các danh mục được đa dạng hóa tối đa

Các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng tối đa cho một mức rủi ro nhất định

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và đường biên hiệu quả. Đường biên hiệu quả chứa các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng tối đa cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro tối thiểu cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 14: Một nhà giao dịch sử dụng chỉ báo RSI (Relative Strength Index) để xác định trạng thái quá mua và quá bán của cổ phiếu. RSI là một ví dụ về công cụ phân tích nào?

Phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật

Phân tích định lượng

Phân tích kinh tế vĩ mô

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích kỹ thuật trong tài chính. RSI là một chỉ báo động lượng, thuộc phân tích kỹ thuật, dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 15: Trong kiểm định giả thuyết, lỗi Loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai

Không bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng

Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng

Không đưa ra quyết định về giả thuyết null

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về kiểm định giả thuyết và các loại lỗi. Lỗi Loại I là bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 16: Một nhà phân tích muốn ước tính khoảng tin cậy 95% cho lợi nhuận trung bình hàng tháng của một quỹ đầu tư. Để làm điều này, nhà phân tích cần thông tin gì?

Chỉ cần trung bình mẫu

Trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu và kích thước mẫu

Chỉ cần độ lệch chuẩn mẫu

Không cần thông tin gì cả

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về khoảng tin cậy. Để xây dựng khoảng tin cậy cho trung bình, cần trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu (hoặc độ lệch chuẩn tổng thể nếu biết), và kích thước mẫu.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 17: Trong mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), thành phần 'I' (Integrated) đề cập đến thao tác thống kê nào trên chuỗi thời gian?

Tính trung bình trượt

Tự hồi quy

Trung bình tích lũy

Lấy sai phân

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình ARIMA. Thành phần 'I' trong ARIMA đề cập đến việc lấy sai phân (differencing) để làm cho chuỗi thời gian dừng.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 18: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng VaR (Value at Risk) để đo lường rủi ro thị trường của danh mục đầu tư. VaR ở mức tin cậy 99% là gì?

Mức lỗ tối đa có thể xảy ra với xác suất 1%

Mức lợi nhuận tối đa có thể đạt được với xác suất 99%

Mức lỗ trung bình dự kiến

Tổng giá trị danh mục đầu tư

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về VaR. VaR ở mức tin cậy 99% là mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với xác suất 1%.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 19: Trong phân tích dữ liệu tài chính, hiện tượng 'phân tán sai số thay đổi' (heteroskedasticity) trong mô hình hồi quy có thể dẫn đến vấn đề gì?

Ước lượng hệ số hồi quy bị chệch

Mô hình trở nên không tuyến tính

Sai số chuẩn của ước lượng hệ số hồi quy không đáng tin cậy

Mô hình không còn phù hợp với dữ liệu

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các vấn đề trong hồi quy tuyến tính. Phân tán sai số thay đổi làm cho ước lượng OLS không còn hiệu quả nhất và các kiểm định giả thuyết không còn đáng tin cậy.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 20: Một công ty sử dụng điểm Z-score Altman để đánh giá nguy cơ phá sản. Điểm Z-score thấp cho thấy điều gì?

Nguy cơ phá sản thấp

Nguy cơ phá sản cao

Tình hình tài chính ổn định

Không có ý nghĩa về nguy cơ phá sản

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về điểm Z-score Altman. Điểm Z-score thấp cho thấy nguy cơ phá sản cao.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 21: Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm chiều dữ liệu trong phân tích dữ liệu tài chính lớn, ví dụ như khi làm việc với dữ liệu giao dịch tần suất cao?

Hồi quy tuyến tính

Phân tích cụm

Phân tích chuỗi thời gian

Phân tích thành phần chính (PCA)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các kỹ thuật giảm chiều dữ liệu. Phân tích thành phần chính (PCA) là một phương pháp phổ biến để giảm chiều dữ liệu.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 22: Trong lý thuyết tài chính hành vi, hiệu ứng 'thiên vị xác nhận' (confirmation bias) mô tả xu hướng nào của nhà đầu tư?

Xu hướng né tránh rủi ro

Xu hướng quá tự tin

Xu hướng tìm kiếm thông tin xác nhận niềm tin hiện có

Xu hướng phản ứng thái quá với tin tức

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tài chính hành vi. Thiên vị xác nhận là xu hướng tìm kiếm và ưu tiên thông tin xác nhận niềm tin hiện có.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 23: Một nhà đầu tư sử dụng chiến lược 'mua và nắm giữ' (buy-and-hold). Chiến lược này thuộc loại quản lý danh mục nào?

Quản lý danh mục thụ động

Quản lý danh mục chủ động

Quản lý danh mục định lượng

Quản lý danh mục giá trị

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các chiến lược quản lý danh mục. Chiến lược mua và nắm giữ là một chiến lược thụ động.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 24: Trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model), rủi ro hệ thống (systematic risk) của một tài sản được đo lường bằng chỉ số nào?

Độ lệch chuẩn

Beta

Alpha

Tỷ lệ Sharpe

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình CAPM. Rủi ro hệ thống trong CAPM được đo lường bằng hệ số beta.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 25: Biến cố nào sau đây có thể được mô hình hóa bằng phân phối Bernoulli?

Lợi nhuận hàng năm của cổ phiếu

Giá cổ phiếu hàng ngày

Tổng doanh thu của một ngân hàng

Việc một khoản vay có bị vỡ nợ hay không

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân phối Bernoulli. Phân phối Bernoulli mô hình hóa biến cố nhị phân (thành công/thất bại), ví dụ như việc một khoản vay có bị vỡ nợ hay không.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 26: Một ngân hàng muốn kiểm tra xem lãi suất cho vay trung bình của họ có khác biệt đáng kể so với lãi suất trung bình của thị trường hay không. Loại kiểm định giả thuyết nào phù hợp nhất?

Kiểm định Chi bình phương

Kiểm định F

Kiểm định t một mẫu

Kiểm định tương quan

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về lựa chọn kiểm định giả thuyết. Để so sánh trung bình của một mẫu với một giá trị đã biết (trung bình thị trường), kiểm định t một mẫu là phù hợp.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 27: Trong phân tích rủi ro tín dụng, 'xác suất vỡ nợ' (Probability of Default - PD) thường được ước tính bằng phương pháp thống kê nào?

Phân tích chuỗi thời gian ARIMA

Mô hình logistic regression

Phân tích thành phần chính (PCA)

Phương pháp Monte Carlo

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về ước tính PD trong rủi ro tín dụng. Mô hình logistic regression thường được sử dụng để ước tính xác suất vỡ nợ.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 28: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược giao dịch 'kinh doanh chênh lệch giá thống kê' (statistical arbitrage). Chiến lược này dựa trên nguyên tắc thống kê nào?

Hiệu quả thị trường hoàn hảo

Phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật

Sai lệch thống kê so với mối quan hệ giá trị hợp lý

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về chiến lược kinh doanh chênh lệch giá thống kê. Chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm sự sai lệch thống kê so với mối quan hệ giá trị hợp lý giữa các tài sản.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 29: Trong mô hình GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), mục đích chính của mô hình là gì?

Dự báo lợi nhuận trung bình

Phân tích xu hướng giá

Mô hình hóa và dự báo độ biến động (volatility)

Phân tích tương quan giữa các tài sản

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình GARCH. GARCH được sử dụng để mô hình hóa và dự báo sự thay đổi của phương sai (volatility) trong chuỗi thời gian tài chính.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 12

Câu 30: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian trong bối cảnh phân tích chuỗi thời gian tài chính, đặc biệt khi nghi ngờ có xu hướng?

Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Kiểm định Ljung-Box

Kiểm định White

Kiểm định Breusch-Pagan

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về kiểm định tính dừng nâng cao. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) là phiên bản mở rộng của Dickey-Fuller, phù hợp hơn khi có tự tương quan và xu hướng trong chuỗi thời gian.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 13

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, X và Y. Cổ phiếu X có xác suất tăng giá 60% và cổ phiếu Y có xác suất tăng giá 70%. Giả định sự tăng giá của hai cổ phiếu là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?

0.42

0.46

0.88

0.92

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của biến cố hợp và biến cố độc lập. P(X tăng hoặc Y tăng) = 1 - P(X không tăng và Y không tăng) = 1 - P(X không tăng) * P(Y không tăng).

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 2: Một ngân hàng ước tính rằng 5% khách hàng vay tiền sẽ vỡ nợ. Trong một mẫu ngẫu nhiên 20 khách hàng vay tiền, xác suất để có đúng 2 khách hàng vỡ nợ là bao nhiêu? (Sử dụng phân phối nhị thức)

0.0001

0.0159

0.1887

0.2642

Câu hỏi yêu cầu áp dụng phân phối nhị thức. n=20, p=0.05, k=2. Tính P(X=2) = C(20, 2) * (0.05)^2 * (0.95)^18.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 3: Lợi nhuận hàng năm của một quỹ đầu tư có phân phối chuẩn với trung bình 10% và độ lệch chuẩn 5%. Xác suất để lợi nhuận hàng năm của quỹ này vượt quá 18% là bao nhiêu?

0.0228

0.0548

0.9452

0.9772

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân phối chuẩn và tính xác suất. Tính Z = (18 - 10) / 5 = 1.6. Tra bảng Z hoặc dùng máy tính để tìm P(Z > 1.6).

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 4: Một chuyên gia phân tích tài chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán giá cổ phiếu dựa trên các biến số kinh tế vĩ mô. Hệ số hồi quy cho biến số 'lãi suất' là -0.75. Điều này có ý nghĩa gì?

Khi lãi suất tăng 1%, giá cổ phiếu tăng 0.75%.

Khi lãi suất giảm 1%, giá cổ phiếu giảm 0.75%.

Lãi suất và giá cổ phiếu không có mối quan hệ tuyến tính.

Khi lãi suất tăng 1%, giá cổ phiếu giảm 0.75%.

Câu hỏi kiểm tra khả năng diễn giải hệ số hồi quy. Hệ số âm cho thấy mối quan hệ nghịch biến: khi lãi suất tăng, giá cổ phiếu giảm, và ngược lại.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 5: Một công ty phát hành trái phiếu với mệnh giá $1000 và lãi suất coupon 5% mỗi năm. Lãi suất đáo hạn (YTM) hiện tại của trái phiếu là 6%. Giá trị hiện tại của trái phiếu này có khả năng như thế nào so với mệnh giá?

Nhỏ hơn $1000

Lớn hơn $1000

Bằng $1000

Không thể xác định nếu không biết thời gian đáo hạn

Câu hỏi kiểm tra mối quan hệ giữa lãi suất coupon, YTM và giá trái phiếu. Khi YTM > lãi suất coupon, trái phiếu được bán dưới mệnh giá.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 6: Phương sai (variance) của một danh mục đầu tư được tính toán dựa trên:

Chỉ phương sai của từng tài sản trong danh mục.

Phương sai của từng tài sản và hiệp phương sai giữa các tài sản.

Chỉ tỷ trọng của từng tài sản trong danh mục.

Tổng lợi nhuận kỳ vọng của các tài sản trong danh mục.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương sai danh mục. Phương sai danh mục phụ thuộc vào phương sai của từng tài sản và hiệp phương sai (hoặc tương quan) giữa chúng.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 7: Trong kiểm định giả thuyết thống kê, lỗi loại I (Type I error) xảy ra khi:

Chấp nhận giả thuyếtNull (H0) khi nó sai.

Không bác bỏ giả thuyếtNull (H0) khi nó đúng.

Bác bỏ giả thuyếtNull (H0) khi nó đúng.

Không thể xác định được tính đúng sai của giả thuyếtNull (H0).

Câu hỏi kiểm tra định nghĩa về lỗi loại I trong kiểm định giả thuyết. Lỗi loại I là bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 đúng.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 8: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng giá trị VaR (Value at Risk) để đo lường rủi ro thị trường. VaR 95% trong một ngày của một danh mục đầu tư là $1 triệu. Điều này có nghĩa là:

Khoản lỗ tối đa có thể xảy ra trong một ngày là $1 triệu.

Khoản lỗ trung bình hàng ngày của danh mục là $1 triệu.

Có 95% xác suất thua lỗ không vượt quá $1 triệu trong một ngày.

Có 5% xác suất thua lỗ vượt quá $1 triệu trong một ngày.

Câu hỏi kiểm tra ý nghĩa của VaR. VaR 95% nghĩa là có 5% xác suất thua lỗ vượt quá $1 triệu trong một ngày.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 9: Hệ số Beta của một cổ phiếu đo lường:

Độ nhạy cảm của lợi nhuận cổ phiếu so với lợi nhuận thị trường.

Độ biến động lợi nhuận riêng của cổ phiếu.

Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên rủi ro của cổ phiếu.

Khả năng thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

Câu hỏi kiểm tra định nghĩa về hệ số Beta. Beta đo lường rủi ro hệ thống của cổ phiếu, tức độ nhạy cảm của cổ phiếu so với biến động thị trường chung.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 10: Phân phối Poisson thường được sử dụng để mô hình hóa:

Lợi nhuận của cổ phiếu trong một khoảng thời gian dài.

Số lượng giao dịch xảy ra trên thị trường chứng khoán trong một giờ.

Tổng giá trị danh mục đầu tư.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của phân phối Poisson. Poisson phù hợp mô hình hóa số lần xuất hiện của một sự kiện hiếm trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 11: Một nhà phân tích muốn kiểm tra xem liệu lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu A có khác biệt đáng kể so với 0 hay không. Phép kiểm định giả thuyết nào phù hợp nhất?

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)

Kiểm định F (F-test)

Kiểm định t một mẫu (One-sample t-test)

Kiểm định tương quan (Correlation test)

Câu hỏi yêu cầu chọn phép kiểm định phù hợp. Kiểm định t một mẫu (one-sample t-test) được dùng để so sánh trung bình mẫu với một giá trị cụ thể (ở đây là 0).

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 12: Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần xu hướng (trend) thể hiện:

Sự biến động ngắn hạn và ngẫu nhiên.

Sự biến động dài hạn và có hệ thống.

Sự biến động theo mùa.

Sự biến động theo chu kỳ kinh tế.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích chuỗi thời gian. Xu hướng thể hiện sự biến động dài hạn của chuỗi dữ liệu.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 13: Một mô hình dự báo kinh tế vĩ mô có R-squared điều chỉnh (Adjusted R-squared) là 0.85. Giá trị này cho thấy điều gì?

Mô hình dự báo kém, chỉ đúng 15% trường hợp.

Mô hình có thể bị quá khớp (overfitting).

Mô hình giải thích 85% sự biến động của biến phụ thuộc.

Không thể kết luận về độ phù hợp của mô hình từ R-squared điều chỉnh.

Câu hỏi kiểm tra ý nghĩa của R-squared điều chỉnh. R-squared đo lường tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình. 0.85 nghĩa là mô hình giải thích 85% phương sai.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 14: Giá trị kỳ vọng (Expected Value) của một biến ngẫu nhiên rời rạc được tính bằng:

Tổng các giá trị có thể của biến ngẫu nhiên.

Giá trị trung bình cộng của các giá trị có thể.

Giá trị có khả năng xảy ra cao nhất.

Tổng của tích mỗi giá trị có thể với xác suất xảy ra của nó.

Câu hỏi kiểm tra công thức tính giá trị kỳ vọng cho biến rời rạc. E(X) = tổng của (x * P(x)) cho tất cả các giá trị x.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 15: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình Logistic Regression thường được sử dụng để:

Dự báo giá cổ phiếu.

Dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng vay.

Ước tính lãi suất trái phiếu.

Phân tích chuỗi thời gian lợi nhuận.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của Logistic Regression trong tài chính. Logistic Regression phù hợp để dự đoán biến nhị phân (ví dụ: vỡ nợ/không vỡ nợ).

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 16: Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) đo lường điều gì về một tập dữ liệu tài chính?

Mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

Giá trị trung bình của dữ liệu.

Giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất của dữ liệu.

Mức độ tập trung của dữ liệu.

Câu hỏi kiểm tra ý nghĩa của độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán hoặc biến động của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 17: Tỷ số Sharpe (Sharpe Ratio) được sử dụng để đánh giá:

Khả năng thanh khoản của một tài sản.

Mức độ rủi ro hệ thống của một cổ phiếu.

Hiệu quả điều chỉnh rủi ro của một khoản đầu tư.

Quy mô vốn hóa thị trường của một công ty.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của tỷ số Sharpe. Sharpe Ratio đo lường lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro, thường dùng để so sánh hiệu quả đầu tư.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 18: Giả sử bạn có một mẫu dữ liệu về lợi nhuận cổ phiếu không tuân theo phân phối chuẩn. Phương pháp thống kê phi tham số nào có thể được sử dụng để kiểm định trung vị (median)?

Kiểm định t (t-test)

Kiểm định Wilcoxon signed-rank test

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương pháp phi tham số. Kiểm định Wilcoxon signed-rank test là phương pháp phi tham số để kiểm định trung vị.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 19: Ma trận hiệp phương sai (Covariance Matrix) trong tài chính được sử dụng để:

Tính lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.

Đo lường rủi ro hệ thống của thị trường.

Dự báo giá cổ phiếu trong tương lai.

Xác định rủi ro và tương quan giữa các tài sản trong danh mục đầu tư.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của ma trận hiệp phương sai. Ma trận hiệp phương sai mô tả mối quan hệ hiệp phương sai giữa các cặp biến, quan trọng trong tối ưu hóa danh mục.

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 20: Một nhà kinh tế sử dụng mô hình ARIMA để dự báo GDP. Thành phần AR trong ARIMA đại diện cho:

Trung bình trượt (Moving Average) của chuỗi thời gian.

Thành phần tích hợp (Integrated) để làm cho chuỗi dừng.

Mối quan hệ tự hồi quy giữa giá trị hiện tại và các giá trị quá khứ.

Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình ARIMA. AR (Autoregressive) thể hiện mối quan hệ tự hồi quy, tức giá trị hiện tại phụ thuộc vào các giá trị quá khứ của chính nó.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 21: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) của dự án đầu tư, chúng ta thường thay đổi:

Lãi suất chiết khấu.

Các biến đầu vào quan trọng để xem xét ảnh hưởng đến kết quả dự án.

Thời gian hoàn vốn của dự án.

Giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án.

Câu hỏi kiểm tra mục đích của phân tích độ nhạy. Phân tích độ nhạy xem xét sự thay đổi kết quả dự án khi các biến đầu vào thay đổi.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 22: Phương pháp Monte Carlo Simulation thường được sử dụng trong tài chính để:

Tính giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án.

Dự báo lợi nhuận cổ phiếu.

Tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Ước tính phân phối xác suất của các kết quả tài chính phức tạp.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của Monte Carlo Simulation. Monte Carlo mô phỏng ngẫu nhiên nhiều kịch bản để ước tính phân phối xác suất của kết quả.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 23: Trong phân tích hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:

Các biến độc lập có tương quan cao với nhau.

Biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.

Mô hình hồi quy không phù hợp với dữ liệu.

Số lượng biến độc lập quá ít.

Câu hỏi kiểm tra định nghĩa về đa cộng tuyến. Đa cộng tuyến xảy ra khi các biến độc lập có tương quan cao với nhau.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 24: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận hai cổ phiếu A và B là -0.8. Điều này có nghĩa là:

Lợi nhuận của cổ phiếu A và B có xu hướng tăng cùng nhau.

Lợi nhuận của cổ phiếu A và B không liên quan đến nhau.

Khi lợi nhuận cổ phiếu A tăng, lợi nhuận cổ phiếu B có xu hướng giảm.

Cổ phiếu A có rủi ro cao hơn cổ phiếu B.

Câu hỏi kiểm tra ý nghĩa của hệ số tương quan âm. Tương quan âm mạnh (-0.8) nghĩa là khi lợi nhuận cổ phiếu A tăng thì lợi nhuận cổ phiếu B có xu hướng giảm mạnh, và ngược lại.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 25: Một nhà phân tích muốn so sánh lợi nhuận trung bình của ba quỹ đầu tư khác nhau. Phương pháp thống kê nào phù hợp nhất?

Kiểm định t cặp (Paired t-test)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)

Câu hỏi yêu cầu chọn phương pháp so sánh trung bình của nhiều nhóm. Phân tích phương sai (ANOVA) phù hợp để so sánh trung bình của ba nhóm trở lên.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 26: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho:

Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể.

Danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất.

Danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

Tập hợp các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho mỗi mức rủi ro.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về đường biên hiệu quả. Đường biên hiệu quả tập hợp các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định (hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định).

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 27: Phương pháp Bootstrap trong thống kê được sử dụng để:

Kiểm định giả thuyết về trung bình.

Phân tích chuỗi thời gian.

Ước tính phân phối Sampling distribution của một thống kê mẫu.

Xây dựng mô hình hồi quy.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của phương pháp Bootstrap. Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lại để ước tính phân phốiSampling distribution của thống kê mẫu, thường dùng khi không có giả định phân phối.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 28: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), đường thị trường chứng khoán SML (Security Market Line) biểu diễn mối quan hệ giữa:

Lợi nhuận kỳ vọng và tổng rủi ro của tài sản.

Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro hệ thống (Beta) của tài sản.

Rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống.

Giá trị thị trường và giá trị sổ sách của tài sản.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về CAPM và SML. SML biểu diễn mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro hệ thống (Beta) của tài sản.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 29: Một ngân hàng sử dụng tỷ lệ nợ xấu (non-performing loan ratio) để:

Đo lường rủi ro tín dụng và chất lượng danh mục cho vay.

Đánh giá hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của ngân hàng.

Quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng.

Xác định mức vốn yêu cầu tối thiểu.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của tỷ lệ nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu là chỉ số đo lường chất lượng tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 13

Câu 30: Trong kiểm định Jarque-Bera, giả thuyết Null (H0) thường là:

Dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.

Phương sai của dữ liệu bằng 0.

Dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

Trung bình của dữ liệu bằng 0.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra giả thuyết Null trong kiểm định Jarque-Bera. Kiểm định Jarque-Bera dùng để kiểm tra xem dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không. Giả thuyết Null là dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 14

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai cổ phiếu, X và Y. Cổ phiếu X có xác suất tăng giá 60% và cổ phiếu Y có xác suất tăng giá 70%. Giả định rằng sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?

0.42

0.88

0.92

0.98

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về xác suất của biến cố hợp và biến cố độc lập. Sử dụng công thức P(X∪Y) = P(X) + P(Y) - P(X∩Y) và P(X∩Y) = P(X) * P(Y) khi X, Y độc lập.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 650 và độ lệch chuẩn 50. Khách hàng được coi là 'rủi ro thấp' nếu điểm tín dụng trên 700. Tỷ lệ khách hàng 'rủi ro thấp' ước tính là bao nhiêu?

15.87%

68.27%

84.13%

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng phân phối chuẩn trong đánh giá rủi ro tín dụng. Cần tính P(X > 700) với X ~ N(650, 50^2). Tính z = (700-650)/50 = 1. Tra bảng Z hoặc dùng máy tính để tìm P(Z > 1).

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 3: Một quỹ đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 12% với độ lệch chuẩn 15%. Giả định lợi nhuận hàng năm tuân theo phân phối chuẩn. Xác suất để quỹ có lợi nhuận âm trong một năm bất kỳ là bao nhiêu?

21.19%

42.07%

57.93%

78.81%

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng phân phối chuẩn trong phân tích lợi nhuận đầu tư. Cần tính P(X < 0) với X ~ N(12%, 15%^2). Tính z = (0-12)/15 = -0.8. Tra bảng Z hoặc dùng máy tính để tìm P(Z < -0.8).

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 4: Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa lợi nhuận cổ phiếu (biến phụ thuộc) và lãi suất (biến độc lập). Hệ số hồi quy ước tính cho lãi suất là -0.8. Điều này có nghĩa là gì?

Khi lãi suất tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu tăng 0.8%.

Lãi suất và lợi nhuận cổ phiếu không có mối quan hệ tuyến tính.

Lợi nhuận cổ phiếu tăng 0.8% khi lãi suất giảm 1%.

Khi lãi suất tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu giảm 0.8%.

Câu hỏi kiểm tra khả năng diễn giải hệ số hồi quy trong bối cảnh tài chính. Hệ số âm -0.8 nghĩa là khi lãi suất tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu giảm 0.8%.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 5: Một công ty phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm và lãi suất coupon 6% mỗi năm. Lãi suất chiết khấu hiện tại trên thị trường là 8%. Giá trị hiện tại của trái phiếu này sẽ như thế nào so với mệnh giá?

Cao hơn mệnh giá

Thấp hơn mệnh giá

Bằng mệnh giá

Không thể xác định nếu không biết mệnh giá

Câu hỏi kiểm tra khái niệm giá trị hiện tại và mối quan hệ giữa lãi suất coupon và lãi suất thị trường. Khi lãi suất thị trường (8%) cao hơn lãi suất coupon (6%), giá trị hiện tại của trái phiếu sẽ thấp hơn mệnh giá.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 6: Một nhà phân tích tài chính muốn kiểm tra giả thuyết rằng lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu A lớn hơn 1%. Họ thu thập dữ liệu lợi nhuận hàng tháng trong 12 tháng và thực hiện kiểm định giả thuyết t một mẫu. Giả thuyết không (Null hypothesis) trong trường hợp này là gì?

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu A lớn hơn 1%.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu A khác 1%.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu A nhỏ hơn hoặc bằng 1%.

Không có giả thuyết không trong kiểm định này.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về kiểm định giả thuyết thống kê trong tài chính. Giả thuyết không (H0) luôn là giả thuyết mặc định, thường là không có sự khác biệt hoặc không có hiệu ứng. Trong trường hợp này, H0 là lợi nhuận trung bình không lớn hơn 1%, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 1%.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 7: Trong mô hình định giá tài sản CAPM, hệ số beta đo lường điều gì?

Rủi ro hệ thống của tài sản

Rủi ro phi hệ thống của tài sản

Tổng rủi ro của tài sản

Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình CAPM và ý nghĩa của hệ số beta. Beta đo lường rủi ro hệ thống (systematic risk) của một tài sản, tức là mức độ biến động lợi nhuận của tài sản so với thị trường chung.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 8: Một ngân hàng sử dụng mô hình hồi quy logistic để dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng. Biến phụ thuộc trong mô hình này là gì?

Điểm tín dụng của khách hàng

Thu nhập hàng năm của khách hàng

Trạng thái vỡ nợ (có/không) của khách hàng

Số dư tài khoản ngân hàng của khách hàng

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng hồi quy logistic trong đánh giá rủi ro tín dụng. Trong mô hình dự đoán vỡ nợ, biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary) chỉ trạng thái vỡ nợ hay không vỡ nợ của khách hàng.

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 9: Phương pháp Monte Carlo simulation thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

Kiểm định giả thuyết thống kê

Định giá các công cụ tài chính phức tạp và phân tích rủi ro

Phân tích hồi quy tuyến tính

Tính toán giá trị trung bình và độ lệch chuẩn

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về ứng dụng của phương pháp Monte Carlo trong tài chính. Monte Carlo simulation là phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên được sử dụng rộng rãi để định giá các công cụ tài chính phức tạp, phân tích rủi ro và dự báo.

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 10: Giá trị VaR (Value at Risk) đo lường điều gì trong quản lý rủi ro tài chính?

Lợi nhuận kỳ vọng tối đa

Lợi nhuận trung bình

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận

Mức lỗ tối đa có thể xảy ra với một mức độ tin cậy nhất định

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về chỉ số rủi ro VaR. VaR đo lường mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 11: Một danh mục đầu tư bao gồm hai tài sản A và B. Tỷ trọng đầu tư vào A là 60% và vào B là 40%. Lợi nhuận kỳ vọng của A là 10% và của B là 15%. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu?

12.5%

11%

12%

13%

Câu hỏi kiểm tra cách tính lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư. Lợi nhuận kỳ vọng danh mục là trung bình gia quyền của lợi nhuận kỳ vọng từng tài sản, với trọng số là tỷ trọng đầu tư. Tính toán: (0.6 * 10%) + (0.4 * 15%) = 12%.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 12: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận của hai cổ phiếu X và Y là 0.8. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận của hai cổ phiếu này như thế nào?

Mối quan hệ tuyến tính âm mạnh

Mối quan hệ tuyến tính dương mạnh

Không có mối quan hệ tuyến tính

Mối quan hệ phi tuyến tính

Câu hỏi kiểm tra khả năng diễn giải hệ số tương quan. Hệ số tương quan 0.8 cho thấy mối quan hệ tuyến tính dương mạnh giữa lợi nhuận của hai cổ phiếu. Khi lợi nhuận cổ phiếu X tăng, lợi nhuận cổ phiếu Y cũng có xu hướng tăng.

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 13: Trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, mô hình ARMA được sử dụng để làm gì?

Phân tích hồi quy đa biến

Kiểm định giả thuyết về trung bình

Phân tích phương sai

Mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mô hình ARMA trong phân tích chuỗi thời gian tài chính. Mô hình ARMA được sử dụng để mô hình hóa và dự báo các chuỗi thời gian có tính tự tương quan, như giá cổ phiếu, chỉ số thị trường, v.v.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 14: Một nhà quản lý quỹ sử dụng kiểm định Chi-bình phương để kiểm tra tính độc lập giữa hai biến định tính: 'khu vực địa lý' và 'ngành công nghiệp' của các công ty trong danh mục đầu tư. Mục đích của kiểm định này là gì?

Kiểm tra xem có mối liên hệ giữa khu vực địa lý và ngành công nghiệp của các công ty hay không.

Ước lượng trung bình của biến 'khu vực địa lý'.

So sánh phương sai của biến 'ngành công nghiệp' giữa các khu vực địa lý.

Dự báo giá cổ phiếu dựa trên khu vực địa lý và ngành công nghiệp.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng kiểm định Chi-bình phương trong phân tích dữ liệu tài chính. Kiểm định Chi-bình phương được sử dụng để kiểm tra tính độc lập giữa hai biến định tính. Trong trường hợp này, nhà quản lý quỹ muốn xem xét liệu có mối liên hệ giữa khu vực địa lý và ngành công nghiệp của các công ty trong danh mục hay không, để đánh giá tính đa dạng hóa của danh mục.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 15: Trong phân tích rủi ro hoạt động của ngân hàng, 'loss distribution approach' (LDA) sử dụng phương pháp thống kê nào để mô hình hóa tần suất và mức độ nghiêm trọng của tổn thất?

Phân tích hồi quy tuyến tính

Phân phối xác suất thống kê

Chuỗi Markov

Mô hình cây quyết định

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phương pháp LDA trong quản lý rủi ro hoạt động. LDA sử dụng các phân phối xác suất thống kê (như Poisson, Weibull, Lognormal) để mô hình hóa tần suất và mức độ nghiêm trọng của tổn thất hoạt động.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 16: Một ngân hàng trung ương muốn ước tính khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm. Họ thu thập dữ liệu lạm phát trong 20 năm qua. Để tính khoảng tin cậy, họ nên sử dụng phân phối nào?

Phân phối chuẩn Z

Phân phối Chi-bình phương

Phân phối t-Student

Phân phối F

Câu hỏi kiểm tra việc lựa chọn phân phối phù hợp để tính khoảng tin cậy. Với cỡ mẫu nhỏ (n=20) và độ lệch chuẩn dân số chưa biết, phân phối t-Student là phù hợp hơn phân phối chuẩn Z.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 17: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), mục tiêu chính của nhà đầu tư là gì?

Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng bất chấp rủi ro

Tối thiểu hóa rủi ro bất chấp lợi nhuận

Tối đa hóa lợi nhuận và rủi ro

Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng cho một mức rủi ro nhất định hoặc tối thiểu hóa rủi ro cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về MPT. MPT tập trung vào việc tối ưu hóa danh mục đầu tư để đạt được lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc giảm thiểu rủi ro cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định. Như vậy, mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận với rủi ro cho trước hoặc tối thiểu hóa rủi ro với lợi nhuận cho trước.

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 18: Một công ty muốn dự báo doanh thu quý tới dựa trên doanh thu của 4 quý trước đó. Phương pháp phân tích chuỗi thời gian nào phù hợp nhất trong trường hợp này?

Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến

Mô hình trung bình trượt (Moving Average) hoặc ARIMA

Phân tích phương sai (ANOVA)

Phân tích thành phần chính (PCA)

Câu hỏi kiểm tra việc lựa chọn phương pháp dự báo chuỗi thời gian. Với dữ liệu doanh thu quá khứ để dự báo tương lai gần, mô hình trung bình trượt (Moving Average) hoặc mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) là các lựa chọn phù hợp.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 19: Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) α thường được chọn là 0.05. Điều này có nghĩa là gì?

Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.

Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.

Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó đúng.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mức ý nghĩa trong kiểm định giả thuyết. Mức ý nghĩa α = 0.05 nghĩa là có 5% xác suất mắc lỗi loại I (bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng).

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 20: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược 'long-short equity'. Chiến lược này liên quan đến việc đồng thời thực hiện giao dịch mua (long) và bán khống (short) cổ phiếu. Mục đích chính của chiến lược này là gì?

Giảm thiểu rủi ro thị trường tổng thể và tạo lợi nhuận từ chênh lệch giá tương đối.

Tối đa hóa lợi nhuận từ thị trường tăng giá.

Tối đa hóa lợi nhuận từ thị trường giảm giá.

Tăng cường tính thanh khoản của danh mục đầu tư.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về chiến lược long-short equity. Mục đích chính của chiến lược này là giảm thiểu rủi ro thị trường tổng thể bằng cách bù trừ rủi ro giữa vị thế mua và bán khống, và tạo lợi nhuận từ chênh lệch giá tương đối giữa các cổ phiếu.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 21: Trong mô hình Black-Scholes để định giá quyền chọn, giả định nào sau đây là KHÔNG đúng?

Thị trường là hiệu quả và không có chi phí giao dịch.

Lãi suất phi rủi ro là không đổi trong suốt kỳ hạn quyền chọn.

Giá tài sản cơ sở tuân theo phân phối log-chuẩn.

Biến động giá tài sản cơ sở thay đổi ngẫu nhiên theo thời gian.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các giả định của mô hình Black-Scholes. Mô hình này giả định thị trường hiệu quả, không có chi phí giao dịch, lãi suất không đổi, giá tài sản cơ sở tuân theo phân phối log-chuẩn, và biến động giá tài sản cơ sở không đổi trong suốt kỳ hạn quyền chọn. Biến động giá tài sản cơ sở không đổi là một giả định đơn giản hóa và thường không đúng trong thực tế.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 22: Phương pháp 'bootstrapping' trong thống kê được sử dụng để làm gì trong tài chính?

Phân tích hồi quy đa biến.

Ước tính phân phối sampling của một thống kê và xây dựng khoảng tin cậy.

Dự báo chuỗi thời gian.

Phân tích thành phần chính.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của phương pháp bootstrapping trong tài chính. Bootstrapping là phương pháp lấy mẫu lại có hoàn lại từ dữ liệu gốc để ước tính phân phốiSampling distribution) của một thống kê (ví dụ: trung bình, độ lệch chuẩn). Trong tài chính, nó có thể được dùng để ước tính rủi ro, xây dựng khoảng tin cậy, hoặc kiểm định giả thuyết khi phân phối lý thuyết không rõ ràng hoặc giả định phân phối không được đáp ứng.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 23: Một nhà phân tích sử dụng phương pháp phân tích cụm (cluster analysis) để phân nhóm khách hàng ngân hàng dựa trên đặc điểm giao dịch của họ. Mục đích của phân tích cụm trong trường hợp này là gì?

Dự báo hành vi giao dịch của từng khách hàng cụ thể.

Xác định mối quan hệ tuyến tính giữa các đặc điểm giao dịch.

Phân khúc khách hàng thành các nhóm có đặc điểm giao dịch tương đồng.

Ước tính xác suất vỡ nợ của khách hàng.

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng phân tích cụm trong tài chính ngân hàng. Phân tích cụm được sử dụng để phân chia dữ liệu thành các nhóm (cụm) có tính chất tương đồng. Trong ngân hàng, phân tích cụm có thể giúp phân khúc khách hàng để cá nhân hóa dịch vụ, phát hiện gian lận, hoặc đánh giá rủi ro tín dụng.

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 24: Trong quản lý rủi ro thị trường, 'stress testing' được sử dụng để làm gì?

Dự báo xu hướng thị trường trong điều kiện bình thường.

Đo lường rủi ro thị trường hàng ngày.

Tối ưu hóa danh mục đầu tư để đạt lợi nhuận cao nhất.

Đánh giá khả năng chịu đựng của danh mục đầu tư trước các kịch bản thị trường bất lợi.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về stress testing trong quản lý rủi ro thị trường. Stress testing là phương pháp đánh giá khả năng chịu đựng của danh mục đầu tư hoặc tổ chức tài chính trước các kịch bản thị trường bất lợi hoặc cực đoan.

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 25: Một mô hình dự báo giá cổ phiếu sử dụng kỹ thuật 'mạng nơ-ron nhân tạo' (artificial neural network). Ưu điểm chính của mạng nơ-ron nhân tạo so với các mô hình thống kê truyền thống là gì?

Đơn giản và dễ diễn giải hơn.

Khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp.

Đòi hỏi ít dữ liệu hơn để huấn luyện.

Luôn cho kết quả dự báo chính xác hơn.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về mạng nơ-ron nhân tạo và ưu điểm của chúng trong dự báo tài chính. Mạng nơ-ron nhân tạo có khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp trong dữ liệu, điều mà các mô hình thống kê tuyến tính truyền thống thường gặp khó khăn.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 26: Trong tài chính hành vi, 'thiên kiến xác nhận' (confirmation bias) đề cập đến xu hướng nào của nhà đầu tư?

Xu hướng quá tự tin vào khả năng dự báo của mình.

Xu hướng phản ứng thái quá với thông tin tiêu cực.

Xu hướng tìm kiếm thông tin xác nhận niềm tin hiện có và bỏ qua thông tin mâu thuẫn.

Xu hướng ra quyết định dựa trên cảm xúc thay vì lý trí.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về tài chính hành vi và thiên kiến xác nhận. Thiên kiến xác nhận là xu hướng tìm kiếm, giải thích, ưu tiên và ghi nhớ thông tin theo cách xác nhận niềm tin hoặc giả thuyết ban đầu của một người.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 27: Chỉ số Sharpe ratio đo lường điều gì về hiệu suất đầu tư?

Lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro.

Tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư.

Rủi ro hệ thống của danh mục đầu tư.

Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn đầu tư.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về chỉ số Sharpe ratio, một thước đo hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro. Sharpe ratio đo lường lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro (độ lệch chuẩn).

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 28: Trong lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư, đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư như thế nào?

Các danh mục có rủi ro thấp nhất.

Các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho mỗi mức rủi ro hoặc rủi ro thấp nhất cho mỗi mức lợi nhuận.

Các danh mục được đa dạng hóa tốt nhất.

Các danh mục có tỷ lệ Sharpe ratio cao nhất.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về đường biên hiệu quả trong lý thuyết danh mục đầu tư. Đường biên hiệu quả biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho mỗi mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho mỗi mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 29: Phương pháp 'backtesting' được sử dụng để đánh giá điều gì trong phát triển chiến lược giao dịch?

Rủi ro của chiến lược giao dịch trong tương lai.

Chi phí giao dịch của chiến lược.

Hiệu suất của chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử.

Mức độ phức tạp của chiến lược giao dịch.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về backtesting trong phát triển chiến lược giao dịch. Backtesting là quá trình kiểm tra hiệu suất của một chiến lược giao dịch bằng cách áp dụng nó vào dữ liệu lịch sử.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 14

Câu 30: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) của mô hình tài chính, mục đích chính là gì?

Tối ưu hóa các tham số của mô hình.

Kiểm định tính chính xác của mô hình.

Dự báo kết quả đầu ra của mô hình trong tương lai.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi các giả định đầu vào đến kết quả đầu ra của mô hình.

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích độ nhạy trong mô hình tài chính. Phân tích độ nhạy được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi các giả định đầu vào đến kết quả đầu ra của mô hình.

Bạn đã sẵn sàng chưa? 45 phút làm bài bắt đầu!!!

Bạn đã hết giờ làm bài! Xem kết quả các câu hỏi đã làm nhé!!!

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng - Đề 15

1 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 1: Một nhà đầu tư đang cân nhắc mua cổ phiếu của công ty A. Dựa trên phân tích thị trường, xác suất để cổ phiếu A tăng giá vào ngày mai là 60%, giảm giá là 30%, và giữ nguyên giá là 10%. Nếu cổ phiếu tăng giá, nhà đầu tư kỳ vọng lãi 5 triệu VNĐ. Nếu giảm giá, lỗ 3 triệu VNĐ. Nếu giữ nguyên, không lãi lỗ. Kỳ vọng lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu A vào ngày mai là bao nhiêu?

1.8 triệu VNĐ

2.0 triệu VNĐ

2.1 triệu VNĐ

3.0 triệu VNĐ

Câu hỏi yêu cầu tính kỳ vọng (Expected Value) của lợi nhuận, áp dụng khái niệm kỳ vọng toán học cho một biến ngẫu nhiên (lợi nhuận) trong bối cảnh đầu tư tài chính. Công thức: E(X) = Σ [xi * P(xi)]. Kỳ vọng = (5 triệu * 0.60) + (-3 triệu * 0.30) + (0 triệu * 0.10) = 3 - 0.9 + 0 = 2.1 triệu VNĐ.

2 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 2: Một ngân hàng đang đánh giá rủi ro vỡ nợ cho các khoản vay tiêu dùng. Dựa trên dữ liệu lịch sử, xác suất một khách hàng có điểm tín dụng 'Tốt' vỡ nợ là 1%, trong khi xác suất một khách hàng có điểm tín dụng 'Trung bình' vỡ nợ là 5%. 70% khách hàng có điểm 'Tốt' và 30% có điểm 'Trung bình'. Nếu một khoản vay bị vỡ nợ, xác suất khách hàng đó có điểm tín dụng 'Trung bình' là bao nhiêu? (Áp dụng Định lý Bayes)

Khoảng 31.82%

Khoảng 50.00%

Khoảng 60.00%

Khoảng 68.18%

Câu hỏi yêu cầu áp dụng Định lý Bayes để tính xác suất có điều kiện ngược. Gọi T là biến cố khách hàng có điểm 'Tốt', TB là biến cố khách hàng có điểm 'Trung bình', V là biến cố vỡ nợ. P(T) = 0.7, P(TB) = 0.3. P(V|T) = 0.01, P(V|TB) = 0.05. Cần tính P(TB|V). Áp dụng công thức Bayes: P(TB|V) = [P(V|TB) * P(TB)] / P(V). P(V) = P(V|T)P(T) + P(V|TB)P(TB) = (0.01 * 0.7) + (0.05 * 0.3) = 0.007 + 0.015 = 0.022. P(TB|V) = (0.05 * 0.3) / 0.022 = 0.015 / 0.022 ≈ 0.6818 hay 68.18%.

3 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 3: Một quỹ đầu tư báo cáo lợi suất trung bình hàng năm là 12% với độ lệch chuẩn là 8%. Giả định lợi suất tuân theo phân phối chuẩn. Tỷ lệ phần trăm lợi suất hàng năm của quỹ này nằm trong khoảng từ 4% đến 20% là khoảng bao nhiêu? (Sử dụng quy tắc Empirical Rule hoặc bảng Z-score nếu cần, biết Z=1 tương ứng với khoảng 68%, Z=2 khoảng 95%, Z=3 khoảng 99.7%)

Khoảng 50%

Khoảng 68%

Khoảng 95%

Khoảng 99.7%

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về Phân phối chuẩn và quy tắc Empirical Rule (hoặc tính toán Z-score). Khoảng (4%, 20%) là (12% - 8%, 12% + 8%), tức là (μ - σ, μ + σ). Theo quy tắc Empirical Rule, khoảng μ ± σ chứa khoảng 68% dữ liệu đối với phân phối chuẩn.

4 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 4: Khi phân tích dữ liệu về thu nhập của một nhóm dân cư, nhà thống kê nhận thấy dữ liệu bị lệch phải (skewed right) đáng kể (có một số ít người có thu nhập rất cao kéo trung bình lên). Trong trường hợp này, thước đo xu hướng trung tâm nào sẽ là đại diện tốt nhất cho 'thu nhập điển hình' của nhóm?

Trung bình cộng (Mean)

Yếu vị (Mode)

Trung vị (Median)

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về các thước đo xu hướng trung tâm (Trung bình, Trung vị, Yếu vị) và cách chúng bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lệch. Trung bình cộng bị ảnh hưởng mạnh bởi các giá trị ngoại lai lớn. Trung vị (Median) là giá trị ở giữa khi dữ liệu được sắp xếp, ít bị ảnh hưởng bởi giá trị ngoại lai và là thước đo tốt cho dữ liệu bị lệch.

5 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 5: Một nhà quản lý danh mục đầu tư đang xem xét hai tài sản A và B. Dữ liệu lịch sử cho thấy tài sản A có lợi suất trung bình cao hơn nhưng độ lệch chuẩn (đo lường rủi ro) cũng cao hơn tài sản B. Để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, nhà quản lý nên xem xét thêm chỉ số nào để đánh giá hiệu quả điều chỉnh theo rủi ro của từng tài sản?

Chỉ số Sharpe (Sharpe Ratio)

Hệ số Beta (Beta Coefficient)

Tỷ lệ P/E (Price-to-Earnings Ratio)

Lợi suất cổ tức (Dividend Yield)

Câu hỏi yêu cầu xác định chỉ số đo lường hiệu quả điều chỉnh theo rủi ro trong tài chính. Chỉ số Sharpe (Sharpe Ratio) đo lường lợi suất vượt trội trên một đơn vị rủi ro (độ lệch chuẩn), giúp so sánh hiệu quả của các tài sản có mức độ rủi ro khác nhau.

6 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 6: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến với độ tin cậy 95% và sai số tối đa là 3%. Nếu chưa có thông tin ước lượng ban đầu về tỷ lệ này, cỡ mẫu tối thiểu cần thiết để thực hiện cuộc khảo sát là bao nhiêu? (Sử dụng Z-score cho độ tin cậy 95% là 1.96)

Khoảng 683

Khoảng 965

Khoảng 1024

Khoảng 1068

Câu hỏi yêu cầu tính cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ khi chưa có thông tin ban đầu về tỷ lệ đó. Công thức cỡ mẫu: n = [Z^2 * p * (1-p)] / E^2. Khi chưa có p, sử dụng p=0.5 để đạt cỡ mẫu lớn nhất. Z=1.96 (cho độ tin cậy 95%), E=0.03. n = [1.96^2 * 0.5 * (1-0.5)] / 0.03^2 = [3.8416 * 0.25] / 0.0009 = 0.9604 / 0.0009 ≈ 1067.11. Cần làm tròn lên số nguyên gần nhất là 1068.

7 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 7: Một nhà kinh tế đang xây dựng mô hình hồi quy để dự báo lạm phát dựa trên các biến số kinh tế vĩ mô. Sau khi chạy mô hình, ông nhận được kết quả với R-squared (R^2) là 0.85. Chỉ số R-squared này có ý nghĩa gì trong bối cảnh mô hình hồi quy?

85% các biến độc lập có ý nghĩa thống kê.

85% sự biến động của lạm phát được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.

Có 85% khả năng mô hình dự báo chính xác lạm phát.

Hệ số tương quan giữa lạm phát và các biến độc lập là 0.85.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về ý nghĩa của R-squared trong hồi quy. R-squared đo lường tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc (lạm phát) được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. R^2 = 0.85 nghĩa là 85% sự biến động của lạm phát được giải thích bởi các biến kinh tế vĩ mô trong mô hình.

8 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 8: Một ngân hàng thương mại muốn kiểm tra xem liệu thời gian chờ trung bình của khách hàng tại quầy giao dịch có lớn hơn 10 phút hay không. Ngân hàng thu thập dữ liệu từ một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 khách hàng và tính toán được thời gian chờ trung bình mẫu là 12 phút với độ lệch chuẩn mẫu là 5 phút. Phép kiểm giả thuyết nào (Hypothesis Test) phù hợp nhất để giải quyết vấn đề này?

Kiểm định Z hai mẫu (Two-sample Z-test)

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test)

Kiểm định T một mẫu (One-sample T-test)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Câu hỏi yêu cầu xác định phép kiểm giả thuyết phù hợp. Vấn đề là kiểm định trung bình của một quần thể (thời gian chờ trung bình) khi kích thước mẫu nhỏ (<30) hoặc lớn (>=30) nhưng độ lệch chuẩn quần thể chưa biết. Trong trường hợp này, mẫu lớn (50) nhưng độ lệch chuẩn quần thể không biết, nên sử dụng kiểm định T một mẫu (One-sample T-test) để so sánh trung bình mẫu với một giá trị cố định (10 phút).

9 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 9: Một nhà phân tích tài chính đang nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi suất của hai cổ phiếu A và B. Ông tính toán hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi suất của chúng là -0.75. Hệ số tương quan này cho thấy điều gì về mối quan hệ giữa hai cổ phiếu?

Hai cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc giảm giá cùng chiều mạnh mẽ.

Hai cổ phiếu có xu hướng biến động ngược chiều khá mạnh.

Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lợi suất hai cổ phiếu.

Lợi suất cổ phiếu A luôn gấp 0.75 lần lợi suất cổ phiếu B.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về hệ số tương quan. Giá trị -0.75 cho thấy mối quan hệ tuyến tính nghịch biến (khi cái này tăng thì cái kia có xu hướng giảm) và khá mạnh (giá trị tuyệt đối gần 1).

10 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 10: Trong bối cảnh quản lý rủi ro danh mục đầu tư, việc kết hợp các tài sản có hệ số tương quan âm hoặc thấp có tác dụng gì chính?

Giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư thông qua đa dạng hóa.

Tăng lợi suất kỳ vọng của danh mục đầu tư một cách đáng kể.

Đảm bảo tất cả tài sản trong danh mục đều tăng giá cùng lúc.

Loại bỏ hoàn toàn rủi ro hệ thống (systematic risk).

Câu hỏi kiểm tra ứng dụng của tương quan trong tài chính. Kết hợp tài sản có tương quan thấp hoặc âm giúp giảm rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư (độ lệch chuẩn của danh mục) mà không nhất thiết làm giảm lợi suất kỳ vọng một cách tương ứng. Đây là nguyên tắc cơ bản của đa dạng hóa danh mục.

11 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 11: Một công ty xếp hạng tín dụng sử dụng mô hình thống kê để dự báo khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp. Mô hình này phân loại doanh nghiệp thành 'Nguy cơ cao' hoặc 'Nguy cơ thấp'. Trong một mẫu thử nghiệm, mô hình xác định 80% các doanh nghiệp thực sự vỡ nợ là 'Nguy cơ cao', và xác định 90% các doanh nghiệp không vỡ nợ là 'Nguy cơ thấp'. Tỷ lệ 80% này được gọi là gì trong đánh giá hiệu quả của mô hình phân loại?

Độ chính xác (Accuracy)

Độ đặc hiệu (Specificity)

Độ nhạy (Sensitivity)

Giá trị dự đoán dương (Positive Predictive Value)

Câu hỏi kiểm tra thuật ngữ trong đánh giá mô hình phân loại (classification model). Tỷ lệ các trường hợp dương thực sự được xác định đúng là dương (True Positive Rate) còn gọi là Độ nhạy (Sensitivity) hoặc Khả năng phát hiện (Recall). Tỷ lệ 80% là Độ nhạy của mô hình trong việc phát hiện các trường hợp vỡ nợ.

12 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 12: Phân tích dữ liệu lịch sử giá cổ phiếu X cho thấy lợi suất hàng ngày tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 0.05% và độ lệch chuẩn 1.5%. Để xác định rủi ro cực đoan (ví dụ: khả năng lỗ lớn), nhà phân tích tài chính thường sử dụng chỉ số nào dựa trên các điểm phân vị (percentiles) của phân phối lợi suất?

Hệ số Beta (Beta)

Giá trị Rủi ro (Value at Risk - VaR)

Tỷ lệ P/B (Price-to-Book Ratio)

Hệ số thanh toán hiện hành (Current Ratio)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các chỉ số đo lường rủi ro trong tài chính. Value at Risk (VaR) là một chỉ số phổ biến đo lường mức lỗ tối đa có thể xảy ra với một xác suất nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính dựa trên các điểm phân vị của phân phối lợi suất (ví dụ: VaR 95% là điểm phân vị thứ 5).

13 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 13: Một ngân hàng đang xem xét dữ liệu về số lượng giao dịch trực tuyến mỗi giờ. Dữ liệu này thường là số nguyên không âm và liên quan đến số lần xảy ra một sự kiện trong một khoảng thời gian cố định. Phân phối xác suất nào thường được sử dụng để mô hình hóa loại dữ liệu này?

Phân phối Poisson

Phân phối Nhị thức (Binomial Distribution)

Phân phối Chuẩn (Normal Distribution)

Phân phối đều (Uniform Distribution)

Câu hỏi yêu cầu xác định phân phối xác suất phù hợp cho dữ liệu đếm (số lần xảy ra sự kiện) trong một khoảng thời gian/không gian cố định. Phân phối Poisson thường được sử dụng để mô hình hóa số sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định khi các sự kiện xảy ra độc lập với một tốc độ trung bình không đổi.

14 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 14: Một nhà nghiên cứu muốn kiểm định giả thuyết rằng lợi suất trung bình hàng tháng của hai quỹ đầu tư A và B là như nhau. Ông thu thập dữ liệu lợi suất hàng tháng trong 3 năm cho mỗi quỹ. Phép kiểm giả thuyết nào là phù hợp nhất để so sánh trung bình của hai quần thể (lợi suất của hai quỹ) khi không biết phương sai quần thể và mẫu có thể nhỏ?

Kiểm định Z một mẫu (One-sample Z-test)

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Kiểm định T hai mẫu độc lập (Two-sample Independent T-test)

Câu hỏi yêu cầu chọn phép kiểm phù hợp để so sánh trung bình của hai quần thể dựa trên hai mẫu độc lập. Kiểm định T hai mẫu độc lập (Two-sample Independent T-test) được sử dụng khi so sánh trung bình của hai nhóm độc lập, đặc biệt khi phương sai quần thể không biết và/hoặc kích thước mẫu nhỏ.

15 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 15: Một công ty tài chính muốn dự báo doanh số bán hàng quý tới. Dữ liệu lịch sử cho thấy doanh số có xu hướng tăng trưởng theo thời gian và có yếu tố mùa vụ (cao hơn vào cuối năm). Kỹ thuật thống kê nào phù hợp nhất để phân tích và dự báo dữ liệu chuỗi thời gian (time series) có các đặc điểm này?

Mô hình Chuỗi thời gian (Time Series Models như ARIMA)

Hồi quy Logistic (Logistic Regression)

Phân tích Nhân tố (Factor Analysis)

Kiểm định T hai mẫu (Two-sample T-test)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về phân tích chuỗi thời gian. Các mô hình chuỗi thời gian như ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) hoặc các biến thể có tính đến yếu tố mùa vụ (SARIMA) được thiết kế đặc biệt để phân tích và dự báo dữ liệu có xu hướng, tính mùa vụ và phần dư tự tương quan.

16 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 16: Khi xây dựng một khoảng tin cậy (Confidence Interval) cho trung bình của một quần thể, điều gì sẽ xảy ra với độ rộng của khoảng tin cậy nếu tăng mức độ tin cậy (ví dụ từ 90% lên 95%) trong khi giữ nguyên các yếu tố khác (cỡ mẫu, độ lệch chuẩn mẫu)?

Khoảng tin cậy sẽ hẹp hơn.

Khoảng tin cậy sẽ rộng hơn.

Độ rộng khoảng tin cậy không thay đổi.

Khoảng tin cậy sẽ dịch chuyển nhưng độ rộng không đổi.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về khoảng tin cậy. Công thức khoảng tin cậy thường có dạng: Trung bình mẫu ± (Giá trị Z/T* * Sai số chuẩn). Giá trị Z/T* tăng khi mức độ tin cậy tăng (ví dụ Z từ 1.645 lên 1.96 cho phân phối chuẩn). Do đó, tích (Giá trị Z/T* * Sai số chuẩn) tăng lên, làm cho khoảng tin cậy rộng hơn.

17 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 17: Một nhà nghiên cứu thị trường đang phân tích dữ liệu khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ ngân hàng (được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 5, với 1 là Rất không hài lòng, 5 là Rất hài lòng). Loại dữ liệu này là gì?

Dữ liệu danh nghĩa (Nominal Scale)

Dữ liệu khoảng (Interval Scale)

Dữ liệu thứ bậc (Ordinal Scale)

Dữ liệu tỷ lệ (Ratio Scale)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các loại thang đo dữ liệu. Dữ liệu trên thang điểm có thứ tự (1<2<3<4<5) nhưng khoảng cách giữa các điểm không nhất thiết bằng nhau hoặc có ý nghĩa tuyệt đối (ví dụ, sự khác biệt giữa 4 và 5 không nhất thiết giống sự khác biệt giữa 1 và 2 về mức độ hài lòng thực tế). Đây là đặc điểm của dữ liệu thứ bậc (Ordinal Scale).

18 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 18: Trong phân tích tài chính, hệ số Beta (β) của một cổ phiếu đo lường điều gì?

Mức độ nhạy cảm của lợi suất cổ phiếu với biến động của thị trường chung.

Tổng rủi ro (bao gồm cả rủi ro đặc thù) của cổ phiếu.

Lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu.

Biến động giá hàng ngày của cổ phiếu.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về hệ số Beta trong tài chính. Beta là thước đo rủi ro hệ thống (systematic risk) hoặc rủi ro thị trường của một tài sản, thể hiện mức độ nhạy cảm của lợi suất tài sản đó với biến động của thị trường chung.

19 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 19: Khi thực hiện kiểm định giả thuyết, nếu giá trị p (p-value) nhỏ hơn mức ý nghĩa (significance level) α (ví dụ α = 0.05), quyết định thống kê nào được đưa ra?

Chấp nhận giả thuyết gốc (Null Hypothesis).

Bác bỏ giả thuyết gốc (Null Hypothesis).

Kết luận giả thuyết gốc là đúng.

Kết luận không có mối liên hệ nào.

Câu hỏi kiểm tra quy tắc ra quyết định trong kiểm định giả thuyết dựa trên p-value. Nếu p-value ≤ α, chúng ta bác bỏ giả thuyết gốc (null hypothesis), kết luận rằng có đủ bằng chứng thống kê để ủng hộ giả thuyết đối (alternative hypothesis).

20 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 20: Một công ty bảo hiểm ước tính rằng xác suất một khách hàng nhất định sẽ nộp đơn yêu cầu bồi thường trong năm tới là 0.02. Nếu công ty có 500 khách hàng độc lập, số lượng khách hàng kỳ vọng sẽ nộp đơn yêu cầu bồi thường trong năm tới là bao nhiêu? (Áp dụng kỳ vọng của phân phối Nhị thức hoặc xấp xỉ Poisson)

Câu hỏi yêu cầu tính kỳ vọng của số sự kiện xảy ra. Đây là một tình huống có thể mô hình bằng phân phối Nhị thức B(n, p) với n=500 khách hàng và p=0.02 xác suất yêu cầu bồi thường cho mỗi khách hàng. Kỳ vọng của phân phối Nhị thức là E(X) = n * p. E(X) = 500 * 0.02 = 10.

21 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 21: Khi phân tích dữ liệu tài chính, dữ liệu nào sau đây là ví dụ về dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data)?

Thu nhập hàng năm của các hộ gia đình trong một thành phố tại một thời điểm.

Điểm tín dụng của các cá nhân nộp đơn xin vay tại một ngân hàng trong 1 tháng.

Số lượng chi nhánh của các ngân hàng khác nhau tại cùng một tỉnh.

Giá đóng cửa hàng ngày của cổ phiếu VCB trong 1 năm.

Câu hỏi kiểm tra định nghĩa dữ liệu chuỗi thời gian. Dữ liệu chuỗi thời gian là tập hợp các quan sát được ghi lại theo trình tự thời gian. Giá đóng cửa hàng ngày của một cổ phiếu trong 1 năm là ví dụ điển hình vì mỗi giá trị tương ứng với một điểm thời gian cụ thể và trình tự thời gian là quan trọng.

22 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 22: Một công ty chứng khoán muốn kiểm định xem liệu có sự khác biệt đáng kể về lợi suất trung bình giữa hai ngành công nghiệp A và B trong quý vừa qua hay không. Nhà phân tích thu thập dữ liệu lợi suất từ một mẫu ngẫu nhiên các công ty trong mỗi ngành. Phép kiểm giả thuyết nào phù hợp nhất để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập này?

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test)

Kiểm định T hai mẫu độc lập (Two-sample Independent T-test)

Phân tích tương quan (Correlation Analysis)

Hồi quy tuyến tính đơn (Simple Linear Regression)

Câu hỏi tương tự câu 14, nhưng nhấn mạnh bối cảnh ngành công nghiệp. Đây là trường hợp so sánh trung bình của hai quần thể độc lập dựa trên mẫu. Kiểm định T hai mẫu độc lập là phương pháp tiêu chuẩn cho trường hợp này.

23 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 23: Khi sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự báo giá nhà, biến độc lập (explanatory variable) nào sau đây có khả năng có mối quan hệ *nghịch biến* (negative relationship) với giá nhà?

Diện tích sử dụng (m2)

Số lượng phòng ngủ

Khoảng cách đến trung tâm thành phố (km)

Tuổi của ngôi nhà (số năm)

Câu hỏi yêu cầu phân tích mối quan hệ giữa các biến trong mô hình hồi quy. Diện tích nhà, số phòng ngủ, và khoảng cách đến trung tâm thành phố thường có mối quan hệ đồng biến (dương) với giá nhà (nhà càng lớn, nhiều phòng, gần trung tâm càng đắt). Tuổi của ngôi nhà thường có mối quan hệ nghịch biến (nhà càng cũ giá có xu hướng thấp hơn, các yếu tố khác giữ nguyên).

24 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 24: Một nhà phân tích muốn kiểm định xem liệu có mối liên hệ giữa việc một công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán hay không (có/không) và việc công ty đó có báo cáo lợi nhuận dương trong năm vừa qua hay không (có/không). Loại dữ liệu này là dữ liệu phân loại (categorical data) và cần kiểm định sự liên hệ giữa hai biến phân loại. Phép kiểm thống kê nào phù hợp nhất?

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test)

Kiểm định T hai mẫu (Two-sample T-test)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Hồi quy tuyến tính bội (Multiple Linear Regression)

Câu hỏi yêu cầu chọn phép kiểm phù hợp để kiểm định mối liên hệ giữa hai biến phân loại. Kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test of independence) được sử dụng phổ biến để kiểm định xem hai biến phân loại có độc lập với nhau hay không (tức là có mối liên hệ hay không).

25 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 25: Trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian về giá tài sản, 'tính dừng' (stationarity) là một thuộc tính quan trọng. Một chuỗi thời gian được coi là dừng nếu các đặc trưng thống kê cơ bản của nó (như trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian. Tại sao tính dừng lại quan trọng khi áp dụng nhiều mô hình dự báo chuỗi thời gian (ví dụ: ARIMA)?

Dữ liệu dừng luôn có phân phối chuẩn.

Dữ liệu dừng không có bất kỳ xu hướng hoặc tính mùa vụ nào.

Các mô hình dự báo dựa trên dữ liệu quá khứ chỉ đáng tin cậy khi các đặc trưng thống kê của chuỗi không thay đổi theo thời gian.

Chỉ dữ liệu dừng mới có thể tính được trung bình và phương sai.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về tính dừng trong chuỗi thời gian và tầm quan trọng của nó. Nhiều mô hình chuỗi thời gian (bao gồm ARIMA) dựa trên giả định rằng dữ liệu là dừng. Khi dữ liệu không dừng, các thống kê được tính toán sẽ không đại diện cho toàn bộ chuỗi, và các mô hình dựa trên dữ liệu quá khứ sẽ không đáng tin cậy để dự báo tương lai.

26 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 26: Một ngân hàng đang xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng. Mô hình này sử dụng các biến như thu nhập, lịch sử trả nợ, thời gian làm việc... để dự báo khả năng vỡ nợ (biến nhị phân: Vỡ nợ / Không vỡ nợ). Kỹ thuật hồi quy nào phù hợp nhất cho loại biến phụ thuộc nhị phân này?

Hồi quy tuyến tính đơn (Simple Linear Regression)

Hồi quy Logistic (Logistic Regression)

Hồi quy đa thức (Polynomial Regression)

Hồi quy theo thời gian (Time Series Regression)

Câu hỏi yêu cầu xác định kỹ thuật hồi quy phù hợp cho biến phụ thuộc nhị phân. Hồi quy Logistic (Logistic Regression) là phương pháp tiêu chuẩn để mô hình hóa mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc nhị phân và một hoặc nhiều biến độc lập.

27 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 27: Trong phân tích hồi quy, 'đa cộng tuyến' (multicollinearity) là vấn đề xảy ra khi:

Biến phụ thuộc có mối quan hệ phi tuyến tính với biến độc lập.

Các phần dư (residuals) của mô hình không tuân theo phân phối chuẩn.

Phương sai của phần dư không đồng nhất trên các mức của biến độc lập (heteroskedasticity).

Hai hoặc nhiều biến độc lập trong mô hình có mối tương quan cao với nhau.

Câu hỏi kiểm tra hiểu biết về vấn đề đa cộng tuyến trong hồi quy. Đa cộng tuyến xảy ra khi hai hoặc nhiều biến độc lập trong mô hình hồi quy có mối tương quan cao với nhau. Điều này có thể gây khó khăn trong việc ước lượng riêng lẻ ảnh hưởng của từng biến độc lập.

28 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 28: Một công ty quản lý tài sản muốn so sánh lợi suất trung bình hàng năm của ba loại quỹ đầu tư khác nhau (Quỹ Cổ phiếu, Quỹ Trái phiếu, Quỹ Hỗn hợp). Họ thu thập dữ liệu lợi suất trong 5 năm cho mỗi loại quỹ. Phép kiểm thống kê nào phù hợp nhất để so sánh trung bình của ba hoặc nhiều nhóm độc lập?

Kiểm định T một mẫu (One-sample T-test)

Kiểm định T hai mẫu độc lập (Two-sample Independent T-test)

Phân tích phương sai (ANOVA)

Kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test)

Câu hỏi yêu cầu chọn phép kiểm phù hợp để so sánh trung bình của ba hoặc nhiều quần thể độc lập. Phân tích phương sai một yếu tố (One-way ANOVA) được sử dụng để kiểm định xem có sự khác biệt đáng kể về trung bình giữa ba hoặc nhiều nhóm độc lập hay không.

29 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 29: Trong bối cảnh định giá quyền chọn (options pricing), mô hình Black-Scholes sử dụng một số biến đầu vào quan trọng. Biến nào sau đây, đo lường sự biến động của giá tài sản cơ sở, là một yếu tố thống kê cốt lõi trong mô hình này và thường được ước tính từ dữ liệu lịch sử?

Độ biến động (Volatility)

Lợi suất cổ tức (Dividend Yield)

Lãi suất phi rủi ro (Risk-free Interest Rate)

Thời gian đáo hạn (Time to Expiration)

Câu hỏi kiểm tra kiến thức về các biến đầu vào của mô hình Black-Scholes, một mô hình định giá quyền chọn nổi tiếng. Độ biến động (Volatility) của tài sản cơ sở là một trong những biến quan trọng nhất trong mô hình này, đo lường mức độ dao động giá của tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của quyền chọn.

30 / 30

Category: Trắc nghiệm Xác suất thống kê - Tài chính Ngân hàng

Tags: Bộ đề 15

Câu 30: Một nhà đầu tư đang phân tích hiệu quả hoạt động của một quỹ phòng hộ (hedge fund) trong 10 năm qua. Anh ta thu thập dữ liệu lợi suất hàng tháng của quỹ và của chỉ số thị trường S&P 500. Để đánh giá rủi ro hệ thống (systematic risk) của quỹ này so với thị trường, chỉ số thống kê nào thường được tính toán?

Chỉ số Sharpe (Sharpe Ratio)

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Giá trị Rủi ro (Value at Risk - VaR)

Hệ số Beta (Beta Coefficient)

Xem kết quả

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Nhận kết quả

Xảy ra lỗi

Bước 1: Vào google.com rồi gõ từ khóa:
Copy nhanh thanh-tim-kiem

Bước 2: Trong kết quả tìm kiếm Google, hãy tìm website giống hình bên dưới

Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3, 4... nhé trang-google

Bước 3:

Cuộn xuống cuối bài viết rồi bấm vào nút GIỐNG HÌNH DƯỚI và chờ 1 lát để lấy mã:

luot-xem

Nếu tìm không thấy mã bạn có thể Đổi nhiệm vụ để lấy mã khác.

Câu hỏi kiểm tra chỉ số đo lường rủi ro hệ thống (beta) trong bối cảnh quản lý quỹ. Hệ số Beta (β) là thước đo mức độ rủi ro hệ thống của một tài sản hoặc danh mục đầu tư so với rủi ro của thị trường chung. Nó được tính toán thông qua phân tích hồi quy của lợi suất quỹ so với lợi suất thị trường.

Đề trắc nghiệm liên quan:

Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Online – Môn Giao Tiếp Kinh Doanh
Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Online – Môn Nghiên Cứu Eu
Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Online – Môn Luật Thực Phẩm
Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Online – Môn Kiểm Toán
Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Online – Môn Kĩ Thuật Điện

Đề 01

Đề 02

Đề 03

Đề 04

Đề 05

Đề 06

Đề 07

Đề 08

Đề 09

Đề 10

Đề 11

Đề 12

Đề 13

Đề 14

Đề 15

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quảbạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Đề trắc nghiệm liên quan:

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha

Bạn ơi!!! Để xem được kết quả
bạn vui lòng làm nhiệm vụ nhỏ xíu này nha